1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.49% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 1 | 12.49% | 1.64% | 5.83% | 21.14% | 15.38% | 13.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.26% | 4.13% | 3.33% | -4.49% | 4.73% | 3.44% | 2.15% | 2.12% | 12.49% | ||||
| 2023 | 5.71% | -2.11% | 3.62% | 0.50% | 0.71% | 6.10% | 3.47% | -1.70% | -4.93% | -2.57% | 9.16% | 5.15% | 24.51% |
| 2022 | -5.00% | -2.92% | 3.44% | -7.99% | 1.03% | -8.40% | 8.43% | -4.04% | -9.20% | 8.91% | 5.89% | -5.45% | -16.32% |
| 2021 | -0.92% | 3.50% | 5.20% | 4.34% | 1.02% | 2.30% | 2.09% | 2.81% | -4.60% | 6.48% | -0.33% | 4.93% | 29.72% |
| 2020 | 0.22% | -8.30% | -11.71% | 13.01% | 5.05% | 2.18% | 5.72% | 7.26% | -3.62% | -2.02% | 11.94% | 3.92% | 22.60% |
| 2019 | 7.37% | 4.31% | 2.25% | 4.26% | -7.24% | 7.44% | 1.93% | -1.65% | 2.39% | 2.25% | 3.79% | 2.98% | 33.49% |
| 2018 | 5.67% | -3.51% | -2.64% | -0.17% | 3.17% | 0.45% | 3.67% | 4.07% | 0.69% | -6.89% | 1.67% | -8.53% | -3.38% |
| 2017 | 1.61% | 3.96% | 0.57% | 1.06% | 2.12% | -0.24% | 2.36% | 0.77% | 2.02% | 3.73% | 2.99% | 1.24% | 24.47% |
| 2016 | -4.31% | -0.07% | 7.13% | -0.81% | 2.34% | 0.57% | 4.21% | 0.44% | 0.59% | -1.47% | 2.94% | 1.97% | 13.87% |
| 2015 | -3.07% | 6.02% | -1.98% | 0.99% | 1.28% | -2.76% | 1.75% | -5.83% | -1.72% | 8.95% | 0.54% | -1.71% | 1.58% |
| 2014 | -3.57% | 4.42% | 0.98% | 0.73% | 2.23% | 2.08% | -1.10% | 3.87% | -1.03% | 2.17% | 3.27% | -0.69% | 13.88% |
| 2013 | 4.69% | 1.40% | 3.78% | 2.05% | 2.42% | -1.63% | 5.12% | -2.69% | 3.29% | 4.46% | 2.97% | 2.78% | 32.31% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.84% | 1.90% | 2.05% | 1.58% | 1.88% | 2.06% | 2.21% | 1.88% | 2.14% | 2.20% | 1.94% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка 1 составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -23.82% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -12.8% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
| -11.89% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.86 |
| VGT | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.86 | 0.89 | 1.00 |