GAFNAM Capitalization-Weighted
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 23.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.30% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 24.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
GAFNAM Capitalization-Weighted на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -18.66% с начала года и доходность в 31.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| GAFNAM Capitalization-Weighted | -23.25% | -11.26% | -23.51% | 16.01% | 47.25% | 42.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -10.48% | -7.96% | -4.78% | 7.79% | 24.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -5.92% | -7.01% | -2.31% | 18.94% | 18.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.29% | 2.17% | -12.39% | -6.51% | -23.25% | ||||||||
| 2024 | 17.50% | 22.51% | 11.14% | -4.23% | 22.71% | 11.87% | -4.86% | 1.68% | 2.06% | 7.22% | 4.26% | -1.72% | 128.14% |
| 2023 | 22.86% | 10.37% | 17.39% | 1.73% | 25.72% | 9.75% | 7.89% | 3.43% | -10.03% | -3.59% | 13.38% | 4.69% | 156.74% |
| 2022 | -12.49% | -2.30% | 8.75% | -24.57% | -1.06% | -13.75% | 17.07% | -11.23% | -15.45% | 4.79% | 13.95% | -11.78% | -44.61% |
| 2021 | 0.13% | 1.65% | -0.15% | 10.93% | 2.17% | 15.15% | 0.45% | 10.25% | -7.18% | 16.38% | 16.73% | -5.47% | 75.09% |
| 2020 | 4.27% | 0.80% | -3.56% | 15.49% | 10.64% | 8.67% | 10.37% | 18.45% | -4.24% | -4.83% | 6.71% | 1.10% | 80.95% |
| 2019 | 9.09% | 3.14% | 9.94% | 5.69% | -13.68% | 11.38% | 2.88% | -1.54% | 1.81% | 8.36% | 5.84% | 5.95% | 57.50% |
| 2018 | 18.24% | -0.48% | -4.77% | 0.50% | 9.69% | -1.92% | 3.50% | 11.69% | -0.37% | -17.20% | -9.97% | -12.45% | -8.92% |
| 2017 | 4.99% | -0.05% | 4.89% | 1.32% | 16.22% | -1.84% | 7.72% | 3.63% | 1.47% | 12.61% | -0.11% | -1.49% | 59.68% |
| 2016 | -5.26% | -2.99% | 9.31% | -3.20% | 11.33% | -2.58% | 12.09% | 3.03% | 5.98% | 1.11% | 6.07% | 6.60% | 47.61% |
| 2015 | -0.87% | 8.70% | -3.15% | 6.38% | 0.54% | -2.57% | 8.40% | -2.65% | 1.09% | 15.77% | 4.58% | -0.08% | 40.34% |
| 2014 | -1.40% | 5.45% | -2.61% | -0.53% | 4.68% | 2.21% | 0.78% | 6.05% | -0.43% | 0.64% | 5.13% | -4.46% | 15.93% |
Комиссия
Комиссия GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GAFNAM Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.35% | 0.30% | 0.44% | 0.29% | 0.39% | 0.57% | 0.90% | 0.83% | 1.09% | 1.19% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GAFNAM Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 21.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.3% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -40.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -34.33% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -24.49% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 23.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | NVDA | META | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| NVDA | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.51 |
| META | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.53 | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |