PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All-Weather 4 ETF V1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 21%GLD 16%QQQ 47%VDC 16%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

16%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

47%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

21%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

16%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather 4 ETF V1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.28%
19.37%
All-Weather 4 ETF V1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

All-Weather 4 ETF V1.0 на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
All-Weather 4 ETF V1.02.79%-2.28%15.28%16.33%11.70%11.44%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.08%-4.95%6.37%-12.42%-4.17%0.20%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.30%5.55%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
5.50%-0.85%13.49%3.58%9.35%8.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.31%2.60%2.66%
2023-5.51%-1.23%8.11%5.18%

Комиссия

Комиссия All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All-Weather 4 ETF V1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather 4 ETF V1.0, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All-Weather 4 ETF V1.0, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All-Weather 4 ETF V1.0, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All-Weather 4 ETF V1.0, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All-Weather 4 ETF V1.0, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67-0.860.91-0.24-1.10
GLD
SPDR Gold Trust
1.362.071.251.293.69
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.370.591.070.300.82

Коэффициент Шарпа

All-Weather 4 ETF V1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.60

Коэффициент Шарпа All-Weather 4 ETF V1.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.60
1.92
All-Weather 4 ETF V1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather 4 ETF V1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All-Weather 4 ETF V1.01.51%1.42%1.32%0.86%0.98%1.22%1.43%1.31%1.43%1.42%1.53%1.51%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.71%
-3.50%
All-Weather 4 ETF V1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather 4 ETF V1.0 показал максимальную просадку в 29.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.31%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.22819 окт. 2009 г.491
-26.9%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.542
-16.16%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.2729 апр. 2020 г.49
-10.92%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.132
-8.79%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.8716 окт. 2006 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.65%
3.58%
All-Weather 4 ETF V1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDTLTVDCQQQ
GLD1.000.180.040.04
TLT0.181.00-0.17-0.23
VDC0.04-0.171.000.60
QQQ0.04-0.230.601.00