PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
30-60yo Fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 5%VTI 65%AVUV 20%VXUS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
20%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
65%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 30-60yo Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.41%
15.83%
30-60yo Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
30-60yo Fund17.02%0.68%13.41%36.28%13.93%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.04%-2.45%4.95%7.88%-0.18%1.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
9.71%-3.84%7.56%24.87%6.31%5.09%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
7.85%0.12%9.21%31.85%15.25%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 30-60yo Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.01%4.11%3.57%-4.30%4.62%1.37%3.85%0.83%1.72%17.02%
20237.47%-2.36%0.53%0.62%-0.84%6.93%4.47%-2.44%-4.26%-3.10%8.80%6.52%23.32%
2022-4.93%-1.50%2.22%-7.89%0.94%-8.72%8.69%-3.46%-9.21%8.69%5.84%-5.48%-15.84%
20210.81%4.93%4.04%4.06%1.57%1.25%0.38%2.57%-3.27%5.40%-1.77%3.65%25.87%
2020-2.02%-7.95%-15.82%13.41%5.03%2.58%4.71%6.73%-3.43%-0.59%12.68%5.26%18.04%
2019-0.14%2.15%3.02%3.03%8.29%

Комиссия

Комиссия 30-60yo Fund составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 30-60yo Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 30-60yo Fund, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 30-60yo Fund, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 30-60yo Fund, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 30-60yo Fund, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 30-60yo Fund, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 30-60yo Fund, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


30-60yo Fund
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 30-60yo Fund, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 30-60yo Fund, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 30-60yo Fund, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 30-60yo Fund, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 30-60yo Fund, с текущим значением в 19.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
1.482.211.270.515.18
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.062.901.371.5313.22
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.572.271.282.737.86

Коэффициент Шарпа

30-60yo Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.00
3.43
30-60yo Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 30-60yo Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
30-60yo Fund1.64%1.73%1.83%1.44%1.49%1.65%1.75%1.47%1.63%1.66%1.56%1.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.48%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.92%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.63%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.16%
-0.54%
30-60yo Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

30-60yo Fund показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 30-60yo Fund составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.56%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.527
-8.39%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-8.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.57%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 30-60yo Fund составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
2.71%
30-60yo Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGITVXUSAVUVVTI
VGIT1.000.00-0.12-0.03
VXUS0.001.000.720.83
AVUV-0.120.721.000.77
VTI-0.030.830.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.