GAFNAM Capitalization-Weighted
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 23.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.30% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 14.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 24.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
GAFNAM Capitalization-Weighted на 23 мая 2025 г. показал доходность в -4.25% с начала года и доходность в 32.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| GAFNAM Capitalization-Weighted | -5.73% | 12.63% | -0.37% | 11.91% | 27.89% | 32.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.21% | 20.46% | 8.37% | 6.24% | 20.69% | 27.26% |
AAPL Apple Inc | -21.83% | -4.43% | -14.85% | 4.98% | 20.30% | 21.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -8.39% | 11.29% | 1.96% | 11.01% | 10.53% | 25.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | -2.23% | 27.83% | -7.49% | 26.53% | 70.95% | 74.49% |
META Meta Platforms, Inc. | 7.19% | 20.53% | 12.34% | 35.12% | 21.81% | 23.02% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -10.90% | 8.45% | 2.49% | -2.46% | 19.09% | 19.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83% | -4.48% | -9.24% | -0.18% | 8.05% | -5.73% | |||||||
| 2024 | 5.11% | 9.67% | 3.44% | -2.95% | 10.20% | 8.86% | -2.89% | 0.65% | 3.19% | -0.41% | 4.39% | 3.51% | 50.69% |
| 2023 | 15.36% | 2.98% | 15.32% | 4.35% | 12.81% | 6.34% | 4.41% | -0.51% | -6.24% | 0.77% | 10.93% | 2.95% | 92.22% |
| 2022 | -7.61% | -5.05% | 5.52% | -16.10% | -2.59% | -9.48% | 14.14% | -6.48% | -12.89% | -0.50% | 7.65% | -9.97% | -38.60% |
| 2021 | 0.74% | 0.14% | 1.80% | 9.97% | -1.04% | 9.89% | 3.71% | 6.80% | -7.12% | 10.45% | 6.64% | 0.13% | 48.98% |
| 2020 | 5.36% | -4.21% | -5.05% | 16.79% | 7.14% | 8.79% | 9.60% | 15.55% | -7.56% | -2.35% | 7.04% | 3.47% | 65.17% |
| 2019 | 8.77% | 2.80% | 8.03% | 7.01% | -10.46% | 9.14% | 4.26% | -1.54% | 2.22% | 7.04% | 5.67% | 5.61% | 58.33% |
| 2018 | 11.96% | 0.26% | -4.97% | 1.48% | 9.11% | 0.01% | 3.84% | 10.37% | -0.63% | -10.92% | -5.98% | -9.98% | 1.43% |
| 2017 | 5.60% | 3.35% | 4.06% | 2.86% | 9.36% | -2.77% | 5.51% | 4.14% | -0.84% | 10.83% | 1.32% | -0.36% | 51.43% |
| 2016 | -4.98% | -2.98% | 9.60% | -4.86% | 10.31% | -2.84% | 11.20% | 2.51% | 4.99% | 1.11% | 1.91% | 4.98% | 33.39% |
| 2015 | -0.34% | 8.78% | -3.24% | 7.15% | 0.42% | -2.87% | 7.96% | -2.61% | 1.06% | 15.40% | 4.24% | -0.60% | 39.28% |
| 2014 | -1.80% | 5.79% | -1.86% | 0.37% | 4.84% | 2.20% | 0.84% | 6.37% | -0.61% | 1.08% | 5.70% | -4.73% | 18.97% |
Комиссия
Комиссия GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.24 | 0.51 | 1.07 | 0.24 | 0.54 |
AAPL Apple Inc | 0.15 | 0.32 | 1.04 | 0.06 | 0.19 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.32 | 0.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.45 | 1.22 | 1.15 | 1.02 | 2.50 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.96 | 1.54 | 1.20 | 1.04 | 3.16 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.08 | -0.00 | 1.00 | -0.16 | -0.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GAFNAM Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.35% | 0.30% | 0.44% | 0.29% | 0.39% | 0.57% | 0.90% | 0.83% | 1.09% | 1.19% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GAFNAM Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.17% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 151 | 13 июн. 2023 г. | 367 |
| -30.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
| -28.64% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -25.69% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.63% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 73 | 24 мая 2016 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | META | AAPL | NVDA | AMZN | GOOGL | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.80 |
| META | 0.56 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.50 | 0.70 |
| AAPL | 0.64 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.75 |
| NVDA | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.76 |
| AMZN | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.78 |
| GOOGL | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.64 | 0.78 |
| MSFT | 0.72 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 1.00 |