PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

glide

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VIG 60%SCHD 20%DGRO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

60%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в glide и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
183.54%
166.15%
glide
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
glide4.68%2.56%9.83%15.56%12.68%N/A
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
5.23%2.84%10.82%18.73%12.88%11.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
5.05%2.74%10.03%14.54%11.98%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.02%3.04%
2023-1.92%-4.19%-2.17%7.17%4.71%

Коэффициент Шарпа

glide на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.64

Коэффициент Шарпа glide находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.64
2.44
glide
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность glide за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
glide2.22%2.32%2.32%1.87%2.07%2.06%2.35%2.06%2.32%2.50%1.89%1.60%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Комиссия

Комиссия glide составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
glide
1.64
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.00
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.52

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVIGDGRO
SCHD1.000.910.95
VIG0.911.000.96
DGRO0.950.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
glide
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

glide показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.59%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.136
-19.44%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-17.11%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.26%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14218 мар. 2016 г.265
-10.08%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10421 авг. 2018 г.143

График волатильности

Текущая волатильность glide составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.59%
3.47%
glide
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев