Portfolio 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Portfolio 3 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.84% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Portfolio 3 | -7.28% | -6.06% | -7.98% | 8.01% | 14.88% | 10.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.36% | -7.87% | 6.89% | 13.92% | 10.76% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.66% | -4.45% | -3.44% | 8.70% | 12.28% | 7.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.66% | -10.61% | 9.33% | 18.01% | 14.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | 0.08% | -4.08% | -5.89% | -7.28% | ||||||||
| 2024 | 1.67% | 4.28% | 3.65% | -3.52% | 4.09% | 2.60% | 2.46% | 2.59% | 1.72% | -0.70% | 5.24% | -3.33% | 22.31% |
| 2023 | 4.55% | -2.92% | 3.25% | 1.49% | -0.88% | 5.70% | 3.39% | -1.59% | -4.28% | -2.47% | 7.93% | 4.34% | 19.19% |
| 2022 | -3.77% | -2.41% | 3.75% | -7.34% | 1.26% | -7.66% | 7.58% | -3.83% | -8.89% | 9.26% | 5.48% | -4.82% | -12.71% |
| 2021 | -1.12% | 2.54% | 5.21% | 4.17% | 1.02% | 1.57% | 2.24% | 2.32% | -4.24% | 6.47% | -1.36% | 5.20% | 26.19% |
| 2020 | -1.11% | -8.59% | -12.78% | 13.15% | 4.28% | 0.80% | 5.01% | 5.71% | -3.61% | -2.66% | 11.17% | 3.37% | 12.24% |
| 2019 | 6.81% | 3.66% | 1.84% | 3.54% | -6.16% | 6.83% | 1.04% | -1.53% | 2.17% | 1.82% | 3.08% | 2.83% | 28.39% |
| 2018 | 4.67% | -4.45% | -2.12% | 0.19% | 1.84% | 0.82% | 3.88% | 2.80% | 1.00% | -5.48% | 2.83% | -8.41% | -3.31% |
| 2017 | 1.07% | 4.04% | 0.07% | 0.63% | 1.44% | 0.35% | 1.82% | 0.18% | 2.34% | 1.61% | 3.48% | 1.53% | 20.13% |
| 2016 | -3.35% | 0.38% | 6.47% | 0.66% | 1.70% | 1.27% | 2.75% | -0.28% | -0.06% | -2.00% | 3.12% | 2.24% | 13.29% |
| 2015 | -2.59% | 4.98% | -1.77% | 1.25% | 0.70% | -2.31% | 2.00% | -5.69% | -1.99% | 8.23% | -0.12% | -1.32% | 0.64% |
| 2014 | 1.84% | -1.77% | 3.82% | -1.04% | 2.39% | 2.59% | -0.43% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 3 составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.83 | 1.16 | 1.17 | 1.04 | 3.66 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.27% | 1.97% | 2.35% | 2.26% | 2.54% | 2.20% | 2.35% | 2.64% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.59% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 3 показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 3 составляет 10.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -20.83% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -17.02% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -16.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.61% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 3 составляет 11.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HDV | SCHG | DGRO | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| HDV | 1.00 | 0.55 | 0.87 | 0.74 |
| SCHG | 0.55 | 1.00 | 0.77 | 0.94 |
| DGRO | 0.87 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.74 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |