Mein Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mein Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Mein Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.94% с начала года и доходность в 24.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Mein Portfolio | 12.19% | -7.54% | 5.79% | 27.24% | 18.12% | 24.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.43% | 17.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mein Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.37% | 5.07% | 2.70% | -1.51% | 3.75% | 4.83% | 12.19% | ||||||
| 2023 | 12.37% | -5.61% | 10.64% | 3.99% | 7.66% | 4.14% | 2.82% | 1.98% | -5.46% | 2.29% | 9.68% | 2.36% | 55.78% |
| 2022 | -4.90% | -1.60% | 3.83% | -13.80% | -1.46% | -7.03% | 12.66% | -6.32% | -11.07% | 1.36% | 4.39% | -8.53% | -30.30% |
| 2021 | -1.02% | 4.41% | 0.75% | 11.45% | -2.57% | 5.47% | 3.79% | 2.80% | -5.92% | 6.68% | -1.94% | 2.08% | 27.80% |
| 2020 | 7.45% | -6.47% | -5.78% | 16.89% | 3.97% | 5.39% | 4.76% | 10.20% | -7.86% | -1.55% | 8.62% | 2.41% | 41.30% |
| 2019 | 6.85% | 3.08% | 6.02% | 6.38% | -5.41% | 5.31% | 3.87% | -0.98% | -0.83% | 3.20% | 3.56% | 2.78% | 38.64% |
| 2018 | 13.94% | -0.64% | -4.01% | 3.82% | 4.97% | 2.07% | 6.13% | 6.72% | 0.38% | -11.18% | 3.60% | -7.86% | 16.51% |
| 2017 | 5.77% | 3.02% | 2.41% | 5.03% | 5.33% | -2.88% | 4.02% | 1.98% | 0.38% | 9.28% | 2.86% | 1.15% | 45.16% |
| 2016 | -4.97% | -5.39% | 7.07% | -1.17% | 6.35% | -3.91% | 8.32% | 1.70% | 3.11% | -0.24% | -3.23% | 1.50% | 8.20% |
| 2015 | 0.04% | 6.83% | -3.55% | 8.06% | 0.38% | -2.29% | 15.44% | -4.15% | -0.68% | 17.37% | 4.22% | 1.11% | 48.50% |
| 2014 | -5.91% | 4.32% | 1.63% | -0.17% | 3.76% | -0.35% | 1.53% | 4.42% | -2.92% | 5.96% |
Комиссия
Комиссия Mein Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mein Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
V Visa Inc. | 0.49 | 0.74 | 1.09 | 0.57 | 1.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mein Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mein Portfolio | 0.40% | 0.37% | 0.45% | 0.32% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 0.62% | 0.78% | 0.74% | 0.78% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mein Portfolio показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.
Текущая просадка Mein Portfolio составляет 8.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.54% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 256 | 10 нояб. 2023 г. | 497 |
| -26.87% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -22.13% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -17.44% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 112 | 20 июл. 2016 г. | 140 |
| -14.2% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 89 | 1 февр. 2021 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mein Portfolio составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| V | AMZN | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|
| V | 1.00 | 0.49 | 0.59 | 0.56 |
| AMZN | 0.49 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
| MSFT | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
| GOOG | 0.56 | 0.67 | 0.69 | 1.00 |