Sofi Investment
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 10% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 10% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | Technology | 10% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 10% |
WDAY Workday, Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sofi Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2019 г., начальной даты DDOG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Sofi Investment | -8.48% | 19.62% | -3.88% | 17.65% | 14.28% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 17.40% | 15.48% |
CRM salesforce.com, inc. | -16.20% | 14.83% | -9.74% | 0.86% | 9.91% | 14.78% |
DDOG Datadog, Inc. | -23.56% | 25.54% | -15.85% | -6.87% | 16.18% | N/A |
TEAM Atlassian Corporation Plc | -14.45% | 13.26% | -11.00% | 16.64% | 3.41% | N/A |
TWLO Twilio Inc. | -2.64% | 29.37% | 13.87% | 79.51% | -10.18% | N/A |
WDAY Workday, Inc. | -0.02% | 22.57% | -0.00% | 3.34% | 9.31% | 11.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sofi Investment , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7.23% | -7.39% | -12.60% | 2.50% | 2.87% | -8.48% | |||||||
2024 | 2.52% | 2.04% | -1.39% | -5.60% | -1.59% | 8.23% | -1.53% | 2.62% | 1.14% | 5.02% | 15.15% | -0.39% | 27.68% |
2023 | 13.85% | 0.95% | 7.76% | -4.50% | 14.71% | 2.23% | 5.86% | -1.20% | -6.40% | -4.16% | 18.47% | 6.80% | 64.66% |
2022 | -11.37% | -5.63% | 1.33% | -17.26% | -9.26% | -6.92% | 11.06% | -3.12% | -10.28% | 2.83% | -4.52% | -7.22% | -47.92% |
2021 | 0.06% | 0.93% | -2.50% | 6.75% | -1.58% | 7.97% | 4.23% | 7.94% | -3.03% | 9.42% | -1.95% | -0.79% | 29.73% |
2020 | 11.31% | -5.65% | -13.73% | 16.98% | 21.95% | 7.47% | 7.17% | 11.78% | -4.14% | -2.13% | 10.37% | 2.86% | 77.21% |
2019 | -3.38% | -0.33% | 6.89% | -1.01% | 1.90% |
Комиссия
Комиссия Sofi Investment составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sofi Investment составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 1.99 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.02 | 0.34 | 1.05 | 0.06 | 0.14 |
DDOG Datadog, Inc. | -0.17 | -0.20 | 0.98 | -0.25 | -0.67 |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.31 | 0.77 | 1.11 | 0.21 | 0.85 |
TWLO Twilio Inc. | 1.60 | 1.97 | 1.28 | 0.75 | 3.99 |
WDAY Workday, Inc. | 0.09 | 0.39 | 1.05 | 0.10 | 0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sofi Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.35% | 0.21% | 0.32% | 0.43% | 0.56% | 0.61% | 0.76% | 0.72% | 0.63% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sofi Investment показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
Текущая просадка Sofi Investment составляет 16.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.44% | 17 нояб. 2021 г. | 247 | 9 нояб. 2022 г. | 504 | 12 нояб. 2024 г. | 751 |
-32.55% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
-29.82% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-15.09% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 74 | 22 июн. 2021 г. | 89 |
-11.79% | 14 окт. 2020 г. | 14 | 2 нояб. 2020 г. | 31 | 16 дек. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sofi Investment составляет 14.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | DDOG | TWLO | TEAM | WDAY | CRM | MGK | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.92 | 0.77 |
DDOG | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.79 |
TWLO | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.78 |
TEAM | 0.50 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.80 |
WDAY | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.79 |
CRM | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.81 |
MGK | 0.92 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.00 |