Public
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
fuboTV Inc. | Communication Services | 12.50% |
Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.50% |
NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
Palatin Technologies, Inc. | Healthcare | 12.50% |
PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 12.50% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2017 г., начальной даты FUBO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
Public | 30.75% | 5.26% | 20.10% | 28.98% | 27.26% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Meta Platforms, Inc. | 72.36% | 6.05% | 17.18% | 70.49% | 24.08% | 22.46% |
Amazon.com, Inc. | 50.75% | 10.19% | 15.77% | 49.37% | 19.70% | 31.01% |
Palatin Technologies, Inc. | -75.13% | -7.48% | -47.89% | -74.68% | -45.29% | -25.22% |
NVIDIA Corporation | 183.21% | 2.42% | 13.11% | 183.81% | 88.84% | 76.11% |
PayPal Holdings, Inc. | 43.71% | 1.51% | 51.19% | 40.79% | -4.22% | N/A |
Tesla, Inc. | 86.04% | 36.68% | 134.16% | 76.82% | 74.66% | 40.81% |
fuboTV Inc. | -57.23% | -6.85% | 9.68% | -59.16% | -31.78% | N/A |
Advanced Micro Devices, Inc. | -14.33% | -8.30% | -20.81% | -13.54% | 22.37% | 47.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.38% | 3.61% | 0.99% | -4.44% | 1.77% | 5.32% | 1.32% | 3.08% | 0.38% | 7.02% | 4.45% | 30.75% | |
2023 | 32.01% | -1.42% | 5.47% | -4.70% | 17.68% | 11.36% | 12.91% | -9.06% | -5.22% | -1.22% | 13.34% | 20.11% | 124.36% |
2022 | -14.75% | -12.15% | 4.59% | -23.51% | -2.65% | -18.64% | 15.61% | -2.42% | -8.83% | -6.92% | 0.02% | -18.01% | -62.75% |
2021 | 8.99% | -4.72% | -7.00% | 4.37% | -0.89% | 15.08% | -3.50% | 6.16% | -7.21% | 11.04% | 9.78% | -10.87% | 18.73% |
2020 | 8.33% | -4.32% | -8.74% | 25.23% | 9.34% | 7.13% | 17.59% | 19.54% | -9.25% | -0.40% | 32.33% | 11.83% | 160.92% |
2019 | 22.34% | 1.61% | 1.80% | 1.83% | -8.41% | 10.12% | -2.79% | -0.77% | 6.65% | 5.17% | 4.62% | 7.52% | 58.19% |
2018 | 49.20% | -9.93% | -18.03% | 7.69% | 3.65% | 3.30% | 0.74% | 14.46% | 0.50% | -16.52% | -3.32% | -8.42% | 8.79% |
2017 | -2.22% | -2.22% |
Комиссия
Комиссия Public составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Public составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 1.99 | 2.87 | 1.39 | 3.94 | 12.08 |
Amazon.com, Inc. | 1.76 | 2.39 | 1.31 | 2.19 | 8.24 |
Palatin Technologies, Inc. | -0.58 | -0.50 | 0.94 | -0.67 | -0.98 |
NVIDIA Corporation | 3.58 | 3.72 | 1.47 | 6.92 | 21.37 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.26 | 1.78 | 1.23 | 0.52 | 6.59 |
Tesla, Inc. | 1.31 | 2.10 | 1.25 | 1.27 | 3.63 |
fuboTV Inc. | -0.79 | -1.15 | 0.87 | -0.59 | -1.12 |
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.20 | 0.04 | 1.01 | -0.22 | -0.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.04% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.15% | 0.21% | 0.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palatin Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
fuboTV Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Public показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Public составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.06% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-47.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 278 | 3 февр. 2020 г. | 507 |
-34.53% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 35 | 7 мая 2020 г. | 55 |
-28.83% | 23 дек. 2020 г. | 97 | 13 мая 2021 г. | 119 | 1 нояб. 2021 г. | 216 |
-14.91% | 1 сент. 2020 г. | 16 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Public составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PTN | FUBO | TSLA | META | AMD | PYPL | AMZN | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
FUBO | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
TSLA | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
META | 0.19 | 0.21 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.56 |
AMD | 0.19 | 0.20 | 0.41 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.71 |
PYPL | 0.25 | 0.29 | 0.41 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.51 |
AMZN | 0.21 | 0.23 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.60 |
NVDA | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.56 | 0.71 | 0.51 | 0.60 | 1.00 |