glide
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в glide и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
glide на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.82% с начала года и доходность в 11.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| glide | 10.12% | 2.60% | 8.49% | 14.24% | 11.55% | 11.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.22% | 1.78% | 8.53% | 14.74% | 11.43% | 11.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 11.25% | 2.79% | 9.42% | 14.76% | 11.24% | 11.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью glide, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 3.04% | 3.39% | -4.11% | 2.99% | 0.96% | 10.12% | ||||||
| 2023 | 2.69% | -2.86% | 1.06% | 1.59% | -3.17% | 6.08% | 2.92% | -1.92% | -4.19% | -2.17% | 7.17% | 4.71% | 11.68% |
| 2022 | -4.38% | -2.57% | 2.89% | -4.95% | 1.06% | -6.71% | 6.11% | -3.32% | -8.04% | 10.26% | 6.77% | -3.69% | -8.13% |
| 2021 | -2.25% | 2.71% | 6.87% | 3.54% | 2.06% | -0.36% | 2.56% | 1.87% | -4.63% | 6.19% | -1.52% | 6.72% | 25.63% |
| 2020 | -0.31% | -8.69% | -10.67% | 10.77% | 3.63% | 0.00% | 4.91% | 5.69% | -1.64% | -1.70% | 11.10% | 2.77% | 14.24% |
| 2019 | 6.25% | 4.31% | 1.21% | 3.63% | -5.45% | 6.82% | 1.95% | -0.18% | 2.23% | 0.68% | 2.71% | 2.30% | 29.22% |
| 2018 | 4.88% | -4.32% | -1.82% | -0.79% | 1.74% | 0.35% | 4.75% | 2.70% | 1.38% | -6.07% | 3.90% | -8.53% | -2.84% |
| 2017 | 1.19% | 4.23% | -0.02% | 1.27% | 1.52% | 0.41% | 1.00% | -0.15% | 2.52% | 2.41% | 4.37% | 1.50% | 22.11% |
| 2016 | -2.50% | 0.99% | 6.27% | 0.01% | 1.17% | 2.22% | 2.54% | -0.09% | -0.73% | -1.76% | 3.40% | 1.51% | 13.51% |
| 2015 | -3.38% | 5.45% | -2.15% | 0.05% | 0.93% | -2.68% | 1.83% | -5.75% | -1.58% | 7.39% | 0.22% | -0.98% | -1.36% |
| 2014 | 1.41% | -2.80% | 3.67% | -0.83% | 2.57% | 3.12% | -0.02% | 7.15% |
Комиссия
Комиссия glide составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг glide среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.44 | 2.08 | 1.25 | 1.41 | 4.54 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.45 | 2.11 | 1.25 | 1.19 | 4.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность glide за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glide | 2.24% | 2.32% | 2.32% | 1.87% | 2.07% | 2.06% | 2.35% | 2.06% | 2.32% | 2.50% | 1.89% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.80% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.30% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
glide показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка glide составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.59% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -19.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.11% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.26% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 265 |
| -10.08% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 104 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность glide составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VIG | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.95 | 0.96 | 1.00 |