PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1 stock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FAST 20%BLDR 20%AMZN 20%ASML 20%RHM.DE 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

20%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

20%

FAST
Fastenal Company
Industrials

20%

RHM.DE
Rheinmetall AG
Industrials

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7,306.61%
309.20%
1 stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2005 г., начальной даты BLDR

Доходность по периодам

1 stock на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 21.31% с начала года и доходность в 29.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
1 stock21.31%-8.86%52.71%62.92%38.88%29.85%
FAST
Fastenal Company
4.92%-13.48%19.42%27.09%16.24%13.10%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
6.04%-15.92%62.00%88.59%64.27%34.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.36%25.67%
ASML
ASML Holding N.V.
13.73%-12.29%48.71%36.57%33.47%26.57%
RHM.DE
Rheinmetall AG
69.53%-0.69%95.04%83.54%38.41%24.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.61%14.71%8.34%
2023-8.65%2.36%10.61%10.48%

Комиссия

Комиссия 1 stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1 stock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1 stock, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1 stock, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1 stock, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1 stock, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1 stock, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FAST
Fastenal Company
1.412.151.292.058.41
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
2.082.561.362.878.30
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.323.171.401.4514.24
ASML
ASML Holding N.V.
1.121.661.211.043.37
RHM.DE
Rheinmetall AG
2.983.681.474.7314.42

Коэффициент Шарпа

1 stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.24

Коэффициент Шарпа 1 stock находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.24
1.66
1 stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1 stock0.86%1.02%1.13%0.93%1.79%1.11%1.24%0.89%1.05%0.82%0.79%1.29%
FAST
Fastenal Company
2.68%2.73%2.60%1.74%2.83%2.32%2.90%2.31%2.52%2.70%2.07%1.66%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.76%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
RHM.DE
Rheinmetall AG
0.85%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%4.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.53%
-5.46%
1 stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 stock показал максимальную просадку в 65.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка 1 stock составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.92%26 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.2651 дек. 2009 г.608
-35.35%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.532 июн. 2020 г.72
-29.65%28 мар. 2022 г.14414 окт. 2022 г.782 февр. 2023 г.222
-29.33%22 мар. 2018 г.19724 дек. 2018 г.913 мая 2019 г.288
-28.66%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.7517 янв. 2012 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 stock составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.25%
3.15%
1 stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RHM.DEBLDRAMZNFASTASML
RHM.DE1.000.220.200.250.33
BLDR0.221.000.340.410.38
AMZN0.200.341.000.410.45
FAST0.250.410.411.000.45
ASML0.330.380.450.451.00