1 stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 20% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 20% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 20% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2005 г., начальной даты BLDR
Доходность по периодам
1 stock на 30 мая 2025 г. показал доходность в 36.15% с начала года и доходность в 34.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.52% | 6.32% | -1.44% | 12.25% | 14.20% | 10.84% |
| 1 stock | 36.15% | 9.68% | 28.07% | 43.65% | 43.58% | 34.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
FAST Fastenal Company | 16.50% | 2.64% | 0.08% | 32.84% | 19.81% | 19.36% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -23.79% | -9.41% | -41.04% | -30.16% | 39.24% | 24.42% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.24% | 9.77% | -0.02% | 13.01% | 10.99% | 25.31% |
ASML ASML Holding N.V. | 8.32% | 12.15% | 11.98% | -21.29% | 18.85% | 22.11% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 235.86% | 29.73% | 227.87% | 286.15% | 95.40% | 48.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.38% | 1.63% | 6.18% | 3.70% | 9.24% | 36.15% | |||||||
| 2024 | 7.70% | 14.74% | 8.33% | -7.68% | 0.37% | -2.14% | 6.12% | 0.73% | 0.95% | -4.98% | 11.63% | -6.71% | 29.63% |
| 2023 | 18.03% | 0.55% | 9.21% | 0.46% | 7.94% | 9.15% | 2.32% | -1.82% | -8.64% | 2.36% | 10.63% | 10.60% | 76.34% |
| 2022 | -9.53% | 11.10% | 14.03% | -8.62% | -1.67% | -7.42% | 11.57% | -9.90% | -7.75% | 4.04% | 12.27% | -5.96% | -2.88% |
| 2021 | -1.05% | 2.46% | 5.35% | 6.00% | -1.65% | -0.21% | 3.15% | 7.42% | -5.20% | 6.77% | 3.44% | 7.15% | 38.11% |
| 2020 | -2.13% | -6.58% | -15.06% | 19.63% | 13.15% | 6.61% | 9.11% | 9.27% | -2.54% | -6.97% | 16.98% | 8.43% | 53.65% |
| 2019 | 16.66% | 2.46% | 1.18% | 8.79% | -6.97% | 11.91% | -0.56% | 2.24% | 5.93% | 4.74% | 1.27% | 4.49% | 63.49% |
| 2018 | 10.40% | -2.95% | 1.13% | -3.84% | 4.07% | -4.64% | 8.04% | -2.04% | -3.73% | -14.40% | 7.39% | -11.41% | -14.21% |
| 2017 | 7.13% | 4.52% | 8.56% | 1.68% | -0.80% | 1.52% | 4.66% | 1.97% | 7.16% | 5.80% | 7.15% | 1.93% | 64.46% |
| 2016 | -6.10% | 1.05% | 14.47% | -0.17% | 2.01% | -4.35% | 9.05% | 2.08% | -2.61% | -6.18% | 6.23% | 0.12% | 14.44% |
| 2015 | -1.93% | 4.79% | -0.84% | 24.18% | 0.09% | 0.08% | 8.45% | -1.47% | -4.68% | 6.34% | 4.75% | -2.32% | 40.48% |
| 2014 | -1.78% | 6.99% | 0.65% | -7.97% | 0.10% | 4.25% | -9.27% | 3.41% | -6.60% | -1.51% | 4.41% | 2.84% | -5.86% |
Комиссия
Комиссия 1 stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 stock составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.25 | 2.21 | 1.28 | 1.66 | 4.91 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.69 | -0.68 | 0.92 | -0.51 | -1.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.37 | 0.70 | 1.09 | 0.36 | 0.93 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.44 | -0.62 | 0.91 | -0.62 | -0.93 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 5.88 | 5.73 | 1.80 | 15.48 | 37.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 0.92% | 1.13% | 1.39% | 1.02% | 2.07% | 1.24% | 1.25% | 1.13% | 1.31% | 1.10% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FAST Fastenal Company | 2.52% | 2.71% | 3.29% | 3.93% | 2.19% | 4.20% | 2.95% | 2.95% | 3.51% | 3.83% | 4.12% | 2.63% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.91% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.43% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1 stock показал максимальную просадку в 66.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка 1 stock составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.06% | 26 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 265 | 1 дек. 2009 г. | 608 |
| -35.3% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -29.45% | 28 мар. 2022 г. | 144 | 14 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 222 |
| -29.08% | 22 мар. 2018 г. | 197 | 24 дек. 2018 г. | 91 | 3 мая 2019 г. | 288 |
| -28.42% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 18 янв. 2012 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RHM.DE | BLDR | AMZN | FAST | ASML | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.32 | 0.53 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.76 |
| RHM.DE | 0.32 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.53 |
| BLDR | 0.53 | 0.20 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.73 |
| AMZN | 0.62 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.64 |
| FAST | 0.63 | 0.22 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.64 |
| ASML | 0.65 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.76 | 0.53 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 1.00 |