Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 19.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 19.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 42% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 19.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Vanguard на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 5.18% с начала года и доходность в 14.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Vanguard | 5.18% | 4.57% | 4.00% | 20.27% | 16.75% | 14.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 4.04% | -1.46% | 13.29% | 15.89% | 12.81% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 1.89% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.79% | 6.12% | 1.24% | 18.40% | 17.15% | 15.26% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.36% | 6.84% | -2.31% | 14.03% | 19.26% | 19.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -1.28% | -3.72% | 1.36% | 6.35% | 5.18% | |||||||
| 2024 | 1.21% | 4.60% | 3.54% | -2.99% | 5.13% | 4.30% | 0.89% | 2.05% | 2.85% | 0.23% | 4.46% | -1.13% | 27.83% |
| 2023 | 7.64% | -2.24% | 6.50% | 0.98% | 2.58% | 4.92% | 3.03% | -1.56% | -5.28% | -0.17% | 9.06% | 3.96% | 32.40% |
| 2022 | -5.85% | -1.68% | 3.11% | -8.85% | -1.38% | -7.15% | 8.45% | -4.40% | -8.83% | 5.27% | 5.86% | -5.05% | -20.32% |
| 2021 | -1.38% | 0.43% | 2.30% | 5.24% | 1.22% | 2.03% | 2.78% | 2.61% | -4.72% | 6.40% | 0.31% | 3.34% | 22.06% |
| 2020 | 2.20% | -6.15% | -8.94% | 12.45% | 5.42% | 3.64% | 7.16% | 6.93% | -4.25% | -2.59% | 7.94% | 4.78% | 29.70% |
| 2019 | 7.21% | 3.42% | 1.96% | 3.71% | -5.36% | 7.50% | 1.74% | 0.27% | 0.44% | 2.64% | 2.79% | 3.30% | 33.21% |
| 2018 | 5.75% | -2.51% | -2.06% | 0.01% | 3.02% | -0.23% | 2.05% | 3.62% | 0.27% | -5.85% | 0.68% | -5.75% | -1.66% |
| 2017 | 3.31% | 4.05% | 0.67% | 1.66% | 1.97% | -0.74% | 2.60% | 1.77% | 0.53% | 2.83% | 2.04% | 1.13% | 24.01% |
| 2016 | -3.29% | 1.98% | 5.51% | 0.08% | 0.95% | 1.27% | 4.32% | -0.16% | 0.75% | -1.93% | 0.32% | 1.05% | 11.08% |
| 2015 | -0.51% | 3.81% | -2.30% | 1.17% | 1.40% | -2.20% | 0.72% | -4.35% | -2.18% | 7.78% | -0.76% | -1.84% | 0.17% |
| 2014 | -1.86% | 5.17% | -0.61% | 0.24% | 1.74% | 3.13% | -1.48% | 3.46% | -2.35% | 1.37% | 2.65% | -0.35% | 11.35% |
Комиссия
Комиссия Vanguard составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 2.95 | 1.37 | 4.82 | 13.13 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.73 | 1.05 | 1.15 | 0.71 | 2.38 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.47 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.73% | 0.73% | 0.85% | 1.02% | 0.74% | 0.94% | 1.19% | 1.37% | 1.16% | 1.37% | 1.38% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -25.97% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -17.17% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 111 |
| -13.74% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VGT | VOO | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.24 |
| VGT | 0.89 | 0.03 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.04 | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| VUG | 0.95 | 0.04 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.24 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |