Minimal Drawdown
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
1AD.MI Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Consumer Defensive | 9.09% |
BDRFY Beiersdorf AG ADR | Consumer Defensive | 9.09% |
BSV.L British Smaller Companies Vct plc | Financial Services | 9.09% |
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | 9.09% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 9.09% |
FED.CO Fast Ejendom Danmark A/S | Real Estate | 9.09% |
IGV.L The Income & Growth VCT plc | Financial Services | 9.09% |
SHZNY Shenzhen Expressway Co Ltd ADR | Industrials | 9.09% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Utilities | 9.09% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | Industrials | 9.09% |
WCN Waste Connections, Inc. | Industrials | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Minimal Drawdown и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 дек. 2013 г., начальной даты FED.CO
Доходность по периодам
Minimal Drawdown на 13 апр. 2025 г. показал доходность в 8.13% с начала года и доходность в 12.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Minimal Drawdown | 7.79% | 2.37% | 3.68% | 19.55% | 15.32% | 13.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
1AD.MI Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 17.55% | 3.80% | 12.36% | 37.08% | 13.01% | 9.53% |
BDRFY Beiersdorf AG ADR | 3.30% | -9.45% | -10.38% | -5.11% | 6.27% | 4.72% |
BSV.L British Smaller Companies Vct plc | 5.72% | 2.16% | 1.59% | 4.65% | 10.90% | 6.98% |
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 6.99% | 4.52% | -5.35% | 6.72% | 5.81% | 7.66% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 6.20% | 2.40% | 2.32% | 26.35% | 28.21% | 23.45% |
FED.CO Fast Ejendom Danmark A/S | 14.56% | 1.39% | 13.87% | 14.97% | 2.73% | 9.60% |
IGV.L The Income & Growth VCT plc | -0.32% | -1.44% | -4.55% | 3.16% | 12.86% | 6.17% |
SHZNY Shenzhen Expressway Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.25% | 3.23% | 9.23% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 15.34% | 6.32% | 7.30% | 20.23% | 12.92% | 11.64% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 6.14% | 0.98% | 9.14% | 31.94% | 15.44% | 14.99% |
WCN Waste Connections, Inc. | 13.67% | 6.27% | 7.70% | 17.29% | 18.79% | 17.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Minimal Drawdown, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89% | 3.95% | -1.58% | 1.41% | 7.79% | ||||||||
| 2024 | 4.26% | 0.46% | 1.20% | -3.76% | 5.15% | 1.80% | 5.83% | 3.75% | -0.10% | -4.27% | 6.01% | -6.46% | 13.67% |
| 2023 | 4.80% | -1.41% | 5.92% | 2.50% | 1.00% | 3.03% | 0.65% | -1.62% | -2.39% | -2.04% | 5.89% | 4.16% | 21.92% |
| 2022 | -6.47% | -1.18% | 4.70% | -4.59% | -1.83% | -4.01% | 6.49% | -4.57% | -6.52% | 3.13% | 7.71% | -1.55% | -9.61% |
| 2021 | -3.84% | -0.58% | 7.01% | 3.82% | 1.57% | 1.72% | 4.29% | 3.53% | -2.63% | 4.56% | -0.58% | 4.51% | 25.35% |
| 2020 | 3.11% | -3.65% | -7.76% | 2.70% | 7.30% | 3.07% | 5.74% | -1.51% | -1.43% | -4.53% | 9.41% | 2.68% | 14.60% |
| 2019 | 7.68% | 3.45% | 5.77% | 1.38% | 0.94% | 4.82% | -0.39% | 1.85% | 0.96% | -0.44% | 1.91% | -0.06% | 31.28% |
| 2018 | 2.51% | -2.58% | 2.12% | 1.32% | 0.82% | 1.17% | 0.41% | 1.17% | -1.08% | -3.05% | 2.68% | -3.61% | 1.63% |
| 2017 | 2.15% | 1.09% | 1.83% | 6.83% | 5.59% | -0.46% | 2.73% | -0.19% | 1.19% | 1.22% | 2.92% | 0.81% | 28.66% |
| 2016 | -1.04% | 2.13% | 5.80% | 1.42% | 1.43% | -0.97% | 3.06% | 0.18% | -0.89% | -1.18% | -2.13% | 1.04% | 8.92% |
| 2015 | -3.64% | 5.79% | 1.95% | 4.32% | 0.46% | -1.37% | 2.78% | -0.16% | -1.15% | 1.74% | 0.81% | 0.39% | 12.20% |
| 2014 | -2.56% | 2.65% | -0.15% | 0.83% | 1.21% | 1.69% | -2.20% | 0.97% | -2.32% | 9.65% | 1.80% | -3.22% | 8.00% |
Комиссия
Комиссия Minimal Drawdown составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Minimal Drawdown составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
1AD.MI Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1.55 | 2.21 | 1.31 | 2.49 | 9.26 |
BDRFY Beiersdorf AG ADR | -0.47 | -0.53 | 0.93 | -0.45 | -0.78 |
BSV.L British Smaller Companies Vct plc | 0.94 | 1.39 | 1.18 | 0.78 | 1.70 |
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 0.39 | 0.69 | 1.08 | 0.33 | 0.66 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.81 | 1.29 | 1.16 | 1.48 | 4.34 |
FED.CO Fast Ejendom Danmark A/S | 0.80 | 1.34 | 1.16 | 0.74 | 4.29 |
IGV.L The Income & Growth VCT plc | 0.21 | 0.43 | 1.07 | 0.23 | 0.82 |
SHZNY Shenzhen Expressway Co Ltd ADR | 1.00 | — | — | 1.34 | — |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 0.97 | 1.44 | 1.19 | 1.54 | 3.32 |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.48 | 1.97 | 1.32 | 2.45 | 7.46 |
WCN Waste Connections, Inc. | 1.07 | 1.54 | 1.21 | 1.48 | 4.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Minimal Drawdown за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.84% | 3.57% | 4.13% | 58.80% | 3.72% | 6.78% | 7.04% | 5.36% | 7.08% | 7.27% | 5.61% | 7.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
1AD.MI Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 3.54% | 3.55% | 4.15% | 3.61% | 2.74% | 4.09% | 4.40% | 2.85% | 3.11% | 8.74% | 2.36% | 12.22% |
BDRFY Beiersdorf AG ADR | 0.82% | 0.85% | 0.50% | 0.67% | 0.80% | 0.66% | 0.66% | 0.83% | 0.64% | 0.92% | 0.87% | 1.18% |
BSV.L British Smaller Companies Vct plc | 6.86% | 7.00% | 5.19% | 611.33% | 11.11% | 9.23% | 15.83% | 5.30% | 7.85% | 24.71% | 13.37% | 8.57% |
CHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 2.76% | 4.26% | 5.36% | 5.01% | 4.87% | 26.17% | 26.04% | 31.44% | 26.76% | 25.07% | 26.94% | 30.33% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% |
FED.CO Fast Ejendom Danmark A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV.L The Income & Growth VCT plc | 14.05% | 9.09% | 16.42% | 10.53% | 9.78% | 21.05% | 13.38% | 7.80% | 30.56% | 13.45% | 9.85% | 17.82% |
SHZNY Shenzhen Expressway Co Ltd ADR | 8.63% | 8.63% | 8.14% | 9.62% | 6.43% | 7.65% | 9.18% | 4.85% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 3.48% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 4.27% | 4.52% | 4.27% | 4.33% | 3.89% | 4.10% | 4.01% | 4.53% | 4.30% | 4.64% | 4.21% | 5.32% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.56% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.62% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Minimal Drawdown показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Minimal Drawdown составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 14 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 108 |
| -19.61% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 125 | 6 апр. 2023 г. | 327 |
| -8.96% | 25 июл. 2023 г. | 69 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 100 |
| -8.89% | 7 авг. 2020 г. | 61 | 30 окт. 2020 г. | 15 | 20 нояб. 2020 г. | 76 |
| -8.56% | 23 июл. 2018 г. | 111 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 30 янв. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Minimal Drawdown составляет 7.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHZNY | FED.CO | 1AD.MI | BDRFY | CSU.TO | WCN | VRSK | TRN.MI | IGV.L | CHP-UN.TO | BSV.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHZNY | 1.00 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| FED.CO | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.18 |
| 1AD.MI | -0.01 | 0.14 | 1.00 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.26 |
| BDRFY | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
| CSU.TO | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.18 | 0.16 | 0.33 | 0.18 |
| WCN | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.21 | 0.10 | 0.36 | 0.10 |
| VRSK | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.22 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
| TRN.MI | 0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.23 |
| IGV.L | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.79 |
| CHP-UN.TO | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.27 |
| BSV.L | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.79 | 0.27 | 1.00 |