Forever Zen - International
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Forever Zen - International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты VWOB
Доходность по периодам
Forever Zen - International на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 18.26% с начала года и доходность в 14.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Forever Zen - International | 17.92% | 0.96% | 9.10% | 32.54% | 16.52% | 14.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.31% | 7.55% | 21.69% | 12.91% | 11.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 0.76% | 10.85% | 42.54% | 20.16% | 16.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.76% | 9.48% | 40.56% | 22.81% | 20.50% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 8.21% | 1.76% | 6.93% | 17.43% | 0.94% | 3.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Forever Zen - International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24% | 4.15% | 2.63% | -4.50% | 5.11% | 4.29% | 1.37% | 1.79% | 17.92% | ||||
| 2023 | 6.92% | -1.53% | 4.99% | 0.27% | 2.68% | 5.76% | 3.21% | -1.70% | -5.09% | -2.31% | 9.84% | 5.13% | 30.74% |
| 2022 | -6.02% | -3.20% | 2.86% | -9.16% | -0.03% | -8.02% | 9.38% | -4.26% | -9.39% | 7.10% | 5.54% | -5.86% | -21.08% |
| 2021 | -0.71% | 2.29% | 3.15% | 4.55% | 0.17% | 3.67% | 2.16% | 2.80% | -4.57% | 6.35% | 0.17% | 3.42% | 25.60% |
| 2020 | 1.36% | -7.01% | -10.99% | 12.54% | 5.88% | 3.36% | 5.70% | 7.66% | -3.61% | -2.18% | 11.11% | 4.26% | 28.44% |
| 2019 | 7.33% | 4.44% | 2.46% | 4.23% | -6.66% | 7.13% | 2.10% | -1.42% | 1.59% | 2.45% | 3.86% | 2.91% | 34.02% |
| 2018 | 5.47% | -2.58% | -2.32% | -0.14% | 3.77% | 0.27% | 3.02% | 4.70% | 0.49% | -6.96% | 0.91% | -7.47% | -1.81% |
| 2017 | 2.27% | 3.83% | 0.86% | 1.46% | 2.36% | -0.56% | 2.50% | 1.27% | 1.54% | 3.95% | 2.35% | 0.94% | 25.17% |
| 2016 | -4.66% | 0.03% | 6.95% | -1.23% | 2.56% | 0.10% | 4.66% | 0.81% | 0.96% | -1.52% | 2.03% | 1.57% | 12.43% |
| 2015 | -2.40% | 5.94% | -1.57% | 0.74% | 1.39% | -2.62% | 1.75% | -5.31% | -1.82% | 8.26% | 0.60% | -1.99% | 2.20% |
| 2014 | -2.71% | 4.38% | 0.40% | 0.20% | 2.54% | 2.22% | -0.85% | 3.75% | -1.35% | 2.20% | 3.19% | -0.77% | 13.73% |
| 2013 | -2.05% | 4.92% | -2.01% | 3.53% | 3.99% | 2.61% | 2.79% | 14.37% |
Комиссия
Комиссия Forever Zen - International составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Forever Zen - International среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.05 | 2.98 | 1.37 | 0.78 | 10.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Forever Zen - International за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forever Zen - International | 1.46% | 1.75% | 1.85% | 1.42% | 1.63% | 1.86% | 2.07% | 1.76% | 2.00% | 2.03% | 1.83% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.57% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Forever Zen - International показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.46% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -12.28% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
| -11.51% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Forever Zen - International составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VWOB | SCHD | VGT | SCHG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.50 | -0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.04 |
| VWOB | 0.50 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| SCHD | -0.06 | 0.37 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.85 |
| VGT | -0.01 | 0.39 | 0.67 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| SCHG | -0.00 | 0.42 | 0.69 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| VTI | -0.04 | 0.43 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |