PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sofi Investment

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


MGK 50%CRM 10%DDOG 10%TEAM 10%TWLO 10%WDAY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities50%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology10%
DDOG
Datadog, Inc.
Technology10%
TEAM
Atlassian Corporation Plc
Technology10%
TWLO
Twilio Inc.
Communication Services10%
WDAY
Workday, Inc.
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sofi Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.79%
7.68%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%9.57%N/A
Sofi Investment -1.46%17.22%36.77%22.29%13.63%N/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-1.71%16.50%33.45%27.78%14.90%N/A
CRM
salesforce.com, inc.
-1.49%7.88%55.62%40.36%7.64%N/A
DDOG
Datadog, Inc.
-4.06%35.43%20.87%1.79%23.97%N/A
TEAM
Atlassian Corporation Plc
2.85%26.76%52.67%-9.70%9.83%N/A
TWLO
Twilio Inc.
-1.43%-6.13%19.53%-14.11%-15.53%N/A
WDAY
Workday, Inc.
-2.27%23.09%38.40%53.13%7.59%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DDOGTWLOTEAMCRMMGKWDAY
DDOG1.000.640.660.580.600.60
TWLO0.641.000.670.610.590.64
TEAM0.660.671.000.620.630.66
CRM0.580.610.621.000.750.70
MGK0.600.590.630.751.000.69
WDAY0.600.640.660.700.691.00

Коэффициент Шарпа

Sofi Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.57

Коэффициент Шарпа Sofi Investment находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.66
0.89
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sofi Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sofi Investment 0.34%0.35%0.21%0.33%0.44%0.58%0.64%0.81%0.77%0.68%0.71%0.93%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.68%0.70%0.42%0.66%0.87%1.16%1.28%1.61%1.54%1.36%1.42%1.86%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Sofi Investment составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
1.12
CRM
salesforce.com, inc.
1.05
DDOG
Datadog, Inc.
-0.01
TEAM
Atlassian Corporation Plc
-0.16
TWLO
Twilio Inc.
-0.23
WDAY
Workday, Inc.
1.33

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-33.19%
-9.57%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sofi Investment с января 2010 показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.44%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.
-32.55%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.56
-15.1%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89
-11.79%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.3116 дек. 2020 г.45
-11.4%2 сент. 2020 г.1218 сент. 2020 г.159 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Sofi Investment составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.53%
3.36%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля