PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Micky Singh

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


ARKK 40%MSTR 40%VUG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

40%

MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology

40%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Micky Singh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
57.17%
13.40%
Micky Singh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Micky Singh4.23%20.38%57.18%68.20%25.60%N/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-7.03%5.21%19.72%17.29%2.47%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
6.08%3.07%18.82%39.29%17.87%14.56%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
11.61%46.57%113.95%139.75%37.66%18.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-13.03%
202317.52%-13.32%-7.82%6.49%21.18%18.65%

Коэффициент Шарпа

Micky Singh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.67

Коэффициент Шарпа Micky Singh находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.67
1.75
Micky Singh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Micky Singh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Micky Singh0.11%0.12%0.14%0.43%0.66%0.34%1.52%0.75%0.28%1.17%0.24%0.24%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.55%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Micky Singh составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKK
ARK Innovation ETF
0.44
VUG
Vanguard Growth ETF
2.39
MSTR
MicroStrategy Incorporated
2.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MSTRVUGARKK
MSTR1.000.530.54
VUG0.531.000.73
ARKK0.540.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-43.89%
-1.08%
Micky Singh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Micky Singh показал максимальную просадку в 79.90%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Micky Singh составляет 43.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.9%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.
-38.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.731 июл. 2020 г.93
-26.99%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.2299 янв. 2017 г.352
-24.59%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.137
-14.04%25 июл. 2017 г.1310 авг. 2017 г.9018 дек. 2017 г.103

График волатильности

Текущая волатильность Micky Singh составляет 15.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.29%
3.37%
Micky Singh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев