PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mein Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


GOOG 25%MSFT 25%AMZN 25%V 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

25%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

25%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

25%

V
Visa Inc.
Financial Services

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mein Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
755.29%
169.42%
Mein Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Mein Portfolio9.27%3.04%22.08%61.31%22.07%N/A
GOOG
Alphabet Inc.
3.09%-5.53%11.17%62.61%21.17%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%30.94%29.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.64%
V
Visa Inc.
9.13%6.04%17.38%30.19%14.86%18.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.39%
20232.82%1.98%-5.46%2.29%9.68%2.36%

Коэффициент Шарпа

Mein Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.14

Коэффициент Шарпа Mein Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.14
2.23
Mein Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mein Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mein Portfolio0.35%0.37%0.45%0.32%0.37%0.44%0.59%0.62%0.78%0.74%0.78%0.80%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%

Комиссия

Комиссия Mein Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Mein Portfolio
3.14
GOOG
Alphabet Inc.
2.12
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
V
Visa Inc.
1.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VAMZNMSFTGOOG
V1.000.510.600.57
AMZN0.511.000.640.68
MSFT0.600.641.000.69
GOOG0.570.680.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.63%
0
Mein Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mein Portfolio показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Mein Portfolio составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.54%19 нояб. 2021 г.2413 нояб. 2022 г.25610 нояб. 2023 г.497
-26.87%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-17.44%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.11220 июл. 2016 г.140
-14.2%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.891 февр. 2021 г.103

График волатильности

Текущая волатильность Mein Portfolio составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.44%
3.90%
Mein Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев