PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

WNEIC Flagship Fund

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

The WNE Investment Club's first fund raised, which continues to be the main fund.

Распределение активов


BIL 81.82%CROX 12.39%PERI 2.91%WMPN 2.88%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds81.82%
CROX
Crocs, Inc.
Consumer Cyclical12.39%
PERI
Perion Network Ltd.
Communication Services2.91%
WMPN
William Penn Bancorporation
Financial Services2.88%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
6 сент. 2023 г.Куп.Crocs, Inc.2$98.35
6 сент. 2023 г.Прод.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF2$91.49
14 авг. 2023 г.Куп.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF11$91.59
28 июл. 2023 г.Куп.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF8$91.79
24 июл. 2023 г.Прод.PerkinElmer, Inc.1$130.25
13 июл. 2023 г.Прод.Activision Blizzard, Inc.1$89.74
13 июл. 2023 г.Прод.Meta Platforms, Inc.1$314.33
13 июл. 2023 г.Прод.Tesla, Inc.1$277.95
12 июл. 2023 г.Куп.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF2$91.57
26 апр. 2023 г.Куп.Perion Network Ltd.2$35.82

1–10 of 23

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WNEIC Flagship Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.78%
10.86%
WNEIC Flagship Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%1.76%N/A
WNEIC Flagship Fund-1.64%21.55%20.75%39.64%13.45%N/A
PKI
PerkinElmer, Inc.
0.00%-8.66%-18.46%-9.18%-17.38%N/A
VTNR
Vertex Energy, Inc.
22.55%-39.76%-19.35%-19.48%-30.36%N/A
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.98%17.42%22.22%24.21%13.81%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
12.61%36.61%113.18%-12.70%-15.54%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
4.20%46.70%149.02%110.86%40.03%N/A
CROX
Crocs, Inc.
-10.73%-27.25%-18.90%17.60%18.41%N/A
WMPN
William Penn Bancorporation
3.11%5.93%1.90%6.94%1.74%N/A
PERI
Perion Network Ltd.
-7.37%-19.05%22.25%47.57%23.47%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.41%2.37%3.39%4.35%3.42%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILWMPNVTNRATVIPKITSLAPERICROXMETA
BIL1.000.06-0.000.130.03-0.01-0.030.000.04
WMPN0.061.000.180.150.120.170.120.190.12
VTNR-0.000.181.000.210.290.270.280.440.22
ATVI0.130.150.211.000.290.340.290.300.40
PKI0.030.120.290.291.000.340.320.410.48
TSLA-0.010.170.270.340.341.000.420.420.46
PERI-0.030.120.280.290.320.421.000.450.51
CROX0.000.190.440.300.410.420.451.000.44
META0.040.120.220.400.480.460.510.441.00

Коэффициент Шарпа

WNEIC Flagship Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.25

Коэффициент Шарпа WNEIC Flagship Fund находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.25
0.74
WNEIC Flagship Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PKI
PerkinElmer, Inc.
N/A
VTNR
Vertex Energy, Inc.
-0.37
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.99
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
META
Meta Platforms, Inc.
2.00
CROX
Crocs, Inc.
0.27
WMPN
William Penn Bancorporation
0.32
PERI
Perion Network Ltd.
1.07
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.76

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.64%
-4.07%
WNEIC Flagship Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

WNEIC Flagship Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.07%12 авг. 2022 г.4312 окт. 2022 г.16612 июн. 2023 г.209
-15.73%5 мая 2022 г.5018 июл. 2022 г.101 авг. 2022 г.60
-5.83%2 авг. 2022 г.69 авг. 2022 г.211 авг. 2022 г.8
-4.71%26 июл. 2023 г.3818 сент. 2023 г.
-4.14%21 июн. 2023 г.426 июн. 2023 г.53 июл. 2023 г.9

График волатильности

Текущая волатильность WNEIC Flagship Fund составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.02%
3.47%
WNEIC Flagship Fund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля