PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Recommendation 80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard Recommendation 80/20

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VBISX 5.7%VBIIX 5.7%VTIBX 5.6%VBLAX 3%VTSMX 48%VGTSX 32%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		Intermediate Core Bond
5.70%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		Short-Term Bond
5.70%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
3%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities
32%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		Global Bonds
5.60%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		Large Cap Blend Equities
48%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Recommendation 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
12.76%
Vanguard Recommendation 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VBLAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Vanguard Recommendation 80/2014.54%-0.63%6.60%22.26%9.02%N/A
Активы портфеля:
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		25.95%2.72%13.47%35.03%15.01%12.76%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		6.28%-5.53%-1.00%13.84%5.24%4.79%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.05%-0.49%2.73%5.42%1.08%1.41%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		1.39%-1.71%2.48%6.59%-0.44%1.40%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-2.76%-2.91%1.27%7.84%-3.56%N/A
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		2.71%-0.21%2.93%7.13%-0.31%1.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Recommendation 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%3.35%2.71%-3.27%3.79%1.36%2.23%2.05%2.09%-2.27%14.54%
20236.61%-2.92%2.65%1.15%-1.06%4.63%2.94%-2.45%-3.82%-2.62%8.04%4.88%18.56%
2022-4.20%-2.40%0.81%-7.02%0.34%-6.96%6.18%-3.71%-8.41%4.83%7.44%-3.80%-16.99%
2021-0.35%1.92%1.98%3.49%1.27%1.24%0.68%1.87%-3.47%3.99%-2.01%2.93%14.12%
2020-0.61%-5.71%-11.84%9.30%4.29%2.62%4.35%4.68%-2.36%-1.82%10.16%4.00%15.94%
20192.39%1.34%2.80%-4.55%5.47%0.20%-1.14%1.52%2.08%2.15%2.68%15.62%

Комиссия

Комиссия Vanguard Recommendation 80/20 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
График комиссии VBISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
График комиссии VBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
График комиссии VTIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard Recommendation 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vanguard Recommendation 80/20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard Recommendation 80/20, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		3.014.021.564.4419.48
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.351.921.241.337.44
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		2.103.341.431.219.58
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		1.331.981.240.474.44
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.831.241.140.282.33
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		2.023.131.360.657.75

Коэффициент Шарпа

Vanguard Recommendation 80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.91
Vanguard Recommendation 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Recommendation 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.28%2.32%2.10%1.91%1.66%2.31%2.35%1.99%2.12%2.10%2.16%1.91%
Активы портфеля:
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%1.64%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.17%2.34%1.37%1.10%1.72%2.16%1.93%1.58%1.41%1.25%1.12%1.11%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.60%3.00%2.28%1.85%2.17%2.65%2.79%2.57%2.57%2.69%2.75%2.98%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.49%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.75%4.36%1.40%3.01%0.91%3.36%2.98%2.20%1.86%1.61%1.49%0.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-0.27%
Vanguard Recommendation 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Recommendation 80/20 показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Recommendation 80/20 составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.51%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-6.14%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-6.09%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.74%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Recommendation 80/20 составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.75%
Vanguard Recommendation 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTSMXVGTSXVTIBXVBISXVBLAXVBIIX
VTSMX1.000.810.030.01-0.03-0.00
VGTSX0.811.000.040.04-0.010.04
VTIBX0.030.041.000.630.770.77
VBISX0.010.040.631.000.700.87
VBLAX-0.03-0.010.770.701.000.91
VBIIX-0.000.040.770.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.