Alrajhi Mashora

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alrajhi Mashora и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Alrajhi Mashora закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

Alrajhi Mashora: годовая альфа составляет 4.86%, бета — 0.53, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 10.01.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.13%) было выше, чем в снижении (57.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.53 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Alrajhi Mashora составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Alrajhi Mashora имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alrajhi Mashora имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.41
• За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Alrajhi Mashora за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alrajhi Mashora показал максимальную просадку в 15.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Alrajhi Mashora составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.