Vanguard Recommendation 60/40
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VBLAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Vanguard Recommendation 60/40 | 2.06% | 5.82% | 0.23% | 7.95% | 7.69% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.74% | 8.02% | -5.68% | 9.05% | 15.15% | 11.65% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 10.38% | 11.25% | 6.51% | 9.80% | 10.68% | 5.03% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 1.90% | 0.20% | 2.31% | 5.73% | 0.88% | 1.60% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 2.48% | 0.69% | 1.64% | 6.12% | -0.95% | 1.56% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 1.47% | -3.24% | 2.11% | -5.17% | N/A |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 1.02% | 0.92% | 1.65% | 5.37% | -0.13% | 1.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Recommendation 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | 0.51% | -1.97% | 0.82% | 0.63% | 2.06% | |||||||
| 2024 | -0.18% | 2.16% | 2.26% | -2.94% | 3.14% | 1.15% | 2.27% | 1.83% | 1.93% | -2.29% | 2.70% | -2.30% | 9.89% |
| 2023 | 5.78% | -2.82% | 2.69% | 1.01% | -1.10% | 3.35% | 2.19% | -2.00% | -3.40% | -2.28% | 7.06% | 4.57% | 15.33% |
| 2022 | -3.59% | -2.10% | -0.18% | -6.09% | 0.32% | -5.59% | 5.16% | -3.55% | -7.30% | 3.33% | 6.62% | -3.15% | -15.93% |
| 2021 | -0.45% | 0.98% | 1.14% | 2.75% | 1.09% | 1.09% | 0.79% | 1.31% | -2.86% | 2.84% | -1.43% | 1.93% | 9.42% |
| 2020 | 0.09% | -3.80% | -9.15% | 7.35% | 3.40% | 2.24% | 3.64% | 3.24% | -1.71% | -1.46% | 7.86% | 2.98% | 14.25% |
| 2019 | 1.76% | 1.54% | 2.08% | -2.97% | 4.42% | 0.23% | -0.12% | 0.97% | 1.59% | 1.53% | 1.96% | 13.60% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Recommendation 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Recommendation 60/40 составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.47 | 0.82 | 1.12 | 0.50 | 1.92 |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 0.65 | 1.03 | 1.14 | 0.80 | 2.49 |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 2.11 | 3.37 | 1.44 | 1.88 | 8.33 |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 1.06 | 1.58 | 1.18 | 0.40 | 2.61 |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.14 | 0.25 | 1.03 | 0.04 | 0.25 |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 1.50 | 2.13 | 1.26 | 0.53 | 6.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Recommendation 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.69% | 2.78% | 2.62% | 2.12% | 2.00% | 1.71% | 2.45% | 2.33% | 1.97% | 2.03% | 1.99% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.24% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.91% | 3.26% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% | 3.32% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.17% | 3.29% | 2.34% | 1.37% | 1.10% | 1.72% | 2.16% | 1.93% | 1.58% | 1.41% | 1.25% | 1.12% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.47% | 3.71% | 3.00% | 2.28% | 1.85% | 2.17% | 2.65% | 2.79% | 2.57% | 2.57% | 2.69% | 2.75% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 4.61% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.24% | 4.13% | 4.36% | 1.40% | 3.01% | 0.91% | 3.36% | 2.98% | 2.20% | 1.86% | 1.61% | 1.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Recommendation 60/40 показал максимальную просадку в 22.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Recommendation 60/40 составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.6% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -21.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -9.34% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -4.21% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 22 | 13 февр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBISX | VTIBX | VBLAX | VGTSX | VTSMX | VBIIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.79 | 0.99 | 0.00 | 0.93 |
| VBISX | -0.00 | 1.00 | 0.62 | 0.70 | 0.04 | 0.00 | 0.87 | 0.17 |
| VTIBX | 0.03 | 0.62 | 1.00 | 0.76 | 0.04 | 0.03 | 0.76 | 0.19 |
| VBLAX | -0.01 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.01 | -0.01 | 0.91 | 0.18 |
| VGTSX | 0.79 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 1.00 | 0.80 | 0.05 | 0.91 |
| VTSMX | 0.99 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.94 |
| VBIIX | 0.00 | 0.87 | 0.76 | 0.91 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.20 |
| Portfolio | 0.93 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.91 | 0.94 | 0.20 | 1.00 |