GAFNAM Capitalization-Weighted

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GAFNAM Capitalization-Weighted

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	23.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	14.30%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	14.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	24.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.90%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

GAFNAM Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

GAFNAM Capitalization-Weighted на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 33.78% с начала года и доходность в 33.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
GAFNAM Capitalization-Weighted	31.61%	-6.42%	21.76%	44.42%	35.23%	33.75%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.11%	9.67%	3.44%	-2.95%	10.20%	8.86%							31.61%
2023	15.36%	2.98%	15.32%	4.35%	12.81%	6.34%	4.41%	-0.51%	-6.24%	0.77%	10.93%	2.95%	92.22%
2022	-7.61%	-5.05%	5.52%	-16.10%	-2.59%	-9.48%	14.14%	-6.48%	-12.89%	-0.50%	7.65%	-9.97%	-38.60%
2021	0.74%	0.14%	1.80%	9.97%	-1.04%	9.89%	3.71%	6.80%	-7.12%	10.45%	6.64%	0.13%	48.98%
2020	5.36%	-4.21%	-5.05%	16.79%	7.14%	8.79%	9.60%	15.55%	-7.56%	-2.35%	7.04%	3.47%	65.17%
2019	8.77%	2.80%	8.03%	7.01%	-10.46%	9.14%	4.26%	-1.54%	2.22%	7.04%	5.67%	5.61%	58.33%
2018	11.96%	0.26%	-4.97%	1.48%	9.11%	0.01%	3.84%	10.37%	-0.63%	-10.92%	-5.98%	-9.98%	1.43%
2017	5.60%	3.35%	4.06%	2.86%	9.36%	-2.77%	5.51%	4.14%	-0.84%	10.83%	1.32%	-0.36%	51.43%
2016	-4.98%	-2.98%	9.60%	-4.87%	10.31%	-2.84%	11.20%	2.51%	4.99%	1.11%	1.92%	4.98%	33.39%
2015	-0.34%	8.78%	-3.24%	7.15%	0.41%	-2.87%	7.96%	-2.62%	1.06%	15.40%	4.24%	-0.60%	39.27%
2014	-1.80%	5.78%	-1.86%	0.37%	4.84%	2.20%	0.84%	6.37%	-0.61%	1.07%	5.70%	-4.73%	18.96%
2013	0.60%	0.05%	0.30%	5.58%	3.37%	-2.48%	7.72%	3.63%	5.20%	8.39%	5.25%	2.41%	47.43%

Комиссия

Комиссия GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAFNAM Capitalization-Weighted среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

GAFNAM Capitalization-Weighted

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFNAM Capitalization-Weighted

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91

Коэффициент Шарпа

GAFNAM Capitalization-Weighted на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GAFNAM Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GAFNAM Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
GAFNAM Capitalization-Weighted	0.32%	0.30%	0.44%	0.29%	0.39%	0.57%	0.90%	0.83%	1.09%	1.18%	1.23%	1.40%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GAFNAM Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

GAFNAM Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 9.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.17%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	151	13 июн. 2023 г.	367
-30.4%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	145	24 июл. 2019 г.	203
-28.64%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-16.63%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	73	24 мая 2016 г.	117
-16.28%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	83	22 янв. 2021 г.	97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GAFNAM Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVDA	AAPL	META	AMZN	MSFT	GOOGL
NVDA	1.00	0.48	0.47	0.51	0.56	0.51
AAPL	0.48	1.00	0.45	0.50	0.56	0.54
META	0.47	0.45	1.00	0.56	0.50	0.60
AMZN	0.51	0.50	0.56	1.00	0.59	0.65
MSFT	0.56	0.56	0.50	0.59	1.00	0.65
GOOGL	0.51	0.54	0.60	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.