Mutual Retirement Fund 2048
Retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Retirement Fund 2048 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Mutual Retirement Fund 2048 на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 16.90% с начала года и доходность в 21.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Mutual Retirement Fund 2048 | 16.90% | 4.25% | 10.53% | 25.74% | 20.48% | 21.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 26.07% | 26.74% |
V Visa Inc. | 6.76% | 3.88% | -1.10% | 12.27% | 9.54% | 18.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 33.44% | 11.10% | 17.98% | 31.30% | 18.74% | 13.21% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.02% | 0.06% | 23.49% | 25.86% | 22.99% | 22.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mutual Retirement Fund 2048, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.86% | 2.89% | 0.98% | -4.77% | 3.79% | 1.38% | 4.09% | 16.90% | |||||
| 2023 | 2.28% | -2.51% | 4.90% | 5.09% | -0.20% | 4.05% | 1.82% | -0.59% | -1.67% | 3.27% | 7.67% | -1.16% | 24.85% |
| 2022 | -1.08% | -1.12% | 5.89% | -5.68% | -1.62% | -5.49% | 8.18% | -5.92% | -7.22% | 9.20% | 5.33% | -4.04% | -5.34% |
| 2021 | -3.49% | 3.72% | 4.90% | 8.02% | 1.27% | 1.18% | 3.39% | 0.72% | -5.00% | 8.93% | -3.67% | 8.50% | 30.92% |
| 2020 | 1.40% | -6.88% | -6.76% | 11.06% | 3.87% | 0.86% | 2.90% | 9.10% | -3.66% | -5.03% | 11.29% | 3.44% | 21.13% |
| 2019 | 3.57% | 1.15% | 3.39% | 4.50% | -3.17% | 6.33% | 0.67% | -0.92% | -2.09% | 6.41% | 6.08% | 3.68% | 33.19% |
| 2018 | 8.90% | -2.36% | -3.54% | 3.98% | 2.65% | 0.20% | 5.01% | 6.34% | 1.52% | -5.16% | 5.44% | -8.37% | 13.94% |
| 2017 | 3.01% | 3.16% | 0.19% | 3.08% | 1.85% | 1.45% | 4.59% | 3.69% | 0.33% | 6.38% | 4.09% | 0.48% | 37.30% |
| 2016 | -2.12% | -0.70% | 7.16% | -1.02% | 1.73% | -0.06% | 4.25% | 1.30% | 0.41% | 1.15% | 4.18% | 2.18% | 19.68% |
| 2015 | -3.72% | 6.28% | -1.82% | 3.19% | 2.23% | -2.83% | 5.59% | -5.55% | -0.70% | 9.05% | 0.26% | 0.84% | 12.43% |
| 2014 | -3.00% | 4.40% | 4.23% | -3.23% | 3.37% | 0.41% | 0.47% | 5.77% | 0.78% | 6.53% | 4.93% | 0.73% | 27.86% |
| 2013 | 4.20% | 1.31% | 4.76% | 5.42% | 5.98% | 1.08% | 0.94% | -0.46% | 2.76% | 1.51% | 5.62% | 2.60% | 41.85% |
Комиссия
Комиссия Mutual Retirement Fund 2048 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mutual Retirement Fund 2048 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
V Visa Inc. | 0.87 | 1.21 | 1.16 | 1.05 | 2.58 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.46 | 3.32 | 1.42 | 3.04 | 8.95 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 2.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mutual Retirement Fund 2048 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Retirement Fund 2048 | 0.70% | 0.71% | 0.76% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.94% | 0.94% | 1.15% | 1.14% | 1.13% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mutual Retirement Fund 2048 показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.52% | 2 июн. 2008 г. | 194 | 9 мар. 2009 г. | 197 | 16 дек. 2009 г. | 391 |
| -32.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -19.44% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 159 | 1 июн. 2023 г. | 294 |
| -16.47% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 25 апр. 2019 г. | 97 |
| -15.89% | 12 мар. 2010 г. | 53 | 26 мая 2010 г. | 170 | 27 янв. 2011 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mutual Retirement Fund 2048 составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | MSFT | BRK-B | V | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.34 |
| MSFT | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.50 |
| BRK-B | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.50 |
| V | 0.34 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |