1 stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 20% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 20% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2005 г., начальной даты BLDR
Доходность по периодам
1 stock на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 27.96% с начала года и доходность в 26.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.84% | -2.08% | 7.89% | 23.84% | 12.86% | 11.15% |
| 1 stock | 27.96% | 1.04% | 0.11% | 27.96% | 20.71% | 26.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
FAST Fastenal Company | 13.54% | -13.93% | 17.09% | 13.54% | 16.86% | 14.43% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -14.12% | -23.11% | 7.00% | -14.12% | 40.18% | 34.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 45.65% | 6.45% | 12.22% | 45.65% | 18.59% | 29.73% |
ASML ASML Holding N.V. | -7.29% | 1.39% | -32.36% | -7.29% | 19.22% | 21.20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 104.19% | -2.83% | 23.23% | 104.19% | 43.87% | 33.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.57% | 13.01% | 4.09% | -6.11% | 2.54% | 4.55% | -1.80% | -2.50% | 0.23% | -5.22% | 10.34% | 27.96% | |
| 2023 | 20.36% | -5.19% | 9.58% | -0.82% | 11.50% | 6.33% | 1.55% | -0.84% | -8.77% | 3.37% | 10.86% | 7.47% | 66.35% |
| 2022 | -11.75% | 1.79% | 5.58% | -18.59% | -1.63% | -11.76% | 20.25% | -8.51% | -11.00% | -1.61% | 6.43% | -10.42% | -38.44% |
| 2021 | 0.34% | -0.69% | 2.91% | 9.38% | -3.50% | 4.48% | 1.20% | 5.66% | -6.87% | 5.18% | 2.27% | -1.47% | 19.36% |
| 2020 | 3.86% | -5.34% | -1.02% | 22.59% | 3.20% | 11.69% | 10.73% | 8.17% | -7.11% | -3.73% | 8.69% | 4.73% | 67.66% |
| 2019 | 14.50% | -2.13% | 6.49% | 9.00% | -8.39% | 7.79% | -0.50% | -3.12% | 1.37% | 3.40% | 1.30% | 4.21% | 36.99% |
| 2018 | 19.13% | 1.47% | -2.21% | 3.47% | 4.04% | 1.63% | 6.11% | 8.09% | -1.87% | -17.77% | 5.55% | -10.78% | 12.73% |
| 2017 | 9.07% | 2.18% | 5.95% | 2.15% | 4.51% | -1.71% | 4.33% | 0.48% | 2.10% | 10.92% | 5.23% | -0.03% | 54.74% |
| 2016 | -8.28% | -2.34% | 9.10% | 5.01% | 5.95% | -2.04% | 6.59% | 0.80% | 5.19% | -5.33% | -1.22% | 1.01% | 13.70% |
| 2015 | 3.68% | 4.34% | -2.85% | 11.49% | 1.76% | -1.12% | 12.21% | -4.56% | -2.02% | 15.02% | 4.72% | 0.15% | 49.22% |
| 2014 | -7.99% | 3.71% | -1.32% | -7.84% | 2.11% | 4.53% | -4.99% | 4.19% | -2.99% | -2.96% | 7.17% | -2.02% | -9.35% |
| 2013 | 8.92% | -0.48% | -2.02% | -0.53% | 7.37% | -2.86% | 8.79% | -5.70% | 12.64% | 7.30% | 2.27% | 1.15% | 41.34% |
Комиссия
Комиссия 1 stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 stock составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 0.76 | 1.37 | 1.17 | 0.86 | 1.68 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.31 | -0.16 | 0.98 | -0.36 | -0.72 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.29 | 1.30 | 2.37 | 7.66 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.04 | 0.24 | 1.03 | -0.05 | -0.09 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 2.78 | 3.25 | 1.44 | 5.26 | 11.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 1.02% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 1.12% | 1.25% | 0.89% | 1.06% | 0.83% | 0.80% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FAST Fastenal Company | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.96% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 stock показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка 1 stock составляет 5.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.82% | 24 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 266 | 2 дек. 2009 г. | 545 |
| -46.03% | 19 нояб. 2021 г. | 248 | 3 нояб. 2022 г. | 315 | 24 янв. 2024 г. | 563 |
| -31.29% | 5 сент. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 9 июл. 2019 г. | 217 |
| -25.14% | 9 мая 2006 г. | 69 | 11 авг. 2006 г. | 173 | 16 апр. 2007 г. | 242 |
| -24.14% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 22 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 stock составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | BLDR | AMZN | FAST | ASML | |
|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.33 |
| BLDR | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| AMZN | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.45 |
| FAST | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| ASML | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 1.00 |