PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5)

Currency in USD · Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Распределение активов

SMH 40.00%VOO 35.00%NVDA 15.00%AAPL 6.00%1 позиция 4.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
6%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
15%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		Semiconductors, Technology Equities
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		S&P 500
35%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.94% с начала года и доходность в 31.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5)
0.29%-1.35%1.94%5.48%48.29%39.69%27.81%31.68%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.11%-3.33%-3.55%-1.41%17.60%18.47%11.96%14.19%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.09%0.32%8.94%16.35%83.82%44.85%26.17%31.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.93%-1.47%-4.88%-6.08%60.69%85.17%66.71%70.07%
COST
Costco Wholesale Corporation		1.85%0.71%17.86%11.02%5.74%28.60%24.74%22.54%
AAPL
Apple Inc		0.11%-2.97%-5.78%-0.28%14.80%16.04%16.39%26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.78%-0.62%-4.59%1.64%1.94%
2025-0.45%-1.27%-8.45%-0.30%11.06%11.17%3.97%1.32%7.81%6.94%-2.91%1.47%32.53%
20246.68%12.51%6.03%-4.09%11.98%7.48%-2.31%1.14%1.41%0.21%3.55%-1.02%51.21%
202315.14%2.81%9.84%-1.64%12.47%7.12%5.18%-1.07%-6.86%-3.47%12.57%7.00%73.59%
2022-9.20%-2.41%4.09%-14.68%1.84%-12.66%14.39%-8.22%-12.65%6.32%13.90%-9.49%-29.65%
20210.78%3.69%1.89%4.32%2.32%7.59%1.36%4.86%-5.37%9.46%9.99%0.78%49.21%

Метрики бенчмарка

NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): годовая альфа составляет 11.41%, бета — 1.24, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

  • Портфель участвовал в 166.68% роста S&P 500 Index и в 101.61% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 11.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Альфа
11.41%
Бета
1.24
R²
0.78
Участие в росте
166.68%
Участие в снижении
101.61%

Комиссия

Комиссия NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Semiconductor ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5): 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.88

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.37

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.39

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

6.43

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		540.981.491.231.537.13
SMH
VanEck Semiconductor ETF		942.282.891.415.3418.94
NVDA
NVIDIA Corporation		811.472.171.273.027.54
COST
Costco Wholesale Corporation		450.290.561.070.360.72
AAPL
Apple Inc		550.470.921.130.662.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.76
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 1.20
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.57%0.57%0.66%0.90%1.15%0.70%1.01%1.40%1.69%1.52%1.25%2.05%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.51%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка NOW: VOO(35)+SMH(40)+NVDA(15)+AAPL(5)+COST(5) составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.57%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.356
-32.03%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-27.76%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.158
-26.44%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.104
-25.79%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.15026 мар. 2012 г.277

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkCOSTAAPLNVDASMHVOOPortfolio
Benchmark1.000.530.620.610.771.000.84
COST0.531.000.360.310.380.530.45
AAPL0.620.361.000.460.540.620.62
NVDA0.610.310.461.000.770.600.87
SMH0.770.380.540.771.000.770.96
VOO1.000.530.620.600.771.000.84
Portfolio0.840.450.620.870.960.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.