PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sofi Investment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Sofi Investment

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

MGK 50%CRM 10%DDOG 10%TEAM 10%TWLO 10%WDAY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
10%
DDOG
Datadog, Inc.		Technology
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
50%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		Technology
10%
TWLO
Twilio Inc.		Communication Services
10%
WDAY
Workday, Inc.		Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sofi Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.32%
8.95%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2019 г., начальной даты DDOG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Sofi Investment 5.27%3.22%1.32%26.98%16.38%N/A
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		23.30%1.89%10.58%40.87%19.85%16.17%
CRM
salesforce.com, inc.		1.84%3.34%-13.04%29.82%11.65%16.65%
DDOG
Datadog, Inc.		-5.45%-0.74%-6.71%29.29%26.09%N/A
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-31.44%4.63%-15.30%-16.57%3.64%N/A
TWLO
Twilio Inc.		-16.67%7.33%2.68%6.63%-10.98%N/A
WDAY
Workday, Inc.		-10.06%7.45%-10.53%7.57%7.33%11.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sofi Investment , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.52%2.04%-1.39%-5.60%-1.59%8.23%-1.53%2.62%5.27%
202313.85%0.95%7.76%-4.50%14.71%2.23%5.86%-1.20%-6.40%-4.16%18.47%6.80%64.66%
2022-11.37%-5.63%1.33%-17.26%-9.26%-6.92%11.06%-3.12%-10.28%2.83%-4.52%-7.22%-47.92%
20210.06%0.93%-2.50%6.75%-1.58%7.97%4.23%7.94%-3.03%9.42%-1.95%-0.79%29.73%
202011.31%-5.65%-13.73%16.98%21.95%7.47%7.17%11.78%-4.14%-2.13%10.37%2.86%77.21%
2019-3.38%-0.33%6.89%-1.01%1.90%

Комиссия

Комиссия Sofi Investment составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sofi Investment среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Sofi Investment , с текущим значением в 99
Sofi Investment
Ранг коэф-та Шарпа Sofi Investment , с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sofi Investment , с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sofi Investment , с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sofi Investment , с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sofi Investment , с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sofi Investment
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sofi Investment , с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sofi Investment , с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sofi Investment , с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sofi Investment , с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sofi Investment , с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.142.791.382.3310.46
CRM
salesforce.com, inc.		0.751.111.190.702.01
DDOG
Datadog, Inc.		0.541.171.150.412.37
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-0.42-0.310.96-0.27-0.75
TWLO
Twilio Inc.		0.130.441.060.060.26
WDAY
Workday, Inc.		0.130.421.060.140.26

Коэффициент Шарпа

Sofi Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20
2.32
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sofi Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sofi Investment 0.21%0.25%0.35%0.21%0.32%0.43%0.56%0.61%0.76%0.72%0.63%0.65%
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
CRM
salesforce.com, inc.		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.33%
-0.19%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sofi Investment показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sofi Investment составляет 15.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.44%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.———
-32.55%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.56
-15.1%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89
-11.79%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.3116 дек. 2020 г.45
-11.4%2 сент. 2020 г.1218 сент. 2020 г.159 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sofi Investment составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.95%
4.31%
Sofi Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DDOGTWLOTEAMMGKWDAYCRM
DDOG1.000.620.630.580.570.57
TWLO0.621.000.650.560.610.58
TEAM0.630.651.000.580.630.60
MGK0.580.560.581.000.660.72
WDAY0.570.610.630.661.000.68
CRM0.570.580.600.720.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2019 г.