Javier 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Javier 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
Javier 2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.39% с начала года и доходность в 18.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Javier 2 | 15.18% | -3.68% | 11.60% | 24.73% | 19.78% | 18.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Javier 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.74% | 6.63% | 3.03% | -4.75% | 6.87% | 5.15% | 15.18% | ||||||
| 2023 | 9.57% | -0.69% | 6.77% | -1.09% | 6.02% | 6.50% | 3.73% | -2.52% | -5.56% | -3.17% | 11.88% | 6.74% | 43.30% |
| 2022 | -7.49% | -2.86% | 2.81% | -11.17% | 1.20% | -10.86% | 12.07% | -5.81% | -10.67% | 6.53% | 8.71% | -7.30% | -25.06% |
| 2021 | 0.12% | 3.42% | 3.01% | 3.80% | 0.63% | 4.27% | 2.21% | 2.99% | -4.78% | 7.17% | 3.27% | 3.67% | 33.59% |
| 2020 | 0.13% | -6.96% | -11.29% | 13.53% | 6.14% | 4.74% | 6.23% | 7.72% | -3.03% | -2.26% | 13.21% | 4.66% | 34.05% |
| 2019 | 8.51% | 5.06% | 2.94% | 6.55% | -9.68% | 9.08% | 3.04% | -1.97% | 2.48% | 3.58% | 4.23% | 4.66% | 44.09% |
| 2018 | 6.86% | -1.72% | -2.73% | -1.33% | 5.67% | -0.85% | 3.53% | 4.47% | -0.02% | -8.56% | 1.36% | -8.04% | -2.67% |
| 2017 | 3.01% | 3.91% | 1.86% | 0.94% | 3.98% | -1.51% | 3.27% | 1.66% | 2.68% | 5.26% | 1.74% | 0.35% | 30.57% |
| 2016 | -5.85% | 0.14% | 7.95% | -2.13% | 4.29% | -0.52% | 6.49% | 1.88% | 1.97% | -1.36% | 3.78% | 2.25% | 19.66% |
| 2015 | -3.58% | 7.28% | -1.94% | 0.49% | 3.46% | -4.09% | 0.46% | -5.80% | -1.66% | 9.35% | 1.07% | -1.87% | 2.08% |
| 2014 | -2.62% | 5.18% | 1.56% | -0.34% | 3.12% | 3.48% | -1.64% | 4.63% | -1.13% | 1.74% | 4.41% | 0.01% | 19.59% |
| 2013 | 5.02% | 1.70% | 3.32% | 1.53% | 3.66% | -1.36% | 4.51% | -2.59% | 4.59% | 4.06% | 2.59% | 3.83% | 35.22% |
Комиссия
Комиссия Javier 2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Javier 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Javier 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier 2 | 0.97% | 1.05% | 1.37% | 0.92% | 1.17% | 1.46% | 1.69% | 1.37% | 1.61% | 1.67% | 1.60% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Javier 2 показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 737 торговых сессий.
Текущая просадка Javier 2 составляет 7.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.5% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 737 | 8 февр. 2012 г. | 1092 |
| -32.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -32.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -20.9% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.66% | 12 февр. 2004 г. | 126 | 12 авг. 2004 г. | 232 | 14 июл. 2005 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Javier 2 составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | SPY | VGT | |
|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.76 | 0.86 |
| SPY | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
| VGT | 0.86 | 0.87 | 1.00 |