1 stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 20% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 20% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2005 г., начальной даты BLDR
Доходность по периодам
1 stock на 3 апр. 2025 г. показал доходность в 22.14% с начала года и доходность в 34.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| 1 stock | 4.66% | 0.33% | 10.65% | 5.07% | 23.12% | 25.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
FAST Fastenal Company | 9.11% | 5.09% | 11.54% | 4.49% | 23.28% | 16.97% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -8.26% | 0.56% | -33.05% | -35.34% | 62.53% | 33.32% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -10.66% | -3.82% | 7.72% | 7.46% | 15.12% | 25.70% |
ASML ASML Holding N.V. | -3.27% | -5.54% | -19.27% | -31.18% | 22.85% | 21.57% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 120.12% | 18.10% | 146.96% | 146.21% | 87.77% | 41.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.33% | -4.09% | -1.81% | 1.65% | 4.66% | ||||||||
| 2024 | 6.64% | 12.98% | 4.07% | -6.14% | 2.60% | 4.56% | -1.85% | -2.51% | 0.17% | -5.31% | 10.29% | 0.42% | 26.89% |
| 2023 | 20.36% | -5.19% | 9.58% | -0.87% | 11.51% | 6.28% | 1.52% | -0.90% | -8.78% | 3.36% | 10.88% | 7.50% | 66.09% |
| 2022 | -11.77% | 1.76% | 5.54% | -18.56% | -1.59% | -11.80% | 20.24% | -8.55% | -11.03% | -1.50% | 6.61% | -10.42% | -38.37% |
| 2021 | 0.39% | -0.64% | 2.96% | 9.34% | -3.44% | 4.46% | 1.27% | 5.69% | -6.90% | 5.22% | 2.23% | -1.45% | 19.64% |
| 2020 | 3.80% | -5.32% | -1.05% | 22.53% | 3.26% | 11.69% | 10.64% | 8.16% | -7.09% | -3.72% | 8.76% | 4.77% | 67.64% |
| 2019 | 14.50% | -2.10% | 6.47% | 9.01% | -8.40% | 7.80% | -0.47% | -3.11% | 1.43% | 3.42% | 1.31% | 4.24% | 37.24% |
| 2018 | 19.11% | 1.45% | -2.19% | 3.42% | 4.04% | 1.62% | 6.13% | 8.03% | -1.89% | -17.73% | 5.52% | -10.77% | 12.60% |
| 2017 | 9.06% | 2.17% | 5.97% | 2.13% | 4.49% | -1.71% | 4.39% | 0.50% | 2.15% | 10.88% | 5.18% | -0.03% | 54.73% |
| 2016 | -8.22% | -2.33% | 9.10% | 4.95% | 5.94% | -2.04% | 6.61% | 0.78% | 5.18% | -5.32% | -1.21% | 1.05% | 13.77% |
| 2015 | 3.61% | 4.32% | -2.87% | 11.45% | 1.78% | -1.17% | 12.09% | -4.58% | -2.03% | 14.96% | 4.69% | 0.13% | 48.61% |
| 2014 | -8.00% | 3.70% | -1.26% | -7.86% | 2.13% | 4.56% | -4.95% | 4.18% | -2.95% | -2.92% | 7.16% | -1.98% | -9.17% |
Комиссия
Комиссия 1 stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 stock составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 0.63 | 1.19 | 1.14 | 0.70 | 1.92 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.71 | -0.82 | 0.89 | -0.73 | -1.44 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 0.17 | 0.44 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.71 | -0.81 | 0.89 | -0.80 | -1.19 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 3.44 | 4.22 | 1.57 | 8.36 | 19.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.70% | 0.81% | 1.02% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 1.12% | 1.25% | 0.89% | 1.06% | 0.83% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FAST Fastenal Company | 2.05% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.01% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.44% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 stock показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка 1 stock составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.79% | 24 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 266 | 2 дек. 2009 г. | 545 |
| -46.04% | 19 нояб. 2021 г. | 248 | 3 нояб. 2022 г. | 315 | 24 янв. 2024 г. | 563 |
| -31.27% | 5 сент. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 9 июл. 2019 г. | 217 |
| -25.14% | 9 мая 2006 г. | 69 | 11 авг. 2006 г. | 173 | 16 апр. 2007 г. | 242 |
| -24.16% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 22 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 stock составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | BLDR | AMZN | FAST | ASML | |
|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.32 |
| BLDR | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| AMZN | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.45 |
| FAST | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| ASML | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 1.00 |