Javier 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Javier 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
Javier 2 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.74% с начала года и доходность в 16.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Javier 2 | 11.74% | 0.00% | 1.16% | 23.97% | 18.86% | 16.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.44% | -4.28% | -10.40% | 24.83% | 24.63% | 22.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Javier 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.74% | 6.63% | 3.03% | -4.75% | 6.87% | 5.15% | -0.92% | 1.01% | 11.74% | ||||
| 2023 | 9.57% | -0.69% | 6.62% | -1.09% | 6.02% | 6.43% | 3.73% | -2.52% | -5.73% | -3.17% | 11.88% | 6.63% | 42.60% |
| 2022 | -7.49% | -2.86% | 2.72% | -11.17% | 1.20% | -10.92% | 12.07% | -5.81% | -10.91% | 6.53% | 8.71% | -7.43% | -25.48% |
| 2021 | 0.12% | 3.42% | 2.91% | 3.80% | 0.63% | 4.21% | 2.21% | 2.99% | -4.90% | 7.17% | 3.27% | 3.57% | 33.08% |
| 2020 | 0.13% | -6.96% | -11.44% | 13.53% | 6.14% | 4.62% | 6.23% | 7.72% | -3.22% | -2.26% | 13.21% | 4.55% | 33.27% |
| 2019 | 8.51% | 5.06% | 2.79% | 6.55% | -9.68% | 8.85% | 3.04% | -1.97% | 2.24% | 3.58% | 4.23% | 4.46% | 42.98% |
| 2018 | 6.86% | -1.72% | -2.83% | -1.33% | 5.67% | -1.02% | 3.53% | 4.47% | -0.23% | -8.56% | 1.36% | -8.13% | -3.25% |
| 2017 | 3.01% | 3.91% | 1.73% | 0.94% | 3.98% | -1.63% | 3.27% | 1.66% | 2.51% | 5.26% | 1.74% | 0.26% | 29.89% |
| 2016 | -5.85% | 0.14% | 7.78% | -2.13% | 4.29% | -0.67% | 6.49% | 1.88% | 1.73% | -1.36% | 3.78% | 2.13% | 18.86% |
| 2015 | -3.58% | 7.28% | -2.07% | 0.49% | 3.46% | -4.21% | 0.46% | -5.80% | -1.93% | 9.35% | 1.07% | -1.98% | 1.43% |
| 2014 | -2.62% | 5.18% | 1.41% | -0.34% | 3.12% | 3.33% | -1.64% | 4.63% | -1.26% | 1.74% | 4.41% | -0.40% | 18.59% |
| 2013 | 5.02% | 1.70% | 3.14% | 1.53% | 3.66% | -1.47% | 4.51% | -2.59% | 4.35% | 4.06% | 2.59% | 3.66% | 34.32% |
Комиссия
Комиссия Javier 2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Javier 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 0.86 | 2.75 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Javier 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier 2 | 0.99% | 1.05% | 1.37% | 0.92% | 1.17% | 1.46% | 1.69% | 1.37% | 1.61% | 1.67% | 1.60% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.72% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Javier 2 показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
Текущая просадка Javier 2 составляет 10.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.77% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 743 | 16 февр. 2012 г. | 1098 |
| -32.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -21.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -17.66% | 12 февр. 2004 г. | 126 | 12 авг. 2004 г. | 232 | 14 июл. 2005 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Javier 2 составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | SPY | VGT | |
|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.76 | 0.86 |
| SPY | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
| VGT | 0.86 | 0.87 | 1.00 |