Portfolio 3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Portfolio 3 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 18.38% с начала года и доходность в 11.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Portfolio 3 | 18.38% | 1.12% | 8.73% | 25.81% | 13.28% | 11.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.47% | 2.14% | 8.26% | 23.89% | 12.27% | 11.96% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 17.30% | 1.97% | 9.85% | 18.34% | 8.37% | 8.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.17% | -1.04% | 8.70% | 36.94% | 19.68% | 16.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.63% | 3.94% | 3.87% | -3.36% | 3.79% | 2.13% | 3.00% | 2.69% | 18.38% | ||||
| 2023 | 4.35% | -3.02% | 3.17% | 1.46% | -1.28% | 5.54% | 3.39% | -1.58% | -4.14% | -2.58% | 7.54% | 4.26% | 17.61% |
| 2022 | -2.93% | -2.10% | 3.77% | -6.79% | 1.70% | -7.62% | 7.24% | -3.75% | -8.84% | 9.58% | 5.47% | -4.62% | -10.43% |
| 2021 | -1.14% | 2.68% | 5.52% | 3.79% | 1.23% | 1.26% | 2.06% | 2.04% | -4.03% | 6.17% | -1.66% | 5.60% | 25.59% |
| 2020 | -1.27% | -8.66% | -12.87% | 13.19% | 4.12% | 0.55% | 4.76% | 5.32% | -3.62% | -2.70% | 11.24% | 3.22% | 10.62% |
| 2019 | 6.76% | 3.67% | 1.84% | 3.50% | -6.16% | 6.82% | 0.99% | -1.55% | 2.19% | 1.77% | 3.02% | 2.84% | 28.12% |
| 2018 | 4.60% | -4.51% | -2.10% | 0.18% | 1.78% | 0.84% | 3.89% | 2.72% | 1.05% | -5.32% | 2.90% | -8.39% | -3.21% |
| 2017 | 1.07% | 4.04% | 0.07% | 0.62% | 1.43% | 0.34% | 1.82% | 0.17% | 2.36% | 1.57% | 3.48% | 1.54% | 20.07% |
| 2016 | -3.30% | 0.39% | 6.49% | 0.66% | 1.70% | 1.25% | 2.78% | -0.27% | -0.06% | -2.00% | 3.13% | 2.24% | 13.42% |
| 2015 | -2.59% | 4.97% | -1.77% | 1.28% | 0.68% | -2.32% | 1.99% | -5.68% | -1.96% | 8.23% | -0.13% | -1.31% | 0.65% |
| 2014 | 1.84% | -1.77% | 3.82% | -1.04% | 2.39% | 2.59% | -0.43% | 7.49% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.27 | 3.17 | 1.41 | 1.95 | 11.04 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.68 | 2.48 | 1.30 | 1.82 | 7.17 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.00 | 2.63 | 1.35 | 2.29 | 10.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 3 | 1.96% | 2.26% | 2.27% | 1.97% | 2.35% | 2.26% | 2.54% | 2.20% | 2.37% | 2.64% | 2.01% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.24% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 3 показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 3 составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -19.23% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 385 |
| -16.78% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -11.62% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
| -10.39% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 42 | 21 мар. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 3 составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HDV | SCHG | DGRO | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| HDV | 1.00 | 0.58 | 0.88 | 0.76 |
| SCHG | 0.58 | 1.00 | 0.78 | 0.94 |
| DGRO | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.76 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |