WNEIC Flagship Fund
The WNE Investment Club's first fund raised, which continues to be the main fund.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 81.82% |
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 12.39% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 2.91% |
WMPN William Penn Bancorporation | Financial Services | 2.88% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6 сент. 2023 г. | Куп. | Crocs, Inc. | 2 | $98.35 |
| 6 сент. 2023 г. | Прод. | SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2 | $91.49 |
| 14 авг. 2023 г. | Куп. | SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 11 | $91.59 |
| 28 июл. 2023 г. | Куп. | SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 8 | $91.79 |
| 24 июл. 2023 г. | Прод. | PerkinElmer, Inc. | 1 | $130.25 |
| 13 июл. 2023 г. | Прод. | Activision Blizzard, Inc. | 1 | $89.74 |
| 13 июл. 2023 г. | Прод. | Meta Platforms, Inc. | 1 | $314.33 |
| 13 июл. 2023 г. | Прод. | Tesla, Inc. | 1 | $277.95 |
| 12 июл. 2023 г. | Куп. | SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2 | $91.57 |
| 26 апр. 2023 г. | Куп. | Perion Network Ltd. | 2 | $35.82 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в WNEIC Flagship Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 1.76% | N/A |
| WNEIC Flagship Fund | -1.64% | 21.55% | 20.75% | 39.64% | 13.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PKI PerkinElmer, Inc. | 0.00% | -8.66% | -18.46% | -9.18% | -17.38% | N/A |
VTNR Vertex Energy, Inc. | 22.55% | -39.76% | -19.35% | -19.48% | -30.36% | N/A |
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.98% | 17.42% | 22.22% | 24.21% | 13.81% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | 12.61% | 36.61% | 113.18% | -12.70% | -15.54% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 4.20% | 46.70% | 149.02% | 110.86% | 40.03% | N/A |
CROX Crocs, Inc. | -10.73% | -27.25% | -18.90% | 17.60% | 18.41% | N/A |
WMPN William Penn Bancorporation | 3.11% | 5.93% | 1.90% | 6.94% | 1.74% | N/A |
PERI Perion Network Ltd. | -7.37% | -19.05% | 22.25% | 47.57% | 23.47% | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.41% | 2.37% | 3.39% | 4.35% | 3.42% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | WMPN | VTNR | ATVI | PKI | TSLA | PERI | CROX | META | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.06 | -0.00 | 0.13 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
| WMPN | 0.06 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
| VTNR | -0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.22 |
| ATVI | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.40 |
| PKI | 0.03 | 0.12 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.48 |
| TSLA | -0.01 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
| PERI | -0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.51 |
| CROX | 0.00 | 0.19 | 0.44 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.44 |
| META | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 1.00 |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PKI PerkinElmer, Inc. | N/A | ||||
VTNR Vertex Energy, Inc. | -0.37 | ||||
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.99 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | ||||
CROX Crocs, Inc. | 0.27 | ||||
WMPN William Penn Bancorporation | 0.32 | ||||
PERI Perion Network Ltd. | 1.07 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 14.76 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WNEIC Flagship Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.07% | 12 авг. 2022 г. | 43 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 209 |
| -15.73% | 5 мая 2022 г. | 50 | 18 июл. 2022 г. | 10 | 1 авг. 2022 г. | 60 |
| -5.83% | 2 авг. 2022 г. | 6 | 9 авг. 2022 г. | 2 | 11 авг. 2022 г. | 8 |
| -4.71% | 26 июл. 2023 г. | 38 | 18 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -4.14% | 21 июн. 2023 г. | 4 | 26 июн. 2023 г. | 5 | 3 июл. 2023 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность WNEIC Flagship Fund составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.