Screener Dec
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | Industrials | 25% |
HXL Hexcel Corporation | Industrials | 25% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 25% |
TXT Textron Inc. | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Screener Dec и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2021 г., начальной даты CDRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Screener Dec | 3.91% | -5.41% | 2.98% | 8.75% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 21.27% | -10.91% | 17.39% | 24.36% | 9.40% | 14.33% |
HXL Hexcel Corporation | -17.84% | -0.87% | -16.73% | -9.01% | -5.11% | 4.04% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 2.90% | -9.35% | 12.60% | 5.20% | N/A | N/A |
TXT Textron Inc. | 8.96% | -0.32% | 0.15% | 13.00% | 13.42% | 7.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Screener Dec, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 5.89% | 3.15% | -7.34% | 2.63% | -2.30% | 9.92% | -0.41% | 0.94% | -7.32% | 3.91% | ||
| 2023 | 7.97% | -0.01% | -2.48% | -0.91% | -3.91% | 6.85% | 2.84% | 4.68% | -4.23% | 2.21% | 6.74% | 3.58% | 24.79% |
| 2022 | -4.08% | 8.31% | 4.18% | -3.45% | 0.44% | -10.15% | 10.02% | 0.71% | -7.95% | 18.39% | -0.10% | -5.60% | 7.40% |
| 2021 | 3.74% | 11.31% | 15.47% |
Комиссия
Комиссия Screener Dec составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Screener Dec среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.51 | 2.11 | 1.31 | 1.66 | 6.21 |
HXL Hexcel Corporation | -0.33 | -0.24 | 0.97 | -0.39 | -0.67 |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 0.15 | 0.40 | 1.06 | 0.21 | 0.46 |
TXT Textron Inc. | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 0.80 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Screener Dec за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.11% | 1.18% | 0.85% | 0.82% | 0.84% | 1.07% | 0.81% | 0.93% | 0.97% | 0.76% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.34% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
HXL Hexcel Corporation | 1.00% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.05% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Screener Dec показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка Screener Dec составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.46% | 8 июн. 2022 г. | 7 | 16 июн. 2022 г. | 41 | 16 авг. 2022 г. | 48 |
| -14.09% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 20 | 28 окт. 2022 г. | 52 |
| -10.97% | 16 февр. 2023 г. | 21 | 17 мар. 2023 г. | 99 | 9 авг. 2023 г. | 120 |
| -10.51% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 20 | 30 дек. 2021 г. | 31 |
| -9.71% | 4 апр. 2022 г. | 28 | 12 мая 2022 г. | 16 | 6 июн. 2022 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Screener Dec составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LMT | CDRE | HXL | TXT | |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 1.00 | 0.14 | 0.28 | 0.32 |
| CDRE | 0.14 | 1.00 | 0.31 | 0.35 |
| HXL | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.59 |
| TXT | 0.32 | 0.35 | 0.59 | 1.00 |