Mine B
Mine
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Mine B на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.72% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Mine B | 16.72% | 1.77% | 9.35% | 24.17% | 11.48% | 9.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.46% | -0.32% | 3.21% | 7.24% | 2.23% | 2.06% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 21.84% | 3.03% | 12.35% | 34.22% | 14.96% | 11.94% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 5.90% | -3.39% | -1.16% | 15.82% | 7.52% | 5.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.56% | 5.30% | 19.22% | 44.97% | 20.96% | 16.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 2.92% | 2.27% | -2.37% | 2.88% | 2.59% | 1.45% | 1.49% | 1.55% | -1.15% | 16.72% | ||
| 2023 | 5.34% | -1.46% | 3.42% | 1.08% | 0.83% | 3.79% | 2.47% | -0.80% | -2.60% | -1.17% | 6.14% | 3.68% | 22.30% |
| 2022 | -3.14% | -1.80% | 1.32% | -5.78% | 0.29% | -5.36% | 5.78% | -2.94% | -6.37% | 4.33% | 4.10% | -3.50% | -13.17% |
| 2021 | 0.31% | 1.53% | 2.28% | 3.34% | 0.54% | 1.60% | 1.03% | 1.73% | -2.53% | 3.83% | -0.90% | 2.11% | 15.73% |
| 2020 | 0.19% | -4.34% | -7.30% | 7.57% | 3.66% | 1.82% | 3.30% | 4.89% | -2.41% | -1.47% | 7.66% | 2.96% | 16.51% |
| 2019 | 5.12% | 1.87% | 1.29% | 2.52% | -3.62% | 4.41% | 0.54% | -0.75% | 1.20% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 19.80% |
| 2018 | 3.43% | -2.36% | -1.10% | 0.64% | 1.51% | 0.36% | 1.79% | 1.85% | 0.42% | -4.46% | 0.79% | -4.48% | -1.94% |
| 2017 | 1.60% | 1.96% | 0.47% | 0.93% | 1.06% | 0.24% | 1.63% | 0.34% | 1.20% | 1.28% | 1.67% | 0.93% | 14.15% |
| 2016 | -3.25% | -0.01% | 4.23% | 0.58% | 0.54% | -0.04% | 2.45% | 0.12% | 0.41% | -1.26% | 1.73% | 1.04% | 6.54% |
| 2015 | -0.95% | 3.52% | -0.69% | 0.64% | 0.64% | -1.21% | 1.10% | -3.64% | -1.87% | 4.76% | -0.16% | -1.48% | 0.35% |
| 2014 | -1.89% | 3.05% | 0.14% | 0.50% | 1.56% | 1.24% | -0.87% | 2.08% | -1.27% | 1.21% | 1.42% | -0.47% | 6.78% |
| 2013 | 3.19% | 0.25% | 2.11% | 1.45% | 1.27% | -1.22% | 3.45% | -1.41% | 2.75% | 2.78% | 1.64% | 1.44% | 19.07% |
Комиссия
Комиссия Mine B составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine B среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.50 | 6.21 | 1.85 | 8.11 | 23.07 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.17 | 4.34 | 1.59 | 5.56 | 21.10 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.32 | 1.85 | 1.23 | 2.22 | 7.04 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.80 | 3.58 | 1.51 | 3.87 | 15.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.85% | 1.72% | 1.08% | 1.74% | 2.45% | 2.46% | 1.61% | 1.57% | 1.53% | 1.27% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.03% | 2.12% | 0.57% | 2.14% | 3.40% | 2.89% | 1.55% | 1.23% | 0.97% | 0.59% | 0.44% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.08% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% | 2.72% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine B показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.71% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -13.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 100 | 27 февр. 2012 г. | 208 |
| -11.32% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -9.75% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine B составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SFNNX | SCHG | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.11 | -0.13 | -0.17 |
| SFNNX | -0.11 | 1.00 | 0.70 | 0.81 |
| SCHG | -0.13 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| SFLNX | -0.17 | 0.81 | 0.82 | 1.00 |