1 stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 20% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 20% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2005 г., начальной даты BLDR
Доходность по периодам
1 stock на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 22.03% с начала года и доходность в 31.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 1 stock | 21.75% | 0.06% | 13.74% | 39.51% | 37.36% | 31.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
FAST Fastenal Company | 7.24% | 8.30% | 1.55% | 21.90% | 19.24% | 14.43% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -4.92% | 16.08% | -6.37% | 12.18% | 54.01% | 37.55% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 12.76% | 26.66% |
ASML ASML Holding N.V. | 14.40% | -15.15% | -0.21% | 22.87% | 30.46% | 26.82% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 63.18% | -2.33% | 50.24% | 85.51% | 36.55% | 25.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.61% | 14.72% | 8.34% | -7.67% | 0.36% | -2.13% | 21.75% | ||||||
| 2023 | 18.03% | 0.55% | 9.20% | 0.34% | 7.94% | 9.16% | 2.19% | -1.81% | -8.65% | 2.36% | 10.62% | 10.48% | 75.68% |
| 2022 | -9.52% | 11.10% | 13.98% | -8.72% | -1.66% | -7.42% | 11.41% | -9.87% | -7.77% | 3.89% | 12.25% | -5.92% | -3.24% |
| 2021 | -1.04% | 2.34% | 5.35% | 5.88% | -1.60% | -0.27% | 3.04% | 7.43% | -5.18% | 6.76% | 3.44% | 7.14% | 37.66% |
| 2020 | -2.05% | -6.64% | -15.06% | 19.73% | 13.07% | 6.55% | 8.96% | 9.48% | -2.62% | -7.07% | 16.95% | 8.49% | 53.47% |
| 2019 | 16.39% | 2.51% | 1.18% | 8.87% | -6.96% | 11.82% | -0.69% | 2.26% | 5.97% | 4.69% | 1.29% | 4.50% | 63.06% |
| 2018 | 10.31% | -3.02% | 1.17% | -3.91% | 4.17% | -4.49% | 7.78% | -2.11% | -3.67% | -14.42% | 7.31% | -11.28% | -14.31% |
| 2017 | 7.29% | 4.33% | 8.50% | 1.82% | -0.71% | 1.36% | 4.85% | 1.83% | 7.18% | 5.82% | 7.16% | 1.94% | 64.64% |
| 2016 | -6.47% | 1.14% | 14.70% | -0.08% | 1.82% | -4.38% | 9.27% | 1.92% | -2.58% | -6.38% | 6.09% | 0.11% | 13.87% |
| 2015 | -2.13% | 4.87% | -1.01% | 24.60% | -0.03% | -0.19% | 8.72% | -1.63% | -4.83% | 6.35% | 4.69% | -2.29% | 39.88% |
| 2014 | -2.08% | 7.27% | 0.52% | -7.92% | 0.06% | 4.28% | -9.44% | 3.36% | -6.63% | -1.66% | 4.53% | 2.85% | -6.26% |
| 2013 | 10.41% | -0.52% | -4.70% | 1.94% | 8.53% | -6.25% | 5.75% | -3.86% | 12.05% | 9.16% | -1.00% | 1.04% | 35.05% |
Комиссия
Комиссия 1 stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 stock среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.25 | 1.97 | 1.26 | 1.25 | 2.87 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.13 | 0.48 | 1.07 | 0.16 | 0.35 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.10 | 1.70 | 1.21 | 0.80 | 5.73 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.77 | 1.22 | 1.16 | 0.82 | 3.19 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 2.49 | 3.05 | 1.40 | 4.22 | 11.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stock | 0.95% | 1.02% | 1.13% | 0.93% | 1.79% | 1.11% | 1.24% | 0.89% | 1.05% | 0.82% | 0.79% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FAST Fastenal Company | 2.76% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.21% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 stock показал максимальную просадку в 66.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка 1 stock составляет 9.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.24% | 26 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 266 | 2 дек. 2009 г. | 609 |
| -35.35% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 49 | 27 мая 2020 г. | 68 |
| -29.63% | 28 мар. 2022 г. | 144 | 14 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 222 |
| -29.31% | 22 мар. 2018 г. | 197 | 24 дек. 2018 г. | 91 | 3 мая 2019 г. | 288 |
| -28.66% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 17 янв. 2012 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 stock составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | BLDR | AMZN | FAST | ASML | |
|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.33 |
| BLDR | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| AMZN | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.45 |
| FAST | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| ASML | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 1.00 |