Mutual Retirement Fund 2048
Retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Retirement Fund 2048 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Mutual Retirement Fund 2048 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -0.94% с начала года и доходность в 19.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Mutual Retirement Fund 2048 | -3.53% | -5.54% | -3.58% | 5.59% | 16.24% | 18.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.10% | 25.77% |
V Visa Inc. | 4.47% | -1.80% | 13.83% | 23.09% | 16.37% | 18.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -0.71% | 11.49% | 27.93% | 23.18% | 13.83% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -9.85% | -12.14% | -19.63% | -7.93% | 12.30% | 16.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mutual Retirement Fund 2048, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.68% | -1.35% | 0.00% | -6.58% | -3.53% | ||||||||
| 2024 | 3.04% | 2.00% | 0.46% | -4.65% | 3.63% | 1.89% | 2.46% | 2.71% | 0.32% | -1.15% | 7.24% | -5.46% | 12.47% |
| 2023 | 2.25% | -3.04% | 4.63% | 4.63% | -0.19% | 3.64% | 1.47% | -1.11% | -1.63% | 4.47% | 7.95% | -1.20% | 23.48% |
| 2022 | -2.42% | -2.10% | 4.85% | -4.74% | -1.50% | -3.55% | 7.51% | -5.63% | -7.35% | 9.52% | 3.94% | -4.09% | -6.98% |
| 2021 | -5.14% | 4.18% | 4.02% | 8.35% | 0.13% | 2.21% | 4.27% | -0.55% | -4.85% | 8.51% | -4.05% | 8.85% | 27.47% |
| 2020 | 2.05% | -7.05% | -6.85% | 12.71% | 5.59% | 1.15% | 0.88% | 8.91% | -4.22% | -5.58% | 11.56% | 3.97% | 22.57% |
| 2019 | 4.22% | 1.67% | 4.04% | 3.37% | -1.60% | 6.03% | 1.74% | -0.60% | -3.57% | 6.64% | 5.88% | 3.41% | 35.40% |
| 2018 | 8.74% | -2.27% | -3.54% | 5.82% | 2.97% | 0.88% | 4.26% | 6.66% | 1.28% | -5.53% | 5.14% | -8.63% | 15.17% |
| 2017 | 3.49% | 3.63% | 0.44% | 3.69% | 2.33% | 1.38% | 4.85% | 3.81% | 0.36% | 6.33% | 4.50% | -0.07% | 40.53% |
| 2016 | -2.61% | -1.05% | 7.02% | -0.32% | 2.13% | -0.96% | 4.22% | 0.86% | 1.47% | 0.85% | 2.40% | 1.66% | 16.42% |
| 2015 | -2.60% | 6.49% | -1.63% | 1.13% | 3.60% | -1.92% | 6.38% | -5.32% | -0.89% | 8.76% | 0.20% | 0.62% | 14.77% |
| 2014 | -3.11% | 4.79% | 1.92% | -4.51% | 4.36% | 0.09% | 0.32% | 4.68% | 0.62% | 8.25% | 5.28% | 1.05% | 25.62% |
Комиссия
Комиссия Mutual Retirement Fund 2048 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mutual Retirement Fund 2048 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
V Visa Inc. | 1.05 | 1.49 | 1.22 | 1.49 | 5.30 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.04 | 0.18 | 1.03 | -0.06 | -0.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mutual Retirement Fund 2048 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 0.76% | 0.71% | 0.76% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.94% | 0.94% | 1.15% | 1.14% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
V Visa Inc. | 0.67% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.85% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mutual Retirement Fund 2048 показал максимальную просадку в 45.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка Mutual Retirement Fund 2048 составляет 8.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.6% | 2 июн. 2008 г. | 194 | 9 мар. 2009 г. | 250 | 5 мар. 2010 г. | 444 |
| -33.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -17.32% | 26 апр. 2010 г. | 47 | 30 июн. 2010 г. | 205 | 21 апр. 2011 г. | 252 |
| -17.25% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 159 | 1 июн. 2023 г. | 295 |
| -16.8% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mutual Retirement Fund 2048 составляет 12.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | MSFT | BRK-B | V | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.34 |
| MSFT | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.49 |
| BRK-B | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.50 |
| V | 0.34 | 0.49 | 0.50 | 1.00 |