Micky Singh
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 40% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 40% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Micky Singh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Micky Singh | 63.89% | 4.36% | 87.65% | 109.36% | 37.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ARKK ARK Innovation ETF | -13.71% | 3.69% | -1.59% | -2.78% | -1.04% | N/A |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.85% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 154.34% | 10.20% | 224.87% | 276.97% | 67.30% | 27.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Micky Singh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.99% | 44.08% | 37.45% | -20.37% | 13.13% | -0.95% | 63.89% | ||||||
| 2023 | 44.81% | 1.62% | 7.50% | 0.75% | 1.89% | 10.42% | 17.52% | -13.32% | -7.82% | 6.49% | 21.18% | 18.65% | 157.78% |
| 2022 | -22.86% | 3.26% | 2.51% | -24.97% | -12.87% | -19.44% | 36.66% | -12.65% | -9.33% | 11.86% | -11.67% | -19.15% | -62.81% |
| 2021 | 27.59% | 9.17% | -7.42% | 0.35% | -14.21% | 22.06% | -4.98% | 5.77% | -11.51% | 15.06% | -4.37% | -14.35% | 13.58% |
| 2020 | 4.66% | -4.99% | -13.75% | 15.80% | 6.47% | 4.99% | 8.54% | 16.14% | -0.74% | 3.28% | 56.41% | 11.76% | 150.80% |
| 2019 | 7.89% | 8.48% | 1.47% | 2.86% | -11.22% | 11.46% | -0.96% | -1.84% | 0.25% | 3.08% | 5.63% | -1.50% | 26.34% |
| 2018 | 7.80% | -3.67% | -2.11% | -0.40% | 6.07% | 1.17% | 0.87% | 11.34% | -4.12% | -10.00% | 3.02% | -7.71% | 0.10% |
| 2017 | 5.57% | 1.00% | 1.02% | 2.99% | 4.12% | 2.79% | -10.64% | 5.88% | 0.09% | 3.43% | 3.75% | -1.01% | 19.42% |
| 2016 | -9.93% | -2.22% | 10.86% | -0.77% | 3.40% | -3.02% | 3.63% | -1.80% | 3.47% | 1.94% | 0.39% | 0.90% | 5.62% |
| 2015 | -0.34% | 7.93% | -4.12% | 3.85% | 0.08% | -2.13% | 8.90% | -4.71% | -3.40% | -0.79% | 3.08% | 0.16% | 7.69% |
| 2014 | 3.72% | -3.23% | 0.37% |
Комиссия
Комиссия Micky Singh составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Micky Singh среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -0.10 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.23 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.86 | 3.17 | 1.39 | 3.54 | 13.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Micky Singh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micky Singh | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.43% | 0.66% | 0.34% | 1.52% | 0.75% | 0.28% | 1.17% | 0.24% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Micky Singh показал максимальную просадку в 79.90%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Micky Singh составляет 10.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.9% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -38.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 73 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -26.99% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 229 | 9 янв. 2017 г. | 352 |
| -24.59% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 137 |
| -14.04% | 25 июл. 2017 г. | 13 | 10 авг. 2017 г. | 90 | 18 дек. 2017 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Micky Singh составляет 12.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSTR | VUG | ARKK | |
|---|---|---|---|
| MSTR | 1.00 | 0.52 | 0.54 |
| VUG | 0.52 | 1.00 | 0.73 |
| ARKK | 0.54 | 0.73 | 1.00 |