PortfoliosLab logo
Sofi Investment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MGK 50%CRM 10%DDOG 10%TEAM 10%TWLO 10%WDAY 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sofi Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
134.75%
88.37%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2019 г., начальной даты DDOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Sofi Investment -8.48%19.62%-3.88%17.65%14.28%N/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-5.65%18.26%-4.29%14.23%17.40%15.48%
CRM
salesforce.com, inc.
-16.20%14.83%-9.74%0.86%9.91%14.78%
DDOG
Datadog, Inc.
-23.56%25.54%-15.85%-6.87%16.18%N/A
TEAM
Atlassian Corporation Plc
-14.45%13.26%-11.00%16.64%3.41%N/A
TWLO
Twilio Inc.
-2.64%29.37%13.87%79.51%-10.18%N/A
WDAY
Workday, Inc.
-0.02%22.57%-0.00%3.34%9.31%11.10%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sofi Investment , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.23%-7.39%-12.60%2.50%2.87%-8.48%
20242.52%2.04%-1.39%-5.60%-1.59%8.23%-1.53%2.62%1.14%5.02%15.15%-0.39%27.68%
202313.85%0.95%7.76%-4.50%14.71%2.23%5.86%-1.20%-6.40%-4.16%18.47%6.80%64.66%
2022-11.37%-5.63%1.33%-17.26%-9.26%-6.92%11.06%-3.12%-10.28%2.83%-4.52%-7.22%-47.92%
20210.06%0.93%-2.50%6.75%-1.58%7.97%4.23%7.94%-3.03%9.42%-1.95%-0.79%29.73%
202011.31%-5.65%-13.73%16.98%21.95%7.47%7.17%11.78%-4.14%-2.13%10.37%2.86%77.21%
2019-3.38%-0.33%6.89%-1.01%1.90%

Комиссия

Комиссия Sofi Investment составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sofi Investment составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Sofi Investment , с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Sofi Investment , с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sofi Investment , с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sofi Investment , с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sofi Investment , с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sofi Investment , с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.560.921.130.591.99
CRM
salesforce.com, inc.
0.020.341.050.060.14
DDOG
Datadog, Inc.
-0.17-0.200.98-0.25-0.67
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.310.771.110.210.85
TWLO
Twilio Inc.
1.601.971.280.753.99
WDAY
Workday, Inc.
0.090.391.050.100.28

Sofi Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.48
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sofi Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.29%0.26%0.25%0.35%0.21%0.32%0.43%0.56%0.61%0.76%0.72%0.63%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
CRM
salesforce.com, inc.
0.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.05%
-7.82%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sofi Investment показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.

Текущая просадка Sofi Investment составляет 16.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.44%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.50412 нояб. 2024 г.751
-32.55%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.56
-29.82%6 февр. 2025 г.438 апр. 2025 г.
-15.09%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89
-11.79%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.3116 дек. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sofi Investment составляет 14.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.30%
11.21%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDDOGTWLOTEAMWDAYCRMMGKPortfolio
^GSPC1.000.500.490.500.590.650.920.77
DDOG0.501.000.610.630.570.570.580.79
TWLO0.490.611.000.650.600.590.560.78
TEAM0.500.630.651.000.630.610.590.80
WDAY0.590.570.600.631.000.670.650.79
CRM0.650.570.590.610.671.000.720.81
MGK0.920.580.560.590.650.721.000.86
Portfolio0.770.790.780.800.790.810.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2019 г.