30-60yo Fund
Moderately Aggrssive
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 30-60yo Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 30-60yo Fund | 17.02% | 0.68% | 13.41% | 36.28% | 13.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.78% | 16.24% | 41.75% | 15.07% | 12.66% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.04% | -2.45% | 4.95% | 7.88% | -0.18% | 1.21% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.71% | -3.84% | 7.56% | 24.87% | 6.31% | 5.09% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.85% | 0.12% | 9.21% | 31.85% | 15.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 30-60yo Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 4.11% | 3.57% | -4.30% | 4.62% | 1.37% | 3.85% | 0.83% | 1.72% | 17.02% | |||
| 2023 | 7.47% | -2.36% | 0.53% | 0.62% | -0.84% | 6.93% | 4.47% | -2.44% | -4.26% | -3.10% | 8.80% | 6.52% | 23.32% |
| 2022 | -4.93% | -1.50% | 2.22% | -7.89% | 0.94% | -8.72% | 8.69% | -3.46% | -9.21% | 8.69% | 5.84% | -5.48% | -15.84% |
| 2021 | 0.81% | 4.93% | 4.04% | 4.06% | 1.57% | 1.25% | 0.38% | 2.57% | -3.27% | 5.40% | -1.77% | 3.65% | 25.87% |
| 2020 | -2.02% | -7.95% | -15.82% | 13.41% | 5.03% | 2.58% | 4.71% | 6.73% | -3.43% | -0.59% | 12.68% | 5.26% | 18.04% |
| 2019 | -0.14% | 2.15% | 3.02% | 3.03% | 8.29% |
Комиссия
Комиссия 30-60yo Fund составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 30-60yo Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.48 | 2.21 | 1.27 | 0.51 | 5.18 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.06 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | 13.22 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 2.73 | 7.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 30-60yo Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-60yo Fund | 1.64% | 1.73% | 1.83% | 1.44% | 1.49% | 1.65% | 1.75% | 1.47% | 1.63% | 1.66% | 1.56% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.48% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
30-60yo Fund показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 30-60yo Fund составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.56% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -8.39% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -8.1% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.57% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 30-60yo Fund составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VXUS | AVUV | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.00 | -0.12 | -0.03 |
| VXUS | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| AVUV | -0.12 | 0.72 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | -0.03 | 0.83 | 0.77 | 1.00 |