Optimal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 15.87% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 4.70% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 22% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 17.09% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 7.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| Optimal | 13.95% | 1.39% | 5.01% | 13.83% | 10.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 30.18% | 4.78% | 10.66% | 29.82% | 20.77% | 18.54% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 5.79% | 2.06% | -2.75% | 5.69% | 7.45% | 7.99% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 4.76% | -8.29% | 9.28% | 4.86% | 4.55% | N/A |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 8.97% | -0.33% | 4.84% | 8.75% | 3.41% | 4.20% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.10% | 0.37% | 2.50% | 5.17% | 2.34% | 1.61% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.33% | -1.38% | 1.61% | 1.57% | -0.05% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.64% | 1.71% | -3.13% | 3.38% | 1.85% | 0.04% | 1.59% | 1.57% | -1.59% | 2.46% | 13.95% | |
| 2023 | 7.16% | 0.17% | 3.79% | 0.52% | 1.62% | 4.13% | 2.02% | -1.29% | -3.02% | -1.79% | 7.23% | 4.14% | 26.92% |
| 2022 | -4.35% | -3.84% | 1.81% | -5.31% | -0.28% | -5.79% | 6.76% | -3.77% | -6.15% | 3.57% | 5.10% | -4.64% | -16.64% |
| 2021 | 0.06% | 0.33% | 3.00% | 3.05% | 0.35% | 2.82% | 1.75% | 2.17% | -3.47% | 3.95% | -0.19% | 2.39% | 17.20% |
| 2020 | 0.55% | -4.36% | -9.19% | 8.42% | 3.99% | 3.77% | 3.03% | 4.52% | -2.09% | -2.41% | 7.32% | 2.35% | 15.47% |
| 2019 | 5.72% | 2.16% | 2.50% | 3.00% | -3.99% | 4.21% | 1.08% | -0.65% | 1.20% | 1.74% | 1.83% | 1.87% | 22.37% |
| 2018 | 3.55% | -1.89% | -1.28% | 1.02% | 2.16% | 0.52% | 1.99% | 1.49% | -0.44% | -4.27% | 0.48% | -4.51% | -1.51% |
| 2017 | 1.90% | 2.80% | 1.87% | 1.74% | 1.55% | -1.32% | 1.46% | 0.76% | 0.90% | 2.19% | 0.20% | -0.05% | 14.84% |
| 2016 | -3.61% | -1.08% | 4.41% | -0.75% | 2.36% | -0.74% | 4.17% | 0.48% | 0.76% | -0.60% | -0.38% | 2.48% | 7.45% |
| 2015 | 3.73% | 0.97% | -2.42% | 2.20% |
Комиссия
Комиссия Optimal составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimal составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.71 | 2.27 | 1.31 | 2.26 | 8.12 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.45 | 0.70 | 1.09 | 0.49 | 1.15 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.35 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 1.24 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 1.92 | 2.77 | 1.36 | 4.59 | 17.03 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.46 | 267.90 | 155.67 | 475.18 | 4,361.57 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.28 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 0.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.28% | 3.45% | 2.36% | 1.84% | 2.11% | 2.23% | 2.51% | 2.19% | 2.51% | 3.41% | 2.69% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 2.66% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.44% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.46% | 7.86% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.33% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.59% | 4.40% | 1.90% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.80% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal показал максимальную просадку в 22.61%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка Optimal составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.61% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -20.71% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
| -11.83% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.37% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 157 |
| -7.03% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BIV | PGHY | XLRE | QQQ | HEDJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| BIV | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.03 | -0.09 |
| PGHY | 0.01 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| XLRE | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.45 | 0.44 |
| QQQ | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 0.66 |
| HEDJ | 0.01 | -0.09 | 0.28 | 0.44 | 0.66 | 1.00 |