PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mutual Retirement Fund 2048

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Retirement

Распределение активов


MSFT 25%V 25%BRK-B 25%UNH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

25%

V
Visa Inc.
Financial Services

25%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

25%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Retirement Fund 2048 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,598.35%
295.64%
Mutual Retirement Fund 2048
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Mutual Retirement Fund 2048 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.65% с начала года и доходность в 21.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Mutual Retirement Fund 20486.65%1.03%14.72%31.19%20.70%21.54%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
V
Visa Inc.
8.96%2.35%14.58%27.53%14.72%18.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%12.78%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%17.21%22.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.86%2.87%
2023-0.59%-1.67%3.27%7.67%-1.16%

Коэффициент Шарпа

Mutual Retirement Fund 2048 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.97

Коэффициент Шарпа Mutual Retirement Fund 2048 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.97
2.44
Mutual Retirement Fund 2048
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mutual Retirement Fund 2048 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mutual Retirement Fund 20480.72%0.71%0.76%0.60%0.72%0.79%0.94%0.94%1.15%1.14%1.13%1.15%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Комиссия

Комиссия Mutual Retirement Fund 2048 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Mutual Retirement Fund 2048
2.97
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
V
Visa Inc.
2.03
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNHMSFTBRK-BV
UNH1.000.350.420.35
MSFT0.351.000.430.50
BRK-B0.420.431.000.50
V0.350.500.501.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.05%
0
Mutual Retirement Fund 2048
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mutual Retirement Fund 2048 показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Mutual Retirement Fund 2048 составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.52%2 июн. 2008 г.1949 мар. 2009 г.19716 дек. 2009 г.391
-32.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-19.44%31 мар. 2022 г.13512 окт. 2022 г.1591 июн. 2023 г.294
-16.47%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.8325 апр. 2019 г.97
-15.89%12 мар. 2010 г.5326 мая 2010 г.17027 янв. 2011 г.223

График волатильности

Текущая волатильность Mutual Retirement Fund 2048 составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.33%
3.47%
Mutual Retirement Fund 2048
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев