High Dividend
High Dividend Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 25% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
UAN CVR Partners, LP | Basic Materials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 апр. 2011 г., начальной даты UAN
Доходность по периодам
High Dividend на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 24.50% с начала года и доходность в 13.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| High Dividend | 24.50% | 1.70% | 9.65% | 21.84% | 24.04% | 13.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 32.63% | -0.43% | 19.03% | 27.25% | 13.09% | 7.62% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 25.11% | 7.12% | 10.09% | 29.51% | 20.49% | 14.15% |
UAN CVR Partners, LP | 15.78% | -1.99% | -3.62% | -4.30% | 28.86% | 2.35% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 23.56% | 2.72% | 13.23% | 34.62% | 10.71% | 13.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.52% | 1.19% | 8.33% | 3.01% | 3.49% | 0.18% | 4.60% | -2.51% | 24.50% | ||||
| 2023 | 3.04% | 9.17% | -9.57% | 3.27% | 1.72% | 1.84% | 8.78% | -5.50% | 2.24% | -5.21% | 1.30% | 2.20% | 12.24% |
| 2022 | 9.35% | 1.70% | 11.30% | 0.65% | -8.08% | -12.44% | 12.55% | 2.10% | -12.82% | 14.14% | 3.21% | -7.51% | 9.44% |
| 2021 | -0.11% | 23.61% | 24.06% | 12.82% | 1.85% | 0.98% | 1.70% | -0.60% | 2.53% | 6.15% | -1.16% | 5.44% | 103.81% |
| 2020 | -4.32% | -15.38% | -32.65% | 13.68% | 6.95% | -2.77% | 6.33% | 0.68% | -3.36% | -10.66% | 20.93% | 23.75% | -10.84% |
| 2019 | 8.48% | 7.66% | 0.03% | -0.93% | -1.46% | 3.83% | 0.91% | -2.23% | 1.48% | 0.14% | 1.75% | 2.42% | 23.71% |
| 2018 | -2.08% | -4.19% | 0.22% | -4.29% | 1.83% | 4.30% | 4.24% | 5.01% | -1.25% | 1.64% | -5.60% | -9.10% | -9.91% |
| 2017 | 1.93% | -0.90% | -1.22% | 3.45% | -8.79% | -1.19% | -1.73% | -9.12% | 7.19% | 2.36% | 1.75% | 1.08% | -6.24% |
| 2016 | -9.47% | 7.85% | 9.66% | 1.60% | 3.51% | 1.19% | -0.78% | -1.92% | -3.09% | -2.51% | 3.81% | 8.11% | 17.57% |
| 2015 | 7.38% | 10.85% | -6.68% | 3.93% | -0.78% | -5.08% | 1.40% | -3.14% | -7.41% | 8.11% | 1.17% | -1.44% | 6.60% |
| 2014 | 0.21% | 5.45% | -0.51% | 0.35% | 2.00% | 3.36% | -4.48% | 0.16% | -2.95% | 1.80% | 0.07% | -5.29% | -0.35% |
| 2013 | 7.64% | 0.36% | -0.30% | 3.53% | -1.71% | -1.65% | 2.28% | -3.90% | 1.84% | 3.01% | 5.36% | -0.92% | 16.03% |
Комиссия
Комиссия High Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 1.49 | 1.92 | 1.31 | 1.27 | 8.31 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.31 | 1.62 | 1.27 | 1.61 | 5.74 |
UAN CVR Partners, LP | -0.13 | 0.04 | 1.00 | -0.09 | -0.34 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.38 | 3.14 | 1.45 | 3.61 | 13.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Dividend | 8.63% | 17.53% | 12.53% | 7.03% | 6.21% | 8.93% | 6.48% | 5.16% | 7.88% | 9.66% | 8.90% | 7.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.88% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.58% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
UAN CVR Partners, LP | 10.02% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.05% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Dividend показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка High Dividend составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.74% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 224 | 10 февр. 2021 г. | 270 |
| -27.88% | 21 апр. 2022 г. | 52 | 6 июл. 2022 г. | 428 | 19 мар. 2024 г. | 480 |
| -25.31% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 86 | 23 мая 2016 г. | 310 |
| -22.08% | 25 янв. 2017 г. | 483 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 747 |
| -16.55% | 25 июл. 2014 г. | 58 | 15 окт. 2014 г. | 84 | 17 февр. 2015 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Dividend составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UAN | MO | HTGC | MAIN | |
|---|---|---|---|---|
| UAN | 1.00 | 0.14 | 0.25 | 0.24 |
| MO | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.26 |
| HTGC | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.56 |
| MAIN | 0.24 | 0.26 | 0.56 | 1.00 |