PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 12.5%AMZN 12.5%PTN 12.5%NVDA 12.5%PYPL 12.5%TSLA 12.5%FUBO 12.5%AMD 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
12.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
12.50%
FUBO
fuboTV Inc.
Communication Services
12.50%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
12.50%
PTN
Palatin Technologies, Inc.
Healthcare
12.50%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
12.50%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.10%
10.16%
Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2017 г., начальной даты FUBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
Public30.75%5.26%20.10%28.98%27.26%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
72.36%6.05%17.18%70.49%24.08%22.46%
AMZN
Amazon.com, Inc.
50.75%10.19%15.77%49.37%19.70%31.01%
PTN
Palatin Technologies, Inc.
-75.13%-7.48%-47.89%-74.68%-45.29%-25.22%
NVDA
NVIDIA Corporation
183.21%2.42%13.11%183.81%88.84%76.11%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
43.71%1.51%51.19%40.79%-4.22%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
86.04%36.68%134.16%76.82%74.66%40.81%
FUBO
fuboTV Inc.
-57.23%-6.85%9.68%-59.16%-31.78%N/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.33%-8.30%-20.81%-13.54%22.37%47.28%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%3.61%0.99%-4.44%1.77%5.32%1.32%3.08%0.38%7.02%4.45%30.75%
202332.01%-1.42%5.47%-4.70%17.68%11.36%12.91%-9.06%-5.22%-1.22%13.34%20.11%124.36%
2022-14.75%-12.15%4.59%-23.51%-2.65%-18.64%15.61%-2.42%-8.83%-6.92%0.02%-18.01%-62.75%
20218.99%-4.72%-7.00%4.37%-0.89%15.08%-3.50%6.16%-7.21%11.04%9.78%-10.87%18.73%
20208.33%-4.32%-8.74%25.23%9.34%7.13%17.59%19.54%-9.25%-0.40%32.33%11.83%160.92%
201922.34%1.61%1.80%1.83%-8.41%10.12%-2.79%-0.77%6.65%5.17%4.62%7.52%58.19%
201849.20%-9.93%-18.03%7.69%3.65%3.30%0.74%14.46%0.50%-16.52%-3.32%-8.42%8.79%
2017-2.22%-2.22%

Комиссия

Комиссия Public составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Public составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Public, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Public, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Public, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Public, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Public, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Public, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Public, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.262.16
Коэффициент Сортино Public, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.872.87
Коэффициент Омега Public, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.221.40
Коэффициент Кальмара Public, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.133.19
Коэффициент Мартина Public, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.6013.87
Public
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
1.992.871.393.9412.08
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.762.391.312.198.24
PTN
Palatin Technologies, Inc.
-0.58-0.500.94-0.67-0.98
NVDA
NVIDIA Corporation
3.583.721.476.9221.37
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.261.781.230.526.59
TSLA
Tesla, Inc.
1.312.101.251.273.63
FUBO
fuboTV Inc.
-0.79-1.150.87-0.59-1.12
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.200.041.01-0.22-0.38

Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
2.16
Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.04%0.00%0.01%0.01%0.02%0.03%0.06%0.04%0.06%0.15%0.21%0.24%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTN
Palatin Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUBO
fuboTV Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.24%
-0.82%
Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Public показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Public составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.06%30 нояб. 2021 г.27228 дек. 2022 г.
-47.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2783 февр. 2020 г.507
-34.53%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.357 мая 2020 г.55
-28.83%23 дек. 2020 г.9713 мая 2021 г.1191 нояб. 2021 г.216
-14.91%1 сент. 2020 г.1623 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Public составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.05%
3.96%
Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PTNFUBOTSLAMETAAMDPYPLAMZNNVDA
PTN1.000.170.170.190.190.250.210.22
FUBO0.171.000.220.210.200.290.230.21
TSLA0.170.221.000.350.410.410.420.44
META0.190.210.351.000.500.540.610.56
AMD0.190.200.410.501.000.470.540.71
PYPL0.250.290.410.540.471.000.560.51
AMZN0.210.230.420.610.540.561.000.60
NVDA0.220.210.440.560.710.510.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab