Rick's 4-3-2-1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4-3-2-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's 4-3-2-1 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.59% с начала года и доходность в 10.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's 4-3-2-1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

Rick's 4-3-2-1: годовая альфа составляет 4.62%, бета — 0.36, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 02.03.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.76%) было выше, чем в снижении (27.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.36 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Rick's 4-3-2-1 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's 4-3-2-1 имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's 4-3-2-1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.75
• За 5 лет: 1.49
• За 10 лет: 1.35
• За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's 4-3-2-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's 4-3-2-1 показал максимальную просадку в 18.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's 4-3-2-1 составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.