All-Weather 4 ETF V1.0
Inspired by Permanent Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 21% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather 4 ETF V1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
All-Weather 4 ETF V1.0 на 15 мар. 2025 г. показал доходность в 0.28% с начала года и доходность в 11.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
| All-Weather 4 ETF V1.0 | -3.18% | -8.17% | 1.69% | 12.75% | 17.93% | 12.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -6.18% | -10.49% | 1.21% | 11.20% | 24.03% | 17.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 2.00% | -8.32% | 1.04% | -8.93% | -1.22% |
GLD SPDR Gold Trust | 13.67% | 1.82% | 15.32% | 37.82% | 14.26% | 9.40% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.84% | -4.72% | -2.22% | 8.54% | 12.68% | 8.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather 4 ETF V1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | -1.17% | -3.18% | ||||||||||
| 2024 | 1.20% | 4.19% | 2.11% | -3.51% | 5.14% | 4.83% | -0.41% | 1.66% | 2.64% | -0.82% | 4.36% | -0.62% | 22.40% |
| 2023 | 8.21% | -1.49% | 8.21% | 0.96% | 4.32% | 4.71% | 3.12% | -1.77% | -5.15% | -1.36% | 9.11% | 5.09% | 38.23% |
| 2022 | -7.01% | -2.91% | 3.11% | -10.28% | -2.18% | -6.73% | 8.83% | -4.40% | -9.33% | 3.40% | 6.04% | -6.52% | -26.30% |
| 2021 | -1.00% | -1.35% | 1.54% | 4.90% | 0.07% | 3.95% | 2.76% | 3.10% | -5.05% | 6.37% | 1.46% | 2.01% | 19.85% |
| 2020 | 3.22% | -4.20% | -4.46% | 10.96% | 4.41% | 4.29% | 7.33% | 6.93% | -4.35% | -2.72% | 7.88% | 4.11% | 36.90% |
| 2019 | 6.56% | 1.87% | 3.41% | 3.44% | -4.79% | 6.37% | 1.81% | 1.33% | 0.06% | 2.71% | 2.27% | 2.81% | 31.08% |
| 2018 | 5.33% | -2.57% | -2.14% | -0.65% | 3.36% | 0.99% | 1.79% | 3.64% | -0.49% | -5.34% | 0.39% | -5.48% | -1.79% |
| 2017 | 3.85% | 3.82% | 0.92% | 2.15% | 2.79% | -1.85% | 2.58% | 1.98% | -1.03% | 2.30% | 2.17% | 1.18% | 22.77% |
| 2016 | -2.09% | 1.36% | 4.11% | -1.16% | 1.48% | 2.23% | 4.08% | -0.24% | 0.69% | -2.04% | -2.97% | 0.84% | 6.15% |
| 2015 | 1.66% | 2.17% | -1.58% | 0.17% | 1.06% | -2.45% | 2.92% | -4.20% | -1.09% | 7.08% | -0.92% | -0.58% | 3.85% |
| 2014 | -0.30% | 4.41% | -1.44% | 0.71% | 2.39% | 2.59% | -0.58% | 4.09% | -1.74% | 1.90% | 3.60% | -0.49% | 15.95% |
Комиссия
Комиссия All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.46 | 0.72 | 1.09 | 0.65 | 1.95 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.02 | -0.15 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.16 | 1.41 | 4.65 | 12.60 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.75 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 3.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather 4 ETF V1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.54% | 1.42% | 1.32% | 0.86% | 0.98% | 1.22% | 1.43% | 1.31% | 1.43% | 1.42% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.16% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.31% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather 4 ETF V1.0 показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -27.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 245 | 11 нояб. 2009 г. | 508 |
| -20.71% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -15.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -10.23% | 20 февр. 2025 г. | 16 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather 4 ETF V1.0 составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | TLT | VDC | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.18 | 0.04 | 0.05 |
| TLT | 0.18 | 1.00 | -0.15 | -0.22 |
| VDC | 0.04 | -0.15 | 1.00 | 0.59 |
| QQQ | 0.05 | -0.22 | 0.59 | 1.00 |