PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Recommendation 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard Recommendation 60/40

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

VBIIX 12%VBISX 11%VTIBX 11%VBLAX 6%VTSMX 34%VGTSX 26%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		Intermediate Core Bond
12%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		Short-Term Bond
11%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
6%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities
26%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		Global Bonds
11%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		Large Cap Blend Equities
34%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VBLAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Vanguard Recommendation 60/404.58%2.20%1.98%10.10%7.60%N/A
Активы портфеля:
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.48%4.06%-2.78%12.85%15.11%12.01%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		13.77%3.12%10.44%12.76%10.27%5.49%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		2.31%-0.10%2.22%5.75%0.93%1.68%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.21%0.10%1.45%6.33%-0.70%1.92%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.27%-0.87%-4.92%1.22%-5.16%N/A
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		1.44%0.42%0.57%6.37%-0.02%2.04%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Recommendation 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%0.51%-1.97%0.89%3.04%4.58%
2024-0.18%2.16%2.26%-2.94%3.14%1.15%2.27%1.83%1.93%-2.29%2.70%-2.30%9.90%
20235.78%-2.82%2.69%1.01%-1.10%3.35%2.19%-2.01%-3.40%-2.27%7.06%4.57%15.33%
2022-3.59%-2.10%-0.17%-6.09%0.32%-5.59%5.16%-3.55%-7.30%3.33%6.62%-3.15%-15.92%
2021-0.45%0.98%1.20%2.75%1.09%1.09%0.79%1.31%-2.86%2.84%-1.43%2.17%9.75%
20200.09%-3.80%-9.14%7.35%3.40%2.24%3.64%3.24%-1.71%-1.46%7.86%3.22%14.54%
20191.76%1.54%2.08%-2.97%4.42%0.23%-0.12%0.98%1.59%1.53%1.97%13.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Vanguard Recommendation 60/40 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Vanguard Recommendation 60/40 составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard Recommendation 60/40, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard Recommendation 60/40, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard Recommendation 60/40, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard Recommendation 60/40, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard Recommendation 60/40, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard Recommendation 60/40, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.690.991.140.632.37
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		0.881.161.160.932.89
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		2.343.821.512.359.14
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		1.291.911.230.563.16
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.200.341.040.070.35
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		1.792.561.320.707.52

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Recommendation 60/40 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: 0.75
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Recommendation 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.63%2.78%2.62%2.13%2.31%1.99%2.46%2.33%1.98%2.09%2.01%2.10%
Активы портфеля:
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.82%3.26%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.19%3.29%2.34%1.40%1.38%1.72%2.16%1.93%1.58%1.43%1.34%1.26%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.47%3.71%3.01%2.30%3.30%2.85%2.65%2.78%2.65%2.98%2.80%3.09%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.30%4.61%4.08%4.13%3.34%5.83%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.25%4.13%4.36%1.40%3.67%1.07%3.36%2.98%2.20%1.86%1.61%1.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Recommendation 60/40 показал максимальную просадку в 22.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Recommendation 60/40 составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.41%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.598
-21.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-9.34%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.59
-4.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-4.21%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2213 февр. 2025 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVBISXVTIBXVBLAXVGTSXVTSMXVBIIXPortfolio
^GSPC1.00-0.000.03-0.010.790.990.010.93
VBISX-0.001.000.620.700.040.000.870.17
VTIBX0.030.621.000.760.040.030.760.20
VBLAX-0.010.700.761.000.01-0.010.910.18
VGTSX0.790.040.040.011.000.800.050.91
VTSMX0.990.000.03-0.010.801.000.010.94
VBIIX0.010.870.760.910.050.011.000.21
Portfolio0.930.170.200.180.910.940.211.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя