PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Optimal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PGHY 17.09%BIL 15.87%BIV 4.7%QQQ 33%HEDJ 22%XLRE 7.34%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

15.87%

BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Total Bond Market

4.70%

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Europe Equities

22%

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

17.09%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

33%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

7.34%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.83%
19.37%
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Optimal3.64%-2.24%14.83%19.15%10.44%N/A
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
10.99%-0.81%24.63%22.18%13.22%13.12%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-8.27%-5.49%12.95%1.95%3.82%N/A
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
2.26%-0.31%9.06%10.69%2.45%3.21%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.64%0.44%2.65%5.24%1.91%1.26%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-2.80%-2.03%5.09%-0.84%0.39%1.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.80%3.64%1.71%
2023-3.02%-1.79%7.23%4.14%

Комиссия

Комиссия Optimal составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Optimal
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Optimal, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Optimal, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Optimal, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Optimal, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Optimal, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
1.752.531.302.086.42
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.090.271.030.050.26
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
2.023.111.372.1412.22
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.76176.6094.46239.582,691.76
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.05-0.021.00-0.02-0.11

Коэффициент Шарпа

Optimal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.21

Коэффициент Шарпа Optimal находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.21
1.92
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Optimal3.52%3.45%2.36%1.84%2.12%2.23%2.51%2.19%2.41%3.41%2.69%1.26%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
2.98%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.54%9.44%5.83%1.85%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.66%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
8.30%7.87%5.12%5.18%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%1.90%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.41%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.55%
-3.50%
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimal показал максимальную просадку в 22.61%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка Optimal составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.61%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-20.22%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.381
-11.83%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-9.98%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.77
-7.03%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Optimal составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.38%
3.58%
Optimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBIVPGHYXLREQQQHEDJ
BIL1.000.020.00-0.010.000.02
BIV0.021.000.130.210.02-0.10
PGHY0.000.131.000.250.270.28
XLRE-0.010.210.251.000.470.45
QQQ0.000.020.270.471.000.67
HEDJ0.02-0.100.280.450.671.00