Mine B
Mine
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Mine B на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.02% с начала года и доходность в 8.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Mine B | -5.02% | -4.55% | -4.96% | 7.33% | 12.25% | 8.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.51% | 2.31% | 6.22% | 1.16% | 1.47% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | -6.64% | -6.67% | -8.64% | 4.66% | 15.81% | 7.52% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.53% | -3.38% | 0.67% | 8.62% | 14.98% | 5.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.66% | -10.61% | 9.33% | 18.01% | 14.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -0.42% | -2.94% | -3.88% | -5.02% | ||||||||
| 2024 | 0.89% | 3.15% | 2.54% | -2.92% | 3.42% | 2.15% | 1.83% | 1.65% | 1.56% | -1.07% | 3.97% | -1.93% | 16.02% |
| 2023 | 5.48% | -1.79% | 3.18% | 0.97% | 0.46% | 4.36% | 2.72% | -1.13% | -3.01% | -1.59% | 6.68% | 3.91% | 21.57% |
| 2022 | -3.34% | -1.96% | 1.76% | -6.15% | 0.63% | -6.13% | 6.13% | -3.12% | -7.03% | 5.39% | 4.66% | -3.98% | -13.45% |
| 2021 | 0.21% | 2.11% | 3.18% | 3.54% | 0.84% | 1.51% | 1.06% | 1.92% | -2.89% | 4.30% | -1.10% | 2.20% | 18.01% |
| 2020 | -0.04% | -5.35% | -8.65% | 8.77% | 3.95% | 1.70% | 3.82% | 5.34% | -2.67% | -1.43% | 9.00% | 2.41% | 16.39% |
| 2019 | 5.70% | 2.26% | 1.31% | 2.74% | -4.53% | 5.09% | 0.71% | -1.03% | 1.52% | 1.90% | 2.48% | 1.47% | 21.01% |
| 2018 | 3.92% | -2.97% | -1.39% | 0.49% | 1.60% | 0.42% | 2.25% | 2.04% | 0.55% | -5.06% | 1.01% | -6.66% | -4.25% |
| 2017 | 1.54% | 2.29% | 0.45% | 0.90% | 1.22% | 0.20% | 1.73% | 0.29% | 1.51% | 1.65% | 2.11% | 0.84% | 15.76% |
| 2016 | -3.54% | 0.02% | 4.85% | 0.53% | 0.69% | 0.17% | 2.71% | 0.07% | 0.40% | -1.41% | 2.10% | 0.24% | 6.80% |
| 2015 | -1.31% | 4.07% | -0.96% | 0.71% | 0.66% | -1.54% | 1.16% | -4.19% | -1.99% | 5.62% | -0.11% | -2.20% | -0.48% |
| 2014 | -2.34% | 3.43% | 0.34% | 0.66% | 1.66% | 1.36% | -1.03% | 2.39% | -1.31% | 1.38% | 1.71% | -1.07% | 7.26% |
Комиссия
Комиссия Mine B составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mine B составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57 | 5.97 | 1.82 | 6.42 | 19.09 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.30 | 0.52 | 1.08 | 0.30 | 1.36 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 0.52 | 0.82 | 1.11 | 0.62 | 1.80 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.49% | 2.32% | 1.61% | 1.26% | 1.58% | 2.07% | 2.14% | 1.59% | 1.62% | 1.64% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.91% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.36% | 3.61% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine B показал максимальную просадку в 23.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Mine B составляет 8.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -18.76% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
| -14.31% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -12.11% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine B составляет 8.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SCHG | SFNNX | SCHD | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.13 | -0.09 | -0.13 | -0.16 |
| SCHG | -0.13 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.80 |
| SFNNX | -0.09 | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.80 |
| SCHD | -0.13 | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.92 |
| SFLNX | -0.16 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 1.00 |