Optimal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 15.87% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 4.70% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 22% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 17.09% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 7.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.23% | -5.40% | -1.33% | 7.42% | 17.47% | 10.57% |
| Optimal | -2.50% | -3.70% | 0.58% | 6.95% | 15.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -7.40% | -4.76% | -1.61% | 7.82% | 21.73% | 17.18% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 9.22% | -3.87% | 8.50% | 3.14% | 17.25% | 7.18% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.63% | -3.15% | -3.71% | 12.82% | 11.12% | N/A |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.67% | -0.31% | 1.95% | 8.22% | 6.86% | 4.29% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.67% | -0.02% | 1.82% | 4.51% | 2.41% | 1.69% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.07% | -0.05% | -0.59% | 6.30% | 0.07% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | -0.49% | -5.26% | 0.54% | -2.50% | ||||||||
| 2024 | 1.15% | 4.51% | 1.71% | -3.77% | 4.46% | 3.42% | -0.77% | 1.44% | 1.95% | -1.45% | 3.63% | -0.07% | 17.06% |
| 2023 | 8.40% | 0.10% | 5.28% | 0.51% | 3.31% | 5.01% | 2.72% | -1.52% | -3.83% | -1.99% | 8.71% | 4.72% | 35.19% |
| 2022 | -6.16% | -4.29% | 3.04% | -8.26% | -0.79% | -7.14% | 8.65% | -4.36% | -7.71% | 3.86% | 5.42% | -6.02% | -22.81% |
| 2021 | 0.13% | 0.21% | 2.75% | 4.03% | -0.07% | 3.94% | 2.24% | 2.93% | -4.40% | 5.47% | 0.47% | 2.22% | 21.42% |
| 2020 | 0.88% | -4.90% | -9.34% | 9.71% | 4.51% | 4.31% | 4.12% | 6.19% | -3.04% | -2.66% | 8.60% | 3.12% | 21.56% |
| 2019 | 6.11% | 2.26% | 2.68% | 3.39% | -4.63% | 4.73% | 1.26% | -0.82% | 1.22% | 2.10% | 2.15% | 2.18% | 24.64% |
| 2018 | 4.10% | -1.92% | -1.56% | 1.03% | 2.51% | 0.57% | 2.16% | 1.97% | -0.44% | -5.03% | 0.38% | -5.28% | -1.95% |
| 2017 | 1.97% | 2.85% | 1.90% | 1.83% | 1.65% | -1.41% | 1.59% | 0.82% | 0.92% | 2.39% | 0.27% | -0.04% | 15.68% |
| 2016 | -3.69% | -1.09% | 4.49% | -0.78% | 2.37% | -0.71% | 4.14% | 0.43% | 0.76% | -0.65% | -0.37% | 2.43% | 7.25% |
| 2015 | 3.73% | 0.97% | -2.43% | 2.19% |
Комиссия
Комиссия Optimal составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimal составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.36 | 0.60 | 1.08 | 0.52 | 1.40 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.14 | 0.29 | 1.03 | 0.17 | 0.37 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.59 | 0.88 | 1.11 | 0.38 | 2.00 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 1.64 | 2.42 | 1.31 | 4.25 | 14.71 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 10.88 | 13.61 | 13.39 | 13.94 | 220.93 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.01 | 1.49 | 1.17 | 0.41 | 2.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 3.41% | 3.45% | 2.36% | 1.83% | 2.12% | 2.23% | 2.51% | 2.19% | 2.50% | 3.41% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.00% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.33% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.45% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.42% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.46% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal показал максимальную просадку в 26.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка Optimal составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -24.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -13.82% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.51% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 159 |
| -9.4% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BIV | PGHY | XLRE | QQQ | HEDJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| BIV | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.03 | -0.08 |
| PGHY | 0.00 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| XLRE | -0.01 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.44 | 0.43 |
| QQQ | -0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.44 | 1.00 | 0.65 |
| HEDJ | 0.01 | -0.08 | 0.28 | 0.43 | 0.65 | 1.00 |