GANAM Capitalization-Weighted
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25.15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 26.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GANAM Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
GANAM Capitalization-Weighted на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 37.72% с начала года и доходность в 35.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| GANAM Capitalization-Weighted | 37.72% | 0.35% | 16.25% | 55.18% | 38.38% | 35.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GANAM Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.80% | 8.15% | 4.14% | -2.09% | 10.47% | 8.97% | -2.66% | -0.27% | 37.72% | ||||
| 2023 | 14.64% | 1.49% | 14.64% | 3.37% | 13.35% | 6.13% | 3.80% | 0.31% | -7.08% | 0.75% | 11.19% | 2.46% | 84.20% |
| 2022 | -7.80% | -2.14% | 5.59% | -16.92% | -2.45% | -8.74% | 15.77% | -7.39% | -12.57% | 2.80% | 6.54% | -11.00% | -35.63% |
| 2021 | 1.39% | 0.29% | 0.54% | 9.96% | -1.16% | 10.46% | 3.78% | 6.92% | -6.79% | 12.18% | 7.37% | -0.29% | 52.45% |
| 2020 | 6.05% | -3.97% | -4.24% | 16.12% | 6.93% | 9.63% | 9.34% | 15.59% | -7.13% | -2.65% | 7.22% | 3.87% | 68.93% |
| 2019 | 6.90% | 3.55% | 8.63% | 6.02% | -10.82% | 9.25% | 4.62% | -1.24% | 2.84% | 7.02% | 5.72% | 6.00% | 58.30% |
| 2018 | 12.79% | 0.67% | -4.50% | 0.80% | 8.84% | -0.20% | 5.41% | 11.08% | -0.07% | -11.40% | -5.87% | -10.35% | 3.86% |
| 2017 | 4.77% | 3.13% | 3.99% | 2.52% | 10.52% | -2.97% | 4.88% | 4.38% | -0.76% | 11.44% | 1.56% | -0.37% | 51.33% |
| 2016 | -6.29% | -2.71% | 9.95% | -5.61% | 11.56% | -2.70% | 11.59% | 2.63% | 5.37% | 1.04% | 3.39% | 5.82% | 37.01% |
| 2015 | -0.18% | 9.30% | -3.97% | 8.36% | 0.38% | -3.95% | 7.79% | -2.23% | 1.20% | 15.65% | 4.55% | -0.60% | 40.30% |
| 2014 | -3.45% | 5.43% | -0.58% | 0.46% | 4.70% | 1.73% | 0.03% | 6.77% | -1.32% | 1.72% | 5.87% | -5.19% | 16.52% |
| 2013 | -0.97% | 1.61% | 1.00% | 5.33% | 5.07% | -2.85% | 3.40% | 2.29% | 2.40% | 9.17% | 6.31% | 1.27% | 39.09% |
Комиссия
Комиссия GANAM Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GANAM Capitalization-Weighted среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GANAM Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANAM Capitalization-Weighted | 0.34% | 0.33% | 0.48% | 0.32% | 0.43% | 0.63% | 0.98% | 0.91% | 1.19% | 1.30% | 1.36% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GANAM Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 62.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка GANAM Capitalization-Weighted составляет 7.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.9% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 350 | 15 апр. 2010 г. | 579 |
| -39.58% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 101 | 1 июн. 2023 г. | 359 |
| -31.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 201 | 11 окт. 2019 г. | 259 |
| -28.35% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -22.55% | 12 янв. 2006 г. | 127 | 14 июл. 2006 г. | 51 | 26 сент. 2006 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GANAM Capitalization-Weighted составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.46 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 |
| AMZN | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.58 |
| MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.55 |
| GOOGL | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 1.00 |