#1 Portfolio US

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 Portfolio US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

#1 Portfolio US на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.86% с начала года и доходность в 8.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель #1 Portfolio US	0.14%	-1.35%	6.86%	7.29%	19.05%	13.98%	7.94%	8.91%
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.01%	-0.38%	0.10%	0.53%	3.66%	4.42%	1.57%	1.91%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.82%	-2.74%	31.80%	32.21%	40.70%	14.11%	12.01%	8.54%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.11%	-1.19%	-1.16%	-0.96%	3.91%	2.43%	-1.34%	0.53%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.52%	-1.31%	-1.08%	-1.51%	3.67%	-2.05%	-6.70%	-1.85%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении #1 Portfolio US закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.69%	1.93%	-2.43%	4.75%	1.65%	-1.73%							6.86%
2025	2.25%	0.90%	-0.99%	-0.47%	2.04%	3.24%	0.90%	1.66%	3.28%	1.79%	0.99%	-0.10%	16.53%
2024	0.45%	1.30%	2.91%	-2.47%	2.84%	1.87%	1.81%	1.56%	2.04%	-1.14%	2.28%	-1.99%	11.89%
2023	4.78%	-3.25%	3.70%	0.88%	-1.20%	2.44%	2.07%	-1.25%	-3.62%	-1.25%	5.71%	3.48%	12.63%
2022	-2.39%	-0.10%	1.14%	-5.04%	0.26%	-4.54%	4.16%	-3.50%	-6.68%	2.64%	4.77%	-2.93%	-12.24%
2021	-0.98%	0.49%	0.72%	3.74%	1.55%	1.11%	2.17%	0.89%	-2.35%	3.63%	-0.79%	2.51%	13.24%

Метрики бенчмарка

#1 Portfolio US has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.38, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.44%) than losses (45.46%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.38 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.12%

Бета: 0.38

R²: 0.71

Участие в росте: 47.44%

Участие в снижении: 45.46%

Комиссия

Комиссия #1 Portfolio US составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

GLD

SPDR Gold Shares

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

#1 Portfolio US имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для #1 Portfolio US и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.72	1.94	+0.79
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.66	2.63	+1.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.54	1.35	+0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.48	2.59	+1.89
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.20	11.84	+7.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	70	2.06	3.30	1.39	2.85	9.83
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	75	2.17	2.81	1.38	5.27	12.03
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24	0.84	1.26	1.14	0.96	2.79
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	15	0.38	0.62	1.07	0.49	1.19
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#1 Portfolio US имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.72
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 1.06
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #1 Portfolio US за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.32%	2.36%	2.51%	2.24%	1.54%	0.96%	1.16%	1.78%	1.87%	1.48%	1.58%	1.62%
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.53%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.92%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.63%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

#1 Portfolio US показал максимальную просадку в 16.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка #1 Portfolio US составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.43%окт. 2022 г.	9mo 26d	1y 4mo	2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г.
Обвал COVID2020	-14.73%март 2020 г.	27d	2mo 19d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.09%дек. 2018 г.	2mo 22d	1mo 23d	4mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2016 года2016	-8.06%янв. 2016 г.	9mo 8d	3mo	1y 3dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.02%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 25d	3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.66	1.57	1.56	1.59	1.66

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.66, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция #1 Portfolio US с S&P 500 Index

Корреляция #1 Portfolio US с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у TLT: -0.23.

-0.23

-0.21

-0.08

0.05

0.31

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. #1 Portfolio US. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.80, а самая низкая у TLT: 0.17.

0.17

0.20

0.27

0.43

0.49

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	DBC	BSV	TLT	VOO	IEF
GLD	1.00	0.29	0.35	0.23	0.05	0.30
DBC	0.29	1.00	-0.08	-0.19	0.31	-0.17
BSV	0.35	-0.08	1.00	0.66	-0.08	0.81
TLT	0.23	-0.19	0.66	1.00	-0.22	0.92
VOO	0.05	0.31	-0.08	-0.22	1.00	-0.21
IEF	0.30	-0.17	0.81	0.92	-0.21	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю #1 Portfolio US

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в #1 Portfolio US есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации