PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SIMPLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SIMPLE

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

HEQT 16.67%PFIX 16.67%NUSI 16.67%NDJI 16.67%BST 16.67%SVOL 16.67%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
BST
BlackRock Science and Technology Trust		Financial Services
16.67%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		Options Trading
16.67%
NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF		Actively Managed, Hedge Fund
16.67%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
16.67%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		Hedge Fund, Actively Managed
16.67%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIMPLE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13%
8.94%
SIMPLE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 дек. 2021 г., начальной даты NDJI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
SIMPLE10.07%0.72%2.13%15.96%N/AN/A
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.46%1.80%6.06%14.80%N/AN/A
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		14.70%2.26%9.46%21.94%N/AN/A
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		2.74%-3.38%-11.79%-15.33%N/AN/A
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		20.08%2.61%11.81%35.72%N/AN/A
NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF		2.68%0.00%0.00%10.20%N/AN/A
BST
BlackRock Science and Technology Trust		9.97%0.64%-1.83%22.13%10.41%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIMPLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.43%3.51%0.20%1.82%1.06%1.84%-1.54%-0.21%10.07%
20232.26%0.22%0.70%1.14%3.00%3.09%2.78%1.64%1.92%0.86%3.27%-1.21%21.42%
2022-3.07%-1.86%4.56%-2.74%-0.57%-4.97%3.87%-0.54%-2.65%5.37%-0.01%-1.87%-4.96%
20211.56%1.56%

Комиссия

Комиссия SIMPLE составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF
График комиссии NDJI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SIMPLE среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SIMPLE, с текущим значением в 2222
SIMPLE
Ранг коэф-та Шарпа SIMPLE, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMPLE, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMPLE, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMPLE, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMPLE, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMPLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIMPLE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SIMPLE, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SIMPLE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SIMPLE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SIMPLE, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.181.571.291.289.24
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		2.653.821.523.5118.33
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.27-0.110.99-0.29-0.45
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		2.583.681.491.6914.20
NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF		1.432.181.440.5510.09
BST
BlackRock Science and Technology Trust		1.091.531.200.654.00

Коэффициент Шарпа

SIMPLE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.64
2.32
SIMPLE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SIMPLE за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.84%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
SIMPLE19.84%20.71%8.35%3.62%1.87%1.81%1.03%0.77%1.08%1.12%0.09%
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.09%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		3.74%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		81.84%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		6.54%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDJI
Nationwide Dow Jones Risk-Managed Income ETF		2.23%6.74%7.69%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.63%8.91%10.57%8.45%3.72%10.19%6.20%4.64%6.47%6.71%0.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.81%
-0.19%
SIMPLE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SIMPLE показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка SIMPLE составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.23118 мая 2023 г.345
-9.26%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-3.25%11 окт. 2023 г.1327 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.18
-2.61%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.526 апр. 2024 г.11
-2.02%25 янв. 2024 г.61 февр. 2024 г.25 февр. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SIMPLE составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.02%
4.31%
SIMPLE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PFIXNDJISVOLBSTNUSIHEQT
PFIX1.00-0.09-0.15-0.10-0.14-0.12
NDJI-0.091.000.450.490.520.59
SVOL-0.150.451.000.570.580.64
BST-0.100.490.571.000.760.75
NUSI-0.140.520.580.761.000.80
HEQT-0.120.590.640.750.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2021 г.