Public
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
PTN Palatin Technologies, Inc. | Healthcare | 12.5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.5% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 12.5% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
FUBO fuboTV Inc. | Communication Services | 12.5% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Public | 90.98% | 8.50% | 20.40% | 57.60% | 25.49% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 169.92% | 4.16% | 19.15% | 169.69% | 18.26% | 21.43% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.04% | 7.32% | 18.33% | 53.96% | 11.73% | 22.60% |
PTN Palatin Technologies, Inc. | -13.28% | 5.21% | -4.72% | -46.51% | -35.77% | -19.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | 220.12% | 10.49% | 18.94% | 173.02% | 63.21% | 62.31% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -16.25% | 15.47% | -6.74% | -24.04% | -7.03% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | 93.89% | 16.13% | 11.62% | 22.67% | 59.30% | 37.91% |
FUBO fuboTV Inc. | 90.80% | 38.91% | 97.62% | 16.49% | -13.73% | -80.63% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 87.42% | 12.36% | 3.00% | 56.67% | 41.71% | 42.16% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.68% | 11.36% | 12.91% | -9.06% | -5.22% | -1.22% | 13.25% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.15% | 0.21% | 0.24% | 0.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTN Palatin Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUBO fuboTV Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Public составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 4.24 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.54 | ||||
PTN Palatin Technologies, Inc. | -0.50 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.51 | ||||
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -0.65 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.39 | ||||
FUBO fuboTV Inc. | 0.18 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.21 |
Таблица корреляции активов
| FUBO | PTN | TSLA | AMD | META | PYPL | AMZN | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUBO | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| PTN | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| TSLA | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| AMD | 0.14 | 0.17 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.67 |
| META | 0.15 | 0.17 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.62 | 0.53 |
| PYPL | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 0.54 |
| AMZN | 0.15 | 0.18 | 0.42 | 0.48 | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 0.56 |
| NVDA | 0.17 | 0.21 | 0.44 | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Public показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.06% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -51.93% | 8 янв. 2016 г. | 24 | 11 февр. 2016 г. | 360 | 18 июл. 2017 г. | 384 |
| -47.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 278 | 3 февр. 2020 г. | 507 |
| -34.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 35 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -28.83% | 23 дек. 2020 г. | 97 | 13 мая 2021 г. | 119 | 1 нояб. 2021 г. | 216 |
График волатильности
Текущая волатильность Public составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.