Group 8

График показывает рост $10,000 инвестированных в Group 8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Group 8 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -4.70% с начала года и доходность в 44.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Group 8 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мая 2023 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -16.2%.

Group 8: годовая альфа составляет 19.69%, бета — 1.22, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 02.03.2012.

• Портфель участвовал в 178.92% роста S&P 500 Index, но только в 86.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Group 8 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Group 8 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Group 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.47
• За 5 лет: 1.27
• За 10 лет: 1.20
• За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Group 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Group 8 показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Group 8 составляет 13.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.