Public
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
fuboTV Inc. | Communication Services | 12.50% |
Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.50% |
NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
Palatin Technologies, Inc. | Healthcare | 12.50% |
PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 12.50% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2017 г., начальной даты FUBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 27.68% | 1.58% | 13.90% | 32.27% | 14.27% | 11.62% |
Public | 30.47% | 1.44% | 21.87% | 42.87% | 29.45% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Meta Platforms, Inc. | 76.76% | 5.84% | 26.78% | 88.02% | 25.60% | 23.26% |
Amazon.com, Inc. | 49.42% | 9.05% | 23.19% | 54.00% | 21.23% | 31.00% |
Palatin Technologies, Inc. | -77.29% | -30.48% | -51.67% | -70.08% | -46.28% | -25.68% |
NVIDIA Corporation | 187.69% | -3.51% | 17.85% | 199.90% | 93.34% | 76.75% |
PayPal Holdings, Inc. | 46.36% | 8.28% | 33.55% | 52.49% | -2.81% | N/A |
Tesla, Inc. | 56.64% | 21.17% | 119.30% | 59.62% | 76.00% | 39.65% |
fuboTV Inc. | -46.54% | 19.72% | 41.67% | -48.17% | -29.96% | N/A |
Advanced Micro Devices, Inc. | -5.98% | -6.33% | -17.44% | 7.50% | 28.68% | 49.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.38% | 3.61% | 0.99% | -4.44% | 1.77% | 5.32% | 1.32% | 3.08% | 0.38% | 7.02% | 4.45% | 30.47% | |
2023 | 32.01% | -1.42% | 5.47% | -4.70% | 17.68% | 11.36% | 12.91% | -9.06% | -5.22% | -1.22% | 13.34% | 20.11% | 124.36% |
2022 | -14.75% | -12.15% | 4.59% | -23.51% | -2.65% | -18.64% | 15.61% | -2.42% | -8.83% | -6.92% | 0.02% | -18.01% | -62.75% |
2021 | 8.99% | -4.72% | -7.00% | 4.37% | -0.89% | 15.08% | -3.50% | 6.16% | -7.21% | 11.04% | 9.78% | -10.87% | 18.73% |
2020 | 8.33% | -4.32% | -8.74% | 25.23% | 9.34% | 7.13% | 17.59% | 19.54% | -9.25% | -0.40% | 32.33% | 11.83% | 160.92% |
2019 | 22.34% | 1.61% | 1.80% | 1.83% | -8.41% | 10.12% | -2.79% | -0.77% | 6.65% | 5.17% | 4.62% | 7.52% | 58.19% |
2018 | 49.20% | -9.93% | -18.03% | 7.69% | 3.65% | 3.30% | 0.74% | 14.46% | 0.50% | -16.52% | -3.32% | -8.42% | 8.79% |
2017 | -2.22% | -2.22% |
Комиссия
Комиссия Public составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Public среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 2.67 | 3.56 | 1.50 | 5.27 | 16.30 |
Amazon.com, Inc. | 2.07 | 2.74 | 1.35 | 2.54 | 9.57 |
Palatin Technologies, Inc. | -0.57 | -0.47 | 0.94 | -0.66 | -1.01 |
NVIDIA Corporation | 4.09 | 4.01 | 1.52 | 7.88 | 25.01 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.52 | 2.08 | 1.27 | 0.62 | 7.91 |
Tesla, Inc. | 1.01 | 1.80 | 1.22 | 0.96 | 2.74 |
fuboTV Inc. | -0.64 | -0.70 | 0.92 | -0.49 | -0.89 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.38 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 0.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.15% | 0.21% | 0.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palatin Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
fuboTV Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Public показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Public составляет 7.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.06% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-47.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 278 | 3 февр. 2020 г. | 507 |
-34.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 35 | 7 мая 2020 г. | 55 |
-28.83% | 23 дек. 2020 г. | 97 | 13 мая 2021 г. | 119 | 1 нояб. 2021 г. | 216 |
-14.91% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Public составляет 7.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PTN | FUBO | TSLA | META | AMD | PYPL | AMZN | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
FUBO | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.22 |
TSLA | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
META | 0.19 | 0.21 | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.56 |
AMD | 0.19 | 0.20 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.71 |
PYPL | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.51 |
AMZN | 0.21 | 0.23 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.60 |
NVDA | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.56 | 0.71 | 0.51 | 0.60 | 1.00 |