Sofi Investment
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 10% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 10% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | Technology | 10% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 10% |
WDAY Workday, Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sofi Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 9.57% | N/A |
| Sofi Investment | -1.46% | 17.22% | 36.77% | 22.29% | 13.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -1.71% | 16.50% | 33.45% | 27.78% | 14.90% | N/A |
CRM salesforce.com, inc. | -1.49% | 7.88% | 55.62% | 40.36% | 7.64% | N/A |
DDOG Datadog, Inc. | -4.06% | 35.43% | 20.87% | 1.79% | 23.97% | N/A |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 2.85% | 26.76% | 52.67% | -9.70% | 9.83% | N/A |
TWLO Twilio Inc. | -1.43% | -6.13% | 19.53% | -14.11% | -15.53% | N/A |
WDAY Workday, Inc. | -2.27% | 23.09% | 38.40% | 53.13% | 7.59% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DDOG | TWLO | TEAM | CRM | MGK | WDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| TWLO | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.64 |
| TEAM | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.66 |
| CRM | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.75 | 0.70 |
| MGK | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | 0.69 |
| WDAY | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sofi Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofi Investment | 0.34% | 0.35% | 0.21% | 0.33% | 0.44% | 0.58% | 0.64% | 0.81% | 0.77% | 0.68% | 0.71% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.68% | 0.70% | 0.42% | 0.66% | 0.87% | 1.16% | 1.28% | 1.61% | 1.54% | 1.36% | 1.42% | 1.86% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Sofi Investment составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.12 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.05 | ||||
DDOG Datadog, Inc. | -0.01 | ||||
TEAM Atlassian Corporation Plc | -0.16 | ||||
TWLO Twilio Inc. | -0.23 | ||||
WDAY Workday, Inc. | 1.33 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sofi Investment с января 2010 показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.44% | 17 нояб. 2021 г. | 247 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -32.55% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -15.1% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 74 | 22 июн. 2021 г. | 89 |
| -11.79% | 14 окт. 2020 г. | 14 | 2 нояб. 2020 г. | 31 | 16 дек. 2020 г. | 45 |
| -11.4% | 2 сент. 2020 г. | 12 | 18 сент. 2020 г. | 15 | 9 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность Sofi Investment составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.