AMPT 6EL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6EL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2007 г., начальной даты MGK
Доходность по периодам
AMPT 6EL на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.07% с начала года и доходность в 16.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| AMPT 6EL | 23.07% | 2.50% | 15.54% | 43.66% | 21.28% | 16.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 28.29% | 3.60% | 21.58% | 49.33% | 19.57% | 15.79% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 20.49% | 17.59% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 14.54% | -0.20% | 11.66% | 34.70% | 11.82% | 10.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 3.71% | 20.01% | 87.35% | 33.87% | 28.14% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 7.35% | 0.75% | -4.54% | 7.01% | 13.56% | 3.90% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 21.85% | 3.65% | 19.30% | 44.34% | 23.05% | 19.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6EL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 5.99% | 3.08% | -4.41% | 5.92% | 5.28% | -1.22% | 0.79% | 1.71% | 23.07% | |||
| 2023 | 9.59% | -1.24% | 7.30% | -0.04% | 5.09% | 6.31% | 3.93% | -1.43% | -4.84% | -2.31% | 10.43% | 5.08% | 43.33% |
| 2022 | -4.94% | -2.38% | 4.12% | -10.56% | 1.77% | -10.77% | 12.23% | -4.87% | -10.74% | 7.47% | 6.83% | -7.30% | -20.42% |
| 2021 | 0.42% | 4.30% | 2.62% | 4.37% | 0.39% | 4.99% | 1.47% | 2.92% | -3.98% | 7.57% | 2.11% | 2.77% | 33.80% |
| 2020 | 0.43% | -7.27% | -11.96% | 15.83% | 5.65% | 4.88% | 5.47% | 8.27% | -5.13% | -2.81% | 13.90% | 4.84% | 32.31% |
| 2019 | 8.87% | 4.40% | 3.19% | 5.10% | -8.92% | 8.33% | 2.41% | -2.42% | 1.99% | 3.13% | 4.00% | 4.91% | 39.47% |
| 2018 | 6.82% | -2.51% | -2.57% | 0.38% | 5.25% | 0.10% | 2.51% | 3.85% | 0.00% | -8.82% | 0.13% | -8.57% | -4.65% |
| 2017 | 2.99% | 3.37% | 1.62% | 1.25% | 2.96% | -1.72% | 3.44% | 1.05% | 2.30% | 4.17% | 1.71% | 1.16% | 27.02% |
| 2016 | -5.26% | -0.57% | 7.98% | -1.48% | 3.49% | -0.62% | 5.85% | 1.19% | 2.11% | -1.70% | 2.40% | 1.62% | 15.31% |
| 2015 | -2.81% | 6.72% | -2.23% | 1.84% | 1.66% | -3.55% | 1.07% | -5.69% | -2.29% | 9.71% | 0.72% | -2.66% | 1.45% |
| 2014 | -2.92% | 5.02% | 0.07% | 0.40% | 3.36% | 3.27% | -0.41% | 4.15% | -1.78% | 1.59% | 3.18% | -1.09% | 15.47% |
| 2013 | 4.18% | 0.86% | 2.89% | 1.89% | 2.81% | -2.18% | 4.78% | -1.55% | 4.13% | 4.47% | 2.26% | 3.47% | 31.53% |
Комиссия
Комиссия AMPT 6EL составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPT 6EL среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.25 | 2.95 | 1.42 | 2.76 | 10.53 |
QQQ Invesco QQQ | 1.97 | 2.62 | 1.36 | 2.44 | 8.91 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.56 | 3.58 | 1.47 | 2.49 | 14.74 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.91 | 2.42 | 1.33 | 2.59 | 7.31 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.52 | 0.80 | 1.10 | 0.67 | 1.58 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.47 | 1.99 | 1.28 | 1.82 | 6.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 6EL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPT 6EL | 0.97% | 1.06% | 1.45% | 1.04% | 1.41% | 2.11% | 1.85% | 1.57% | 1.47% | 1.96% | 1.64% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.48% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.39% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 6EL показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка AMPT 6EL составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.24% | 27 дек. 2007 г. | 313 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 10 дек. 2010 г. | 773 |
| -33.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -26.77% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 172 | 13 июн. 2023 г. | 381 |
| -22.41% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 5 апр. 2019 г. | 132 |
| -17.62% | 2 мая 2011 г. | 111 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 23 янв. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 6EL составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | XLE | SMH | RSP | XLK | QQQ | MGK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XLE | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 0.69 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| SMH | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
| RSP | 0.00 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| XLK | 0.00 | 0.46 | 0.84 | 0.78 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
| QQQ | 0.00 | 0.47 | 0.82 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| MGK | 0.00 | 0.52 | 0.78 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |