GANAM Capitalization-Weighted
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25.15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.70% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 16.10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 26.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.14% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
GANAM Capitalization-Weighted на 19 мая 2025 г. показал доходность в -4.45% с начала года и доходность в 33.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
GANAM Capitalization-Weighted | -4.45% | 18.29% | 0.46% | 14.14% | 29.69% | 33.87% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 8.19% | 23.74% | 10.10% | 8.93% | 21.05% | 27.25% |
AAPL Apple Inc | -15.43% | 7.39% | -5.88% | 11.79% | 22.76% | 21.87% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.29% | 19.11% | 1.47% | 11.31% | 10.96% | 25.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -4.62% | 46.46% | 73.24% | 75.21% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -12.11% | 9.94% | -3.43% | -5.15% | 19.52% | 19.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GANAM Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.99% | -4.65% | -8.72% | 0.34% | 10.51% | -4.45% | |||||||
2024 | 4.80% | 8.15% | 4.14% | -2.09% | 10.47% | 8.97% | -2.66% | -0.27% | 2.45% | -0.26% | 4.71% | 3.60% | 49.70% |
2023 | 14.64% | 1.49% | 14.64% | 3.37% | 13.35% | 6.13% | 3.80% | 0.31% | -7.08% | 0.75% | 11.19% | 2.46% | 84.20% |
2022 | -7.80% | -2.14% | 5.59% | -16.92% | -2.45% | -8.74% | 15.77% | -7.39% | -12.57% | 2.80% | 6.54% | -11.00% | -35.63% |
2021 | 1.39% | 0.29% | 0.54% | 9.96% | -1.16% | 10.46% | 3.78% | 6.92% | -6.79% | 12.18% | 7.37% | -0.29% | 52.45% |
2020 | 6.05% | -3.97% | -4.24% | 16.12% | 6.93% | 9.63% | 9.34% | 15.59% | -7.13% | -2.65% | 7.22% | 3.87% | 68.93% |
2019 | 6.90% | 3.55% | 8.63% | 6.02% | -10.82% | 9.25% | 4.62% | -1.24% | 2.84% | 7.02% | 5.72% | 6.00% | 58.30% |
2018 | 12.79% | 0.67% | -4.50% | 0.80% | 8.84% | -0.20% | 5.41% | 11.08% | -0.07% | -11.40% | -5.87% | -10.35% | 3.86% |
2017 | 4.77% | 3.13% | 3.99% | 2.52% | 10.52% | -2.97% | 4.88% | 4.38% | -0.76% | 11.44% | 1.56% | -0.37% | 51.33% |
2016 | -6.28% | -2.71% | 9.95% | -5.61% | 11.56% | -2.70% | 11.59% | 2.63% | 5.37% | 1.04% | 3.38% | 5.82% | 37.01% |
2015 | -0.18% | 9.30% | -3.97% | 8.36% | 0.38% | -3.95% | 7.79% | -2.23% | 1.20% | 15.65% | 4.55% | -0.61% | 40.30% |
2014 | -3.45% | 5.43% | -0.58% | 0.45% | 4.70% | 1.73% | 0.04% | 6.77% | -1.32% | 1.72% | 5.87% | -5.19% | 16.53% |
Комиссия
Комиссия GANAM Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GANAM Capitalization-Weighted составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.34 | 0.75 | 1.10 | 0.43 | 0.94 |
AAPL Apple Inc | 0.36 | 0.80 | 1.11 | 0.40 | 1.31 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.32 | 0.85 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.40 | 1.18 | 1.31 | 3.22 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.13 | 0.13 | 1.02 | -0.07 | -0.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GANAM Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.39% | 0.35% | 0.33% | 0.48% | 0.32% | 0.43% | 0.63% | 0.98% | 0.91% | 1.19% | 1.30% | 1.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GANAM Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 62.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка GANAM Capitalization-Weighted составляет 8.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-62.9% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 350 | 15 апр. 2010 г. | 579 |
-39.58% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 101 | 1 июн. 2023 г. | 359 |
-31.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 201 | 11 окт. 2019 г. | 259 |
-28.35% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-26.71% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.77 |
NVDA | 0.59 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.75 |
AAPL | 0.59 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.77 |
AMZN | 0.61 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.55 | 0.74 |
GOOGL | 0.63 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.74 |
MSFT | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.77 |
Portfolio | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 1.00 |