PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Optimal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PGHY 17.09%BIL 15.87%BIV 4.7%QQQ 33%HEDJ 22%XLRE 7.34%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
15.87%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market
4.70%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Europe Equities
22%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
17.09%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
33%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT
7.34%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.36%
179.77%
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.23%-5.40%-1.33%7.42%17.47%10.57%
Optimal-2.50%-4.75%0.63%6.06%15.56%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-7.40%-6.84%-1.48%6.89%21.36%17.18%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
9.22%-2.85%8.52%1.61%16.96%7.18%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.63%-2.32%-4.05%11.57%10.92%N/A
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
2.67%-0.62%1.77%8.27%6.66%4.29%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.67%0.00%1.83%4.53%2.40%1.69%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.07%0.23%-0.75%6.18%0.07%1.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%-0.49%-5.26%0.54%-2.50%
20241.15%4.51%1.71%-3.77%4.46%3.42%-0.77%1.44%1.95%-1.45%3.63%-0.07%17.06%
20238.40%0.10%5.28%0.51%3.31%5.01%2.72%-1.52%-3.83%-1.99%8.71%4.72%35.19%
2022-6.16%-4.29%3.04%-8.26%-0.79%-7.14%8.65%-4.36%-7.71%3.86%5.42%-6.02%-22.81%
20210.13%0.21%2.75%4.03%-0.07%3.94%2.24%2.93%-4.40%5.47%0.47%2.22%21.42%
20200.88%-4.90%-9.34%9.71%4.51%4.31%4.12%6.19%-3.04%-2.66%8.60%3.12%21.56%
20196.11%2.26%2.68%3.39%-4.63%4.73%1.26%-0.82%1.22%2.10%2.15%2.18%24.64%
20184.10%-1.92%-1.56%1.03%2.51%0.57%2.16%1.97%-0.44%-5.03%0.38%-5.28%-1.95%
20171.97%2.85%1.90%1.83%1.65%-1.41%1.59%0.82%0.92%2.39%0.27%-0.04%15.68%
2016-3.69%-1.09%4.49%-0.78%2.37%-0.71%4.14%0.43%0.76%-0.65%-0.37%2.43%7.25%
20153.73%0.97%-2.43%2.19%

Комиссия

Комиссия Optimal составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Optimal составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Optimal, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Optimal, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Optimal, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Optimal, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Optimal, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Optimal, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.45
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.09
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.65
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.90
^GSPC: 2.33

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.360.601.080.521.40
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
0.140.291.030.170.37
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.590.881.110.382.00
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
1.642.421.314.2514.71
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
10.8813.6113.3913.94220.93
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
1.011.491.170.412.46

Optimal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.40 до 1.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.52
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.25%3.41%3.45%2.36%1.83%2.12%2.23%2.51%2.19%2.50%3.41%2.69%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.00%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.33%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.45%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.42%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.46%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.10%
-8.32%
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimal показал максимальную просадку в 26.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка Optimal составляет 4.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.491
-24.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-13.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.51%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.159
-9.4%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Optimal составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
5.79%
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBIVPGHYXLREQQQHEDJ
BIL1.000.030.00-0.01-0.010.01
BIV0.031.000.160.230.03-0.08
PGHY0.000.161.000.260.280.28
XLRE-0.010.230.261.000.440.43
QQQ-0.010.030.280.441.000.65
HEDJ0.01-0.080.280.430.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab