PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GAFNAM Capitalization-Weighted

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


MSFT 24.4%AAPL 23.4%GOOGL 14.5%AMZN 14.3%NVDA 13.9%META 9.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

24.40%

AAPL
Apple Inc.
Technology

23.40%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

14.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.30%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

13.90%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

9.50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
24.45%
13.40%
GAFNAM Capitalization-Weighted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

GAFNAM Capitalization-Weighted на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 10.42% с начала года и доходность в 32.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GAFNAM Capitalization-Weighted10.42%4.20%24.45%77.01%35.75%32.59%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
META
Meta Platforms, Inc.
33.28%23.03%64.03%172.88%24.18%21.30%
GOOGL
Alphabet Inc.
1.02%-3.59%9.33%49.57%20.70%16.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.11%
20234.41%-0.51%-6.24%0.77%10.93%2.95%

Коэффициент Шарпа

GAFNAM Capitalization-Weighted на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.57. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.57

Коэффициент Шарпа GAFNAM Capitalization-Weighted находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.57
1.75
GAFNAM Capitalization-Weighted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GAFNAM Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAFNAM Capitalization-Weighted0.31%0.30%0.44%0.29%0.39%0.57%0.90%0.83%1.09%1.19%1.23%1.39%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
AAPL
Apple Inc.
0.97
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
META
Meta Platforms, Inc.
4.65
GOOGL
Alphabet Inc.
1.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOGL
NVDA1.000.500.470.520.570.52
AAPL0.501.000.460.510.570.54
META0.470.461.000.560.490.60
AMZN0.520.510.561.000.590.66
MSFT0.570.570.490.591.000.65
GOOGL0.520.540.600.660.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.64%
-1.08%
GAFNAM Capitalization-Weighted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GAFNAM Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.17%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.15113 июн. 2023 г.367
-30.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.203
-28.64%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-16.63%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.7324 мая 2016 г.117
-16.28%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8322 янв. 2021 г.97

График волатильности

Текущая волатильность GAFNAM Capitalization-Weighted составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.75%
3.37%
GAFNAM Capitalization-Weighted
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев