PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Javier 2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SPY 50%SOXX 25%VGT 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

25%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Javier 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
857.12%
354.15%
Javier 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT

Доходность по периодам

Javier 2 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.65% с начала года и доходность в 17.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Javier 210.65%6.42%20.19%41.83%21.23%17.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.84%12.59%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
18.01%13.98%33.52%63.55%31.28%25.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.49%20.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.74%6.62%
2023-2.52%-5.73%-3.17%11.88%6.63%

Коэффициент Шарпа

Javier 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.77

Коэффициент Шарпа Javier 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.77
2.44
Javier 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Javier 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Javier 20.96%1.05%1.37%0.92%1.17%1.46%1.69%1.37%1.61%1.67%1.60%1.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.66%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Комиссия

Комиссия Javier 2 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Javier 2
2.77
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.44
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOXXSPYVGT
SOXX1.000.760.86
SPY0.761.000.86
VGT0.860.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Javier 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Javier 2 показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.77%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1098
-32.79%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.492
-32.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-21.02%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-17.66%12 февр. 2004 г.12612 авг. 2004 г.23214 июл. 2005 г.358

График волатильности

Текущая волатильность Javier 2 составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.93%
3.47%
Javier 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев