High Dividend
High Dividend Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
UAN CVR Partners, LP | Basic Materials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 апр. 2011 г., начальной даты UAN
Доходность по периодам
High Dividend на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -2.78% с начала года и доходность в 13.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| High Dividend | -5.36% | -6.72% | 2.13% | 17.23% | 26.41% | 10.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 12.20% | 1.85% | 21.91% | 48.06% | 17.93% | 7.80% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.99% | -10.86% | -11.77% | 0.79% | 27.68% | 13.07% |
UAN CVR Partners, LP | -0.37% | -1.86% | 7.54% | 5.71% | 74.45% | 2.88% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -9.17% | -9.18% | 2.64% | 18.14% | 28.70% | 13.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.68% | 0.70% | -3.16% | -7.29% | -5.36% | ||||||||
| 2024 | 3.93% | 2.80% | 5.60% | 3.58% | 2.88% | 2.38% | 4.34% | -2.90% | 0.76% | 2.71% | 5.47% | 2.23% | 39.14% |
| 2023 | 4.37% | 8.27% | -8.70% | 3.67% | 1.50% | 2.34% | 7.74% | -3.25% | 0.89% | -5.46% | 4.37% | 4.11% | 20.04% |
| 2022 | 5.23% | 0.45% | 4.11% | -1.53% | -7.50% | -8.86% | 13.93% | -2.53% | -14.88% | 14.89% | 2.76% | -5.31% | -3.46% |
| 2021 | 0.55% | 11.50% | 10.25% | 5.68% | -0.22% | 0.15% | 1.00% | 1.37% | -1.78% | 4.80% | -1.47% | 4.13% | 41.15% |
| 2020 | -0.85% | -12.33% | -32.64% | 19.24% | 10.96% | -0.88% | 2.26% | 3.25% | -2.89% | -5.83% | 16.02% | 6.20% | -8.65% |
| 2019 | 8.59% | 6.55% | -0.30% | 1.14% | -2.38% | 2.05% | 1.99% | 0.38% | -1.06% | 3.24% | 3.74% | 0.66% | 26.93% |
| 2018 | -2.77% | -7.07% | 2.08% | -2.37% | 1.35% | 2.02% | 4.47% | 2.08% | -0.98% | 0.71% | -4.92% | -9.42% | -14.72% |
| 2017 | 1.19% | 3.62% | 0.27% | 2.81% | -4.01% | 0.56% | -4.30% | -2.74% | 3.04% | 0.62% | 4.26% | 1.60% | 6.67% |
| 2016 | -3.21% | 3.56% | 7.05% | 0.91% | 2.82% | 4.04% | 0.54% | 0.08% | -2.03% | 0.58% | 2.61% | 5.10% | 23.86% |
| 2015 | 4.84% | 7.85% | -6.94% | 2.84% | -0.71% | -3.57% | 1.76% | -2.89% | -5.27% | 10.04% | 1.11% | -1.26% | 6.56% |
| 2014 | -0.31% | 4.35% | -1.81% | 0.01% | 2.05% | 3.77% | -4.24% | 1.06% | -2.58% | 3.53% | 1.31% | -5.45% | 1.14% |
Комиссия
Комиссия High Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Dividend составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 2.79 | 3.87 | 1.51 | 3.79 | 12.03 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 0.09 | 0.29 | 1.04 | 0.10 | 0.29 |
UAN CVR Partners, LP | 0.21 | 0.53 | 1.07 | 0.15 | 0.50 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.94 | 1.35 | 1.20 | 0.94 | 3.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.36% | 7.86% | 17.53% | 12.53% | 7.03% | 6.21% | 8.93% | 6.48% | 5.16% | 7.88% | 9.66% | 8.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.01% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.33% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
UAN CVR Partners, LP | 9.14% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.98% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Dividend показал максимальную просадку в 54.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка High Dividend составляет 8.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.01% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 278 |
| -26.39% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 212 | 7 авг. 2023 г. | 325 |
| -18.7% | 28 апр. 2017 г. | 418 | 24 дек. 2018 г. | 102 | 22 мая 2019 г. | 520 |
| -16.47% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.65% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 47 | 29 мар. 2016 г. | 271 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Dividend составляет 10.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| MO | UAN | HTGC | MAIN | |
|---|---|---|---|---|
| MO | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.25 |
| UAN | 0.13 | 1.00 | 0.25 | 0.25 |
| HTGC | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.57 |
| MAIN | 0.25 | 0.25 | 0.57 | 1.00 |