FLDR/VGIT/AOR

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	Diversified Portfolio	45%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	Corporate Bonds	35%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FLDR/VGIT/AOR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель FLDR/VGIT/AOR	0.12%	0.28%	3.64%	4.08%	10.53%	8.73%	4.43%	—
Активы портфеля:
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.26%	0.22%	6.83%	7.42%	18.25%	13.55%	6.78%	8.52%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	0.06%	0.43%	1.58%	1.88%	4.76%	5.36%	3.70%	—
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.16%	-0.29%	0.04%	3.43%	3.69%	0.01%	1.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FLDR/VGIT/AOR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.02%	1.20%	-2.40%	2.68%	1.46%	-0.30%							3.64%
2025	1.20%	0.89%	-0.74%	0.51%	1.51%	1.97%	0.32%	1.51%	1.34%	0.97%	0.54%	0.23%	10.72%
2024	0.25%	0.84%	1.38%	-1.74%	2.09%	0.94%	1.69%	1.36%	1.24%	-1.49%	1.55%	-1.12%	7.07%
2023	3.62%	-1.72%	1.97%	0.90%	-0.59%	1.43%	1.12%	-0.79%	-1.87%	-1.12%	4.02%	2.95%	10.12%
2022	-1.88%	-1.03%	-0.96%	-3.35%	0.36%	-2.73%	2.86%	-2.29%	-3.99%	1.25%	3.98%	-1.62%	-9.30%
2021	-0.24%	0.17%	0.47%	1.37%	0.71%	0.40%	0.71%	0.67%	-1.53%	1.08%	-0.45%	0.93%	4.33%

Метрики бенчмарка

FLDR/VGIT/AOR has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.26, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2018.

This portfolio participated in 33.89% of S&P 500 Index downside but only 28.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.26 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.60%

Бета: 0.26

R²: 0.72

Участие в росте: 28.73%

Участие в снижении: 33.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FLDR/VGIT/AOR составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

FLDR

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FLDR/VGIT/AOR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FLDR/VGIT/AOR и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.23	1.86	+0.37
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.26	2.53	+0.72
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.89	2.53	+0.35
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.80	11.37	+1.43

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	65	1.94	2.75	1.36	2.58	11.10
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	98	5.90	9.99	2.73	10.19	69.63
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	28	0.96	1.47	1.17	1.13	3.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа FLDR/VGIT/AOR на 13 июн. 2026 г. составляет 2.23 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FLDR/VGIT/AOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.44%	3.54%	3.85%	3.52%	2.04%	1.25%	1.73%	2.54%	2.01%	2.36%	1.31%	1.29%
Активы портфеля:
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	2.48%	2.55%	2.66%	2.50%	2.12%	1.64%	1.89%	2.56%	2.49%	4.51%	2.16%	2.12%
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	4.42%	4.66%	5.50%	5.28%	2.09%	0.51%	1.22%	2.69%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.86%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FLDR/VGIT/AOR показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка FLDR/VGIT/AOR составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-13.38%март 2020 г.	1mo 6d	2mo 20d	3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-13.26%окт. 2022 г.	11mo 8d	1y 3mo	2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-4.39%дек. 2018 г.	3mo 26d	1mo 23d	5mo 19dавг. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-3.92%апр. 2025 г.	1mo 10d	24d	2mo 4dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.47%март 2026 г.	29d	21d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11	1.15	1.17	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция FLDR/VGIT/AOR с S&P 500 Index

Корреляция FLDR/VGIT/AOR с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AOR: 0.92, а самая низкая у VGIT: -0.05.

VGIT

-0.05

FLDR

0.03

AOR

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. FLDR/VGIT/AOR. Самая высокая корреляция с портфелем у AOR: 0.96, а самая низкая у FLDR: 0.30.

FLDR

0.30

VGIT

0.31

AOR

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLDR	VGIT	AOR
FLDR	1.00	0.54	0.14
VGIT	0.54	1.00	0.12
AOR	0.14	0.12	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю FLDR/VGIT/AOR

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FLDR/VGIT/AOR есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации