Mine B
Mine
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Mine B на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 12.11% с начала года и доходность в 8.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Mine B | 12.11% | 0.50% | 5.83% | 20.02% | 10.86% | 8.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.01% | 0.94% | 3.84% | 6.94% | 1.47% | 1.34% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.92% | 1.68% | 6.13% | 24.65% | 14.60% | 11.46% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 8.95% | 0.88% | 3.72% | 14.98% | 8.86% | 5.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.17% | -1.04% | 8.70% | 36.94% | 19.68% | 16.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 2.92% | 2.12% | -2.51% | 2.88% | 2.59% | 1.32% | 1.49% | 12.11% | ||||
| 2023 | 5.34% | -1.54% | 3.43% | 1.08% | 0.83% | 3.79% | 2.34% | -0.94% | -2.61% | -1.17% | 6.14% | 3.41% | 21.53% |
| 2022 | -3.14% | -1.80% | 1.31% | -5.78% | 0.29% | -5.36% | 5.78% | -2.94% | -6.42% | 4.26% | 4.04% | -3.66% | -13.48% |
| 2021 | 0.31% | 1.50% | 2.26% | 3.32% | 0.54% | 1.60% | 1.02% | 1.72% | -2.54% | 3.83% | -0.91% | 2.09% | 15.58% |
| 2020 | 0.19% | -4.34% | -7.30% | 7.52% | 3.62% | 1.78% | 3.30% | 4.84% | -2.45% | -1.47% | 7.66% | 2.92% | 16.21% |
| 2019 | 5.12% | 1.87% | 1.22% | 2.44% | -3.71% | 4.41% | 0.54% | -0.83% | 1.12% | 1.80% | 2.19% | 1.86% | 19.27% |
| 2018 | 3.43% | -2.41% | -1.14% | 0.59% | 1.46% | 0.36% | 1.79% | 1.85% | 0.42% | -4.46% | 0.72% | -4.56% | -2.29% |
| 2017 | 1.60% | 1.96% | 0.45% | 0.89% | 1.06% | 0.21% | 1.59% | 0.31% | 1.20% | 1.28% | 1.67% | 0.89% | 13.91% |
| 2016 | -3.25% | -0.04% | 4.28% | 0.55% | 0.54% | -0.06% | 2.42% | 0.09% | 0.39% | -1.26% | 1.73% | 1.02% | 6.39% |
| 2015 | -0.95% | 3.52% | -0.71% | 0.64% | 0.62% | -1.21% | 1.10% | -3.67% | -1.87% | 4.73% | -0.16% | -1.48% | 0.26% |
| 2014 | -1.89% | 3.05% | 0.14% | 0.50% | 1.54% | 1.22% | -0.87% | 2.06% | -1.29% | 1.21% | 1.42% | -0.49% | 6.69% |
| 2013 | 3.19% | 0.25% | 2.10% | 1.45% | 1.27% | -1.21% | 3.45% | -1.41% | 2.74% | 2.78% | 1.63% | 1.43% | 19.00% |
Комиссия
Комиссия Mine B составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine B среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.49 | 6.01 | 1.78 | 2.12 | 25.44 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.05 | 2.79 | 1.36 | 2.34 | 10.63 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.17 | 1.65 | 1.21 | 1.54 | 5.51 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.00 | 2.63 | 1.35 | 2.29 | 10.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mine B | 2.41% | 2.34% | 1.41% | 1.63% | 2.14% | 2.59% | 3.38% | 1.68% | 2.47% | 2.06% | 1.73% | 1.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.00% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% | 3.60% | 2.72% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine B показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Mine B составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -17.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 272 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -13.18% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -11.47% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -9.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine B составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SFNNX | SCHG | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.11 | -0.13 | -0.17 |
| SFNNX | -0.11 | 1.00 | 0.70 | 0.82 |
| SCHG | -0.13 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| SFLNX | -0.17 | 0.82 | 0.82 | 1.00 |