Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | Industrials | 5% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Industrials | 5% |
LMND Lemonade, Inc. | Financial Services | 5% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | Leveraged Equities | 75% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | 5% |
TEM Tempus AI, Inc | Healthcare | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2025 г., начальной даты QQUP
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2026 | -0.01% | -9.45% | -19.13% | -20.48% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -0.57% | -10.01% | -21.90% | -21.07% | — | — | — | — |
TEM Tempus AI, Inc | 0.77% | -10.67% | -19.75% | -48.30% | 11.30% | — | — | — |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.47% | -16.41% | -23.78% | -50.79% | 65.12% | 26.10% | 9.09% | 20.98% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -0.58% | -21.31% | -11.33% | -30.02% | 141.95% | 72.03% | 18.93% | 30.01% |
LMND Lemonade, Inc. | 0.65% | 11.68% | -13.64% | 12.75% | 118.21% | 62.98% | -8.45% | — |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 3.37% | -3.24% | -2.91% | 20.60% | 313.74% | 155.94% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 2026 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | -14.83% | -9.43% | 1.67% | -19.13% | ||||||||
| 2025 | 12.00% | 10.44% | 4.16% | 14.31% | 11.99% | -5.80% | -3.64% | 49.71% |
Метрики бенчмарка
2026: годовая альфа составляет 0.13%, бета — 2.73, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 13.06.2025.
- Портфель участвовал в 438.42% роста S&P 500 Index и в 318.54% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 2.73 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 2.73
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 438.42%
- Участие в снижении
- 318.54%
Комиссия
Комиссия 2026 составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | — | — | — | — | — | — |
TEM Tempus AI, Inc | 38 | -0.07 | 0.46 | 1.05 | 0.01 | 0.01 |
AVAV AeroVironment, Inc. | 61 | 0.65 | 1.35 | 1.17 | 0.90 | 2.10 |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 81 | 1.73 | 2.26 | 1.28 | 2.59 | 6.85 |
LMND Lemonade, Inc. | 75 | 1.07 | 2.04 | 1.24 | 1.98 | 5.36 |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 92 | 2.92 | 3.00 | 1.37 | 6.35 | 15.88 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.46% | 0.21% |
| Активы портфеля: | ||
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.62% | 0.29% |
TEM Tempus AI, Inc | 0.00% | 0.00% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% |
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2026 показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026 составляет 28.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.27% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.84% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 13 |
| -6.83% | 15 авг. 2025 г. | 5 | 21 авг. 2025 г. | 11 | 8 сент. 2025 г. | 16 |
| -4.95% | 1 авг. 2025 г. | 1 | 1 авг. 2025 г. | 3 | 6 авг. 2025 г. | 4 |
| -3.64% | 1 июл. 2025 г. | 2 | 2 июл. 2025 г. | 6 | 11 июл. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | LMND | TEM | AVAV | KTOS | RKLB | QQUP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.82 | 0.81 |
| LMND | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 0.38 | 0.56 |
| TEM | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.34 | 0.50 |
| AVAV | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.71 | 0.52 | 0.33 | 0.58 |
| KTOS | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.32 | 0.58 |
| RKLB | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.34 | 0.60 |
| QQUP | 0.82 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.81 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.90 | 1.00 |