PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio Dividend

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

SPHY 20%MO 20%ARCC 20%HESM 20%MPLX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
20%
HESM
Hess Midstream LP		Energy
20%
MO
Altria Group, Inc.		Consumer Defensive
20%
MPLX
MPLX LP		Energy
20%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2017 г., начальной даты HESM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Portfolio Dividend7.17%0.57%5.29%22.53%20.50%N/A
Активы портфеля:
MO
Altria Group, Inc.		16.31%1.75%9.29%42.01%18.76%8.33%
ARCC
Ares Capital Corporation		0.89%2.32%2.52%10.75%18.72%13.00%
HESM
Hess Midstream LP		6.83%-0.16%7.55%15.83%24.05%N/A
MPLX
MPLX LP		9.84%-1.75%6.20%36.20%33.25%5.04%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.91%0.89%1.87%8.33%6.20%4.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.48%3.38%1.17%-5.14%2.41%7.17%
20242.54%1.39%5.98%-1.37%2.98%1.97%2.78%3.29%-0.52%1.15%8.78%-3.88%27.47%
20233.34%-1.32%0.29%2.16%-2.40%4.06%2.48%-1.59%0.23%-0.68%5.58%0.65%13.22%
20225.29%2.36%-0.97%-0.89%2.25%-12.28%8.09%-0.40%-8.54%11.69%3.88%-2.64%5.52%
20213.23%4.22%7.84%0.70%5.68%1.05%0.16%1.56%1.70%-0.80%-1.57%6.77%34.59%
2020-0.93%-11.29%-27.61%23.98%7.97%-2.05%1.56%3.69%-8.00%2.54%13.10%4.63%-1.93%
201910.42%3.13%0.85%0.62%-5.82%2.34%-0.28%-2.20%-0.02%2.36%0.71%4.92%17.45%
20182.80%-5.15%-1.35%1.10%2.78%-2.01%5.30%1.53%0.58%0.04%-5.85%-6.98%-7.72%
2017-0.65%-2.60%-2.05%-0.37%-1.39%2.43%-1.77%3.34%-0.08%-3.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Portfolio Dividend составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio Dividend составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio Dividend, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio Dividend, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio Dividend, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio Dividend, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio Dividend, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio Dividend, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MO
Altria Group, Inc.		2.172.891.383.838.95
ARCC
Ares Capital Corporation		0.560.821.120.542.10
HESM
Hess Midstream LP		0.650.901.120.752.29
MPLX
MPLX LP		1.792.291.302.328.33
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.552.121.311.688.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.70
  • За 5 лет: 1.35
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель7.59%7.73%8.51%8.15%7.69%8.99%7.72%7.25%5.36%4.57%4.67%3.99%
Активы портфеля:
MO
Altria Group, Inc.		6.76%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.89%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
HESM
Hess Midstream LP		7.24%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.35%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.72%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio Dividend показал максимальную просадку в 48.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio Dividend составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.87%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.265
-18.56%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.19812 июл. 2023 г.307
-17.62%20 авг. 2018 г.8824 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.339
-11.17%1 апр. 2025 г.68 апр. 2025 г.———
-9.75%7 апр. 2017 г.9217 авг. 2017 г.10823 янв. 2018 г.200
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMOSPHYHESMARCCMPLXPortfolio
^GSPC1.000.310.610.330.510.400.55
MO0.311.000.230.210.270.220.54
SPHY0.610.231.000.240.390.280.44
HESM0.330.210.241.000.310.490.77
ARCC0.510.270.390.311.000.340.60
MPLX0.400.220.280.490.341.000.74
Portfolio0.550.540.440.770.600.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2017 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя