401k
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | High Yield Bonds | 2.99% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | Total Bond Market | 5.96% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 20.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | Mid Cap Growth Equities | 12.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 52.06% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 6.96% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSGGX
Доходность по периодам
401k на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.33% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
401k | 10.33% | 1.89% | 4.61% | 18.70% | 10.37% | 9.01% |
Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.48% | 1.83% | 6.27% | 23.09% | 14.43% | 12.56% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.42% | 0.91% | 2.80% | 11.64% | 6.47% | 6.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 7.10% | 2.45% | 3.01% | 15.50% | 6.26% | 4.14% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 4.18% | 1.06% | -0.32% | 15.87% | 9.11% | 8.51% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.69% | 2.30% | 4.86% | 9.52% | 0.32% | 1.83% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 5.13% | 2.26% | 4.99% | 10.11% | 1.15% | 2.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.32% | 4.01% | 2.84% | -3.66% | 4.04% | 1.85% | 2.25% | 1.97% | 10.33% | ||||
2023 | 6.89% | -2.67% | 2.45% | 0.98% | -0.56% | 5.38% | 3.18% | -2.31% | -4.17% | -2.74% | 8.49% | 5.16% | 20.89% |
2022 | -4.78% | -2.40% | 1.56% | -7.71% | 0.30% | -7.44% | 7.16% | -3.55% | -8.69% | 5.87% | 6.63% | -4.47% | -17.71% |
2021 | -0.24% | 2.36% | 2.38% | 4.00% | 0.97% | 1.69% | 0.92% | 2.19% | -3.74% | 4.86% | -1.81% | 3.23% | 17.80% |
2020 | -0.48% | -6.44% | -12.44% | 10.52% | 4.71% | 2.59% | 4.79% | 5.47% | -2.85% | -1.86% | 10.86% | 4.21% | 17.84% |
2019 | 7.44% | 2.73% | 1.29% | 3.19% | -5.13% | 5.92% | 0.63% | -1.51% | 1.57% | 2.07% | 2.68% | 2.75% | 25.67% |
2018 | 4.42% | -3.62% | -1.37% | 0.33% | 1.53% | 0.02% | 2.72% | 1.88% | 0.13% | -6.62% | 1.57% | -6.74% | -6.27% |
2017 | 2.15% | 2.75% | 0.63% | 1.23% | 1.39% | 0.70% | 2.05% | 0.34% | 1.91% | 1.82% | 2.05% | 1.16% | 19.73% |
2016 | -4.70% | -0.35% | 6.34% | 0.99% | 0.93% | 0.20% | 3.64% | 0.41% | 0.44% | -1.87% | 2.12% | 1.76% | 9.93% |
2015 | -1.48% | 4.74% | -0.92% | 1.31% | 0.60% | -1.85% | 1.05% | -5.44% | -2.71% | 6.52% | -0.04% | -1.94% | -0.72% |
2014 | -2.83% | 4.26% | 0.39% | 0.51% | 1.99% | 2.00% | -1.63% | 3.07% | -2.46% | 1.83% | 1.67% | -0.32% | 8.53% |
2013 | 4.13% | 0.66% | 2.73% | 2.01% | 0.73% | -1.85% | 4.45% | -2.31% | 3.94% | 3.64% | 1.91% | 2.36% | 24.51% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 401k среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.80 | 2.46 | 1.33 | 1.97 | 8.68 |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 2.28 | 3.48 | 1.47 | 1.67 | 11.40 |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.23 | 1.76 | 1.22 | 0.82 | 5.87 |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 0.51 | 4.01 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.47 | 2.18 | 1.26 | 0.53 | 5.45 |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 1.57 | 2.35 | 1.28 | 0.60 | 5.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401k | 1.95% | 2.06% | 2.31% | 2.49% | 2.08% | 2.66% | 3.26% | 2.62% | 2.77% | 3.26% | 3.12% | 2.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.27% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.76% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 2.31% | 2.11% | 2.44% | 2.61% | 3.42% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.75% | 3.56% | 2.66% | 1.59% | 4.80% | 2.75% | 2.85% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 30.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 401k составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-24.44% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
-16.04% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
-14.9% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
-9.59% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 35 | 18 янв. 2012 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FBNDX | FXNAX | FAGIX | FSGGX | FSMAX | FXAIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX | 1.00 | 0.94 | 0.11 | -0.03 | -0.08 | -0.10 |
FXNAX | 0.94 | 1.00 | 0.02 | -0.10 | -0.14 | -0.15 |
FAGIX | 0.11 | 0.02 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
FSGGX | -0.03 | -0.10 | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.79 |
FSMAX | -0.08 | -0.14 | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.88 |
FXAIX | -0.10 | -0.15 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 1.00 |