All-Weather 4 ETF V1.0
Inspired by Permanent Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 21% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather 4 ETF V1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
All-Weather 4 ETF V1.0 на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.01% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| All-Weather 4 ETF V1.0 | 3.01% | 10.44% | 1.59% | 14.25% | 10.44% | 11.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.53% | -0.61% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.37% | 7.09% | 4.02% | 10.26% | 11.00% | 8.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather 4 ETF V1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51% | 0.93% | -2.48% | 1.39% | 0.69% | 3.01% | |||||||
| 2024 | 0.31% | 2.60% | 2.66% | -3.18% | 4.12% | 3.27% | 1.17% | 2.10% | 2.66% | -1.34% | 3.27% | -2.05% | 16.41% |
| 2023 | 7.51% | -2.37% | 7.46% | 1.02% | 1.97% | 3.32% | 2.01% | -2.06% | -5.51% | -1.23% | 8.11% | 5.18% | 27.28% |
| 2022 | -5.51% | -1.51% | 1.35% | -8.34% | -2.49% | -4.99% | 6.51% | -4.14% | -8.58% | 1.83% | 6.43% | -4.89% | -22.94% |
| 2021 | -1.81% | -2.33% | 0.91% | 4.18% | 0.94% | 2.53% | 2.79% | 2.07% | -4.43% | 5.02% | 1.20% | 2.16% | 13.58% |
| 2020 | 3.67% | -2.76% | -2.69% | 9.65% | 3.66% | 3.55% | 7.22% | 4.87% | -3.67% | -2.60% | 6.02% | 3.51% | 33.67% |
| 2019 | 5.65% | 1.41% | 3.31% | 2.48% | -3.03% | 5.78% | 1.53% | 2.89% | -0.43% | 2.17% | 1.61% | 2.22% | 28.44% |
| 2018 | 4.21% | -2.72% | -1.46% | -0.94% | 2.78% | 0.82% | 1.21% | 2.83% | -0.70% | -4.04% | 0.65% | -3.27% | -0.99% |
| 2017 | 3.66% | 3.62% | 0.73% | 2.06% | 2.57% | -1.63% | 2.24% | 2.16% | -1.27% | 1.81% | 2.02% | 1.32% | 20.93% |
| 2016 | -1.17% | 1.95% | 3.49% | -1.00% | 1.26% | 2.64% | 4.06% | -0.29% | 0.62% | -2.19% | -3.39% | 0.74% | 6.63% |
| 2015 | 2.26% | 1.50% | -1.44% | -0.04% | 0.86% | -2.53% | 2.83% | -3.80% | -0.84% | 6.62% | -1.03% | -0.52% | 3.53% |
| 2014 | 0.11% | 4.13% | -1.28% | 0.78% | 2.57% | 2.37% | -0.44% | 4.19% | -1.71% | 1.94% | 3.55% | -0.26% | 16.87% |
Комиссия
Комиссия All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.79 | 1.30 | 1.16 | 1.25 | 4.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather 4 ETF V1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.58% | 1.54% | 1.42% | 1.32% | 0.86% | 0.98% | 1.22% | 1.43% | 1.31% | 1.43% | 1.42% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather 4 ETF V1.0 показал максимальную просадку в 29.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.31% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 228 | 19 окт. 2009 г. | 491 |
| -26.9% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 542 |
| -16.16% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 27 | 29 апр. 2020 г. | 49 |
| -11.75% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.92% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | TLT | VDC | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.26 | 0.72 | 0.89 | 0.82 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.33 |
| TLT | -0.26 | 0.18 | 1.00 | -0.15 | -0.21 | 0.09 |
| VDC | 0.72 | 0.04 | -0.15 | 1.00 | 0.58 | 0.64 |
| QQQ | 0.89 | 0.05 | -0.21 | 0.58 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.82 | 0.33 | 0.09 | 0.64 | 0.89 | 1.00 |