Portfolio H
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 16.67% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 16.67% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 16.67% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 16.67% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Portfolio H | -4.79% | -5.12% | -4.55% | 5.59% | 9.00% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.20% | 0.34% | 2.17% | 4.85% | 2.51% | 1.74% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 2.92% | 0.42% | 0.98% | 7.71% | -0.43% | 1.69% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -1.46% | -4.40% | -8.83% | 15.32% | 6.41% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -12.99% | -6.26% | -9.30% | 4.94% | 16.37% | 16.34% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.72% | -10.43% | 1.34% | -1.38% | 13.38% | 6.50% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | -0.18% | -2.77% | -0.72% | 6.12% | 5.06% | 3.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio H, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 0.65% | -3.88% | -4.14% | -4.79% | ||||||||
| 2024 | 0.32% | 3.50% | 1.67% | -3.85% | 3.85% | 2.36% | 0.49% | 1.91% | 1.89% | -1.80% | 3.02% | -1.18% | 12.54% |
| 2023 | 7.34% | -0.80% | 3.41% | 0.58% | 1.16% | 4.16% | 2.03% | -1.49% | -3.66% | -1.93% | 7.99% | 4.71% | 25.30% |
| 2022 | -5.38% | -3.88% | 2.56% | -5.97% | -1.02% | -5.97% | 7.03% | -4.07% | -7.20% | 2.98% | 5.15% | -4.61% | -19.67% |
| 2021 | 0.05% | 0.20% | 2.74% | 3.67% | 0.33% | 2.95% | 2.19% | 2.27% | -3.89% | 4.45% | -0.01% | 3.03% | 19.21% |
| 2020 | 0.83% | -3.88% | -9.09% | 7.54% | 3.36% | 3.12% | 3.15% | 3.69% | -2.02% | -2.26% | 6.70% | 2.22% | 12.83% |
| 2019 | 5.39% | 1.65% | 2.60% | 2.07% | -2.48% | 3.38% | 1.00% | 0.43% | 0.95% | 1.25% | 1.05% | 1.49% | 20.27% |
| 2018 | 2.01% | -2.26% | -0.38% | 0.64% | 1.75% | 0.82% | 1.60% | 1.30% | -0.67% | -3.40% | 1.00% | -3.96% | -1.76% |
| 2017 | 1.14% | 2.45% | 1.18% | 1.35% | 1.11% | -0.72% | 1.09% | 0.69% | 0.53% | 1.54% | 0.28% | -0.11% | 11.01% |
| 2016 | -2.76% | -0.45% | 4.27% | -0.50% | 1.66% | 0.75% | 3.07% | -0.27% | 0.26% | -1.11% | -1.07% | 2.24% | 6.04% |
| 2015 | 2.55% | 0.57% | -1.57% | 1.52% |
Комиссия
Комиссия Portfolio H составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio H составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.59 | 251.65 | 146.29 | 445.64 | 4,090.74 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.45 | 2.16 | 1.25 | 0.60 | 3.62 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.70 | 1.06 | 1.14 | 0.49 | 2.53 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.11 | -0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.34 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 1.11 | 1.58 | 1.23 | 1.32 | 7.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio H за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.94% | 3.93% | 3.85% | 2.70% | 2.29% | 2.51% | 2.62% | 2.90% | 2.54% | 2.83% | 3.19% | 2.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.82% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.22% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.66% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio H показал максимальную просадку в 23.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio H составляет 5.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.66% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -22.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -13.81% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.79% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 131 |
| -8.66% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio H составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BIV | PGHY | XLRE | QQQ | HEDJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| BIV | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.03 | -0.08 |
| PGHY | -0.00 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| XLRE | -0.01 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.45 | 0.44 |
| QQQ | -0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.45 | 1.00 | 0.66 |
| HEDJ | 0.00 | -0.08 | 0.29 | 0.44 | 0.66 | 1.00 |