401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | High Yield Bonds | 2.99% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | Total Bond Market | 5.96% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 20.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | Mid Cap Growth Equities | 12.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 52.06% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 6.96% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSGGX
Доходность по периодам
401k на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.94% с начала года и доходность в 9.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| 401k | 2.96% | 1.90% | 14.76% | 21.76% | 11.70% | 10.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.74% | 1.68% | 15.99% | 23.83% | 14.25% | 13.36% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.38% | 0.49% | 8.43% | 13.19% | 5.37% | 5.52% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 4.09% | 3.66% | 7.17% | 11.51% | 4.95% | 5.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 4.76% | 2.63% | 20.69% | 25.45% | 8.35% | 6.87% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.70% | 0.89% | 0.18% | 4.64% | -0.22% | 1.45% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 0.56% | 0.71% | -0.10% | 4.73% | 0.21% | 1.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.98% | 2.96% | |||||||||||
| 2024 | 0.86% | 4.83% | 3.11% | -4.00% | 4.53% | 2.68% | 1.84% | 2.18% | 2.09% | -1.20% | 5.57% | -2.79% | 21.01% |
| 2023 | 6.81% | -2.54% | 2.82% | 1.18% | -0.10% | 6.13% | 3.35% | -2.07% | -4.48% | -2.58% | 8.96% | 5.08% | 23.81% |
| 2022 | -5.23% | -2.60% | 2.57% | -8.38% | 0.15% | -8.09% | 8.25% | -3.76% | -9.04% | 7.07% | 6.10% | -5.17% | -18.50% |
| 2021 | -0.36% | 2.73% | 3.03% | 3.84% | 0.82% | 1.99% | 1.37% | 2.58% | -4.19% | 5.86% | -1.55% | 3.63% | 21.17% |
| 2020 | -0.39% | -7.27% | -12.96% | 11.25% | 4.83% | 2.42% | 5.16% | 6.20% | -3.21% | -2.20% | 11.30% | 4.18% | 17.71% |
| 2019 | 7.83% | 2.98% | 1.40% | 3.28% | -5.70% | 6.38% | 0.92% | -1.70% | 1.69% | 2.13% | 3.10% | 2.68% | 27.24% |
| 2018 | 4.88% | -3.72% | -1.63% | 0.31% | 1.88% | 0.19% | 3.02% | 2.40% | 0.19% | -6.98% | 1.75% | -8.60% | -7.01% |
| 2017 | 2.10% | 3.09% | 0.47% | 0.95% | 1.32% | 0.73% | 2.05% | 0.29% | 2.08% | 1.97% | 2.38% | 0.67% | 19.64% |
| 2016 | -4.99% | -0.28% | 6.59% | 0.76% | 1.18% | 0.19% | 3.74% | 0.36% | 0.36% | -1.95% | 2.77% | 1.15% | 9.84% |
| 2015 | -1.86% | 5.10% | -0.99% | 1.44% | 0.80% | -1.83% | 1.58% | -5.68% | -2.84% | 7.29% | 0.11% | -2.58% | -0.16% |
| 2014 | -3.00% | 4.44% | 0.43% | 0.70% | 2.03% | 2.14% | -1.45% | 3.30% | -2.45% | 2.31% | 1.85% | 0.23% | 10.73% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 401k составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.76 | 2.38 | 1.32 | 2.67 | 11.06 |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 2.38 | 3.40 | 1.48 | 3.88 | 14.85 |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 0.85 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 2.68 |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 1.34 | 1.89 | 1.24 | 1.40 | 6.53 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.84 | 1.23 | 1.15 | 0.33 | 2.20 |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 0.82 | 1.22 | 1.15 | 0.36 | 2.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.12% | 2.21% | 2.17% | 1.59% | 1.66% | 2.24% | 2.41% | 1.94% | 2.07% | 3.52% | 4.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.11% | 6.59% | 6.60% | 6.02% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.99% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.80% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 2.09% | 2.06% | 2.44% | 5.14% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.46% | 0.48% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.55% | 4.54% | 3.67% | 3.04% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 3.19% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 4.93% | 5.29% | 4.48% | 3.38% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 3.24% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка 401k составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.85% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -18.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -15.1% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -9.55% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 32 | 12 янв. 2012 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBNDX | FXNAX | FAGIX | FSGGX | FSMAX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBNDX | 1.00 | 0.94 | 0.11 | -0.02 | -0.07 | -0.09 |
| FXNAX | 0.94 | 1.00 | 0.03 | -0.09 | -0.13 | -0.15 |
| FAGIX | 0.11 | 0.03 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| FSGGX | -0.02 | -0.09 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.78 |
| FSMAX | -0.07 | -0.13 | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.87 |
| FXAIX | -0.09 | -0.15 | 0.74 | 0.78 | 0.87 | 1.00 |