NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -16.35% с начала года и доходность в 26.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) | -23.32% | -13.34% | -25.21% | 15.94% | 52.87% | 41.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.34% | -23.11% | -7.31% | 24.77% | 22.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.64% | -26.44% | 19.90% | 69.59% | 69.30% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 10.00% | 12.07% | 40.59% | 27.81% | 23.26% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.48% | -15.99% | 18.48% | 23.54% | 21.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.85% | 2.90% | -12.46% | -6.61% | -23.32% | ||||||||
| 2024 | 18.80% | 24.27% | 12.10% | -4.33% | 23.81% | 11.80% | -4.93% | 1.68% | 1.62% | 7.47% | 3.83% | -2.38% | 134.51% |
| 2023 | 24.81% | 11.30% | 15.67% | -1.12% | 27.95% | 10.19% | 8.79% | 3.39% | -10.51% | -5.45% | 14.34% | 6.43% | 159.43% |
| 2022 | -13.85% | -1.32% | 8.36% | -25.16% | 1.41% | -16.38% | 17.77% | -12.80% | -16.30% | 8.26% | 19.59% | -11.94% | -42.72% |
| 2021 | 0.60% | 4.50% | -0.48% | 7.34% | 5.00% | 15.14% | -0.76% | 9.98% | -6.59% | 16.84% | 20.93% | -5.69% | 84.44% |
| 2020 | -0.30% | 2.64% | -6.60% | 12.22% | 13.32% | 7.05% | 10.48% | 17.61% | -0.44% | -4.72% | 10.78% | 1.12% | 79.65% |
| 2019 | 8.56% | 6.23% | 8.65% | 4.45% | -17.41% | 14.59% | 4.09% | -1.17% | 3.63% | 9.66% | 5.75% | 7.30% | 64.28% |
| 2018 | 16.32% | -1.03% | -3.41% | -3.41% | 10.08% | -4.17% | 3.33% | 9.76% | -0.50% | -17.64% | -10.58% | -12.82% | -17.91% |
| 2017 | 2.87% | -0.18% | 4.33% | -1.23% | 17.64% | -2.03% | 7.46% | 3.51% | 4.33% | 10.84% | -1.00% | -1.89% | 52.37% |
| 2016 | -7.11% | 1.90% | 9.48% | -3.15% | 11.09% | 0.29% | 11.61% | 3.81% | 5.41% | 0.01% | 11.60% | 7.15% | 63.30% |
| 2015 | -2.45% | 8.33% | -2.58% | 1.00% | 4.23% | -6.31% | -1.40% | -3.07% | 0.97% | 9.66% | 3.51% | -1.60% | 9.45% |
| 2014 | -3.69% | 6.93% | 1.80% | 0.50% | 3.38% | 3.45% | -1.52% | 6.07% | -1.59% | 2.59% | 6.55% | -1.51% | 24.71% |
Комиссия
Комиссия NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.78% | 0.66% | 0.90% | 1.15% | 0.70% | 1.01% | 1.40% | 1.69% | 1.52% | 1.25% | 2.05% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.23% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -40.74% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -35.23% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.74% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -27% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 143 | 15 мар. 2012 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) составляет 23.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | AAPL | NVDA | SMH | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.56 |
| AAPL | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.63 |
| NVDA | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.78 | 0.60 |
| SMH | 0.41 | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 0.77 |
| VOO | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.77 | 1.00 |