Optimal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 15.87% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 4.70% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 22% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 17.09% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 7.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Optimal | 7.11% | -1.29% | 5.74% | 13.58% | 10.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 6.12% | -2.44% | 5.21% | 9.93% | 8.65% | 8.37% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.70% | 6.09% | 5.85% | 9.22% | 5.06% | N/A |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 5.12% | 1.14% | 3.74% | 11.25% | 2.79% | 3.50% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.84% | 1.12% | 1.92% | 5.04% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.64% | 1.71% | -3.13% | 3.38% | 1.85% | 7.11% | ||||||
| 2023 | 7.16% | 0.17% | 3.79% | 0.52% | 1.62% | 4.13% | 2.02% | -1.29% | -3.02% | -1.79% | 7.23% | 4.14% | 26.92% |
| 2022 | -4.35% | -3.84% | 1.81% | -5.31% | -0.28% | -5.79% | 6.76% | -3.77% | -6.15% | 3.57% | 5.10% | -4.64% | -16.64% |
| 2021 | 0.06% | 0.33% | 3.00% | 3.05% | 0.35% | 2.82% | 1.75% | 2.17% | -3.47% | 3.95% | -0.19% | 2.39% | 17.20% |
| 2020 | 0.55% | -4.36% | -9.19% | 8.42% | 3.99% | 3.77% | 3.03% | 4.52% | -2.09% | -2.41% | 7.32% | 2.35% | 15.47% |
| 2019 | 5.72% | 2.16% | 2.50% | 3.00% | -4.00% | 4.21% | 1.08% | -0.65% | 1.20% | 1.74% | 1.83% | 1.87% | 22.37% |
| 2018 | 3.55% | -1.89% | -1.28% | 1.03% | 2.16% | 0.52% | 1.99% | 1.49% | -0.44% | -4.27% | 0.48% | -4.51% | -1.51% |
| 2017 | 1.90% | 2.80% | 1.87% | 1.74% | 1.55% | -1.32% | 1.46% | 0.76% | 0.90% | 2.19% | 0.20% | -0.05% | 14.84% |
| 2016 | -3.61% | -1.08% | 4.41% | -0.75% | 2.36% | -0.74% | 4.17% | 0.48% | 0.76% | -0.60% | -0.38% | 2.48% | 7.45% |
| 2015 | 3.73% | 0.97% | -2.42% | 2.20% |
Комиссия
Комиссия Optimal составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimal среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.94 | 1.39 | 1.16 | 1.09 | 3.11 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.40 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 1.09 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.07 | 3.16 | 1.39 | 2.55 | 12.12 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.25 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimal | 3.47% | 3.45% | 2.36% | 1.84% | 2.12% | 2.23% | 2.51% | 2.19% | 2.50% | 3.41% | 2.69% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.03% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.91% | 7.87% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% | 1.90% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.49% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal показал максимальную просадку в 22.61%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка Optimal составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.61% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -20.71% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
| -11.83% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.37% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 157 |
| -7.03% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BIV | PGHY | XLRE | QQQ | HEDJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| BIV | 0.02 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.03 | -0.09 |
| PGHY | 0.01 | 0.15 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| XLRE | -0.00 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.45 |
| QQQ | -0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.46 | 1.00 | 0.66 |
| HEDJ | 0.03 | -0.09 | 0.29 | 0.45 | 0.66 | 1.00 |