Rick's 4-3-2-1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4-3-2-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
Rick's 4-3-2-1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.65% с начала года и доходность в 8.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Rick's 4-3-2-1 | 10.65% | 0.59% | 5.37% | 15.53% | 10.15% | 8.66% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 3.02% | 14.50% | 29.71% | 10.57% | 6.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.02% | -1.47% | 1.44% | 2.21% | 2.91% | 3.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's 4-3-2-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.34% | 2.57% | 3.19% | -0.26% | 1.85% | 2.16% | 0.97% | 0.53% | 10.65% | ||||
2023 | 3.87% | -0.62% | 2.62% | 0.37% | 1.88% | 1.93% | 1.72% | -0.07% | -1.77% | 0.88% | 3.32% | 1.88% | 17.08% |
2022 | -2.65% | 0.12% | 2.28% | -2.54% | -1.43% | -2.24% | 4.02% | -1.15% | -3.01% | 2.30% | 1.97% | -2.96% | -5.49% |
2021 | -0.42% | -0.13% | 2.13% | 1.99% | 1.01% | 0.84% | 1.21% | 1.46% | -1.93% | 2.99% | 0.30% | 1.83% | 11.77% |
2020 | 1.69% | -2.74% | -4.14% | 6.72% | 2.67% | 1.58% | 3.11% | 2.70% | -2.03% | -0.97% | 2.71% | 2.44% | 14.07% |
2019 | 3.96% | 1.72% | 1.13% | 1.80% | -2.26% | 3.88% | 1.86% | 0.91% | 0.30% | 0.82% | 1.39% | 1.38% | 18.09% |
2018 | 1.80% | -1.00% | -1.04% | 0.89% | 2.20% | -0.03% | 0.87% | 1.58% | 0.04% | -1.77% | 0.78% | -2.66% | 1.56% |
2017 | 1.03% | 2.80% | -0.06% | 0.34% | -0.07% | -0.90% | 0.34% | 1.03% | 0.26% | 1.62% | 0.55% | 0.62% | 7.78% |
2016 | -0.98% | 1.66% | 0.89% | 0.18% | 0.86% | 1.60% | 2.05% | -0.23% | 0.20% | -0.19% | 1.10% | 0.72% | 8.10% |
2015 | 2.64% | 1.21% | 0.11% | -1.18% | 1.61% | -1.72% | 0.28% | -2.46% | -1.34% | 4.23% | 0.23% | -1.55% | 1.86% |
2014 | 0.10% | 2.42% | -0.66% | -0.25% | 0.85% | 1.93% | -0.30% | 2.32% | -0.34% | 0.88% | 1.78% | 0.85% | 9.94% |
2013 | 1.47% | 0.78% | 2.13% | -1.47% | 0.71% | -2.57% | 3.00% | 0.31% | -0.36% | 1.69% | 0.25% | 0.16% | 6.13% |
Комиссия
Комиссия Rick's 4-3-2-1 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's 4-3-2-1 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
IAU iShares Gold Trust | 2.10 | 2.95 | 1.37 | 2.42 | 12.44 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.43 | 0.64 | 1.08 | 0.45 | 1.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's 4-3-2-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick's 4-3-2-1 | 2.95% | 3.07% | 0.93% | 0.41% | 0.48% | 1.42% | 1.14% | 0.63% | 0.68% | 0.69% | 0.67% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's 4-3-2-1 показал максимальную просадку в 18.67%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's 4-3-2-1 составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.67% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 547 |
-13.89% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
-7.82% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 206 | 13 апр. 2023 г. | 261 |
-7.65% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 214 | 30 июн. 2016 г. | 309 |
-6.34% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's 4-3-2-1 составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | UUP | QQQ | VTI | |
---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | -0.45 | 0.05 | 0.06 |
UUP | -0.45 | 1.00 | -0.17 | -0.20 |
QQQ | 0.05 | -0.17 | 1.00 | 0.89 |
VTI | 0.06 | -0.20 | 0.89 | 1.00 |