Jan-Feb 2025 Starting Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	2.30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	18.90%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	16.30%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	5.10%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	10.90%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	46.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jan-Feb 2025 Starting Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jan-Feb 2025 Starting Portfolio	0.52%	-1.95%	-5.30%	-3.94%	54.41%	52.88%	30.46%	—
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.55%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-0.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	-5.54%	-16.48%	-14.22%	100.59%	160.69%	45.12%	—
QTUM Defiance Quantum ETF	0.61%	0.54%	0.48%	0.38%	68.84%	34.57%	18.98%	—
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.09%	-2.21%	-3.54%	-1.42%	31.33%	18.45%	11.96%	14.24%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-2.00%	-3.13%	-1.30%	31.84%	18.10%	10.66%	13.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jan-Feb 2025 Starting Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.17%	-2.58%	-2.84%	1.23%									-5.30%
2025	1.29%	-0.03%	-5.98%	6.17%	10.65%	7.10%	6.38%	0.83%	6.75%	5.05%	-5.40%	1.89%	38.91%
2024	4.34%	17.86%	3.82%	-4.38%	8.12%	7.13%	1.00%	4.63%	4.96%	3.16%	16.03%	2.01%	91.50%
2023	14.41%	2.97%	8.16%	-1.02%	21.44%	6.93%	9.07%	-4.84%	-4.55%	-4.25%	14.55%	1.71%	81.01%
2022	-11.07%	-3.51%	6.13%	-15.86%	-2.23%	-8.45%	11.90%	-10.10%	-9.16%	8.23%	6.22%	-8.70%	-34.21%
2021	7.60%	-4.03%	1.48%	5.21%	1.91%	8.94%	-2.27%	7.62%	-5.56%	9.90%	2.23%	-2.03%	33.82%

Метрики бенчмарка

Jan-Feb 2025 Starting Portfolio: годовая альфа составляет 17.09%, бета — 1.37, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 184.30% роста S&P 500 Index, но только в 93.37% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 17.09%

Бета: 1.37

R²: 0.70

Участие в росте: 184.30%

Участие в снижении: 93.37%

Комиссия

Комиссия Jan-Feb 2025 Starting Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTUM

Defiance Quantum ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jan-Feb 2025 Starting Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.88	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.03	1.37	+0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.63	1.39	+1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.93	6.43	+1.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
QTUM Defiance Quantum ETF	81	1.61	2.24	1.30	3.18	11.03
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	53	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jan-Feb 2025 Starting Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.38
За 5 лет: 1.13
За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jan-Feb 2025 Starting Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.82%	0.79%	0.85%	0.94%	1.11%	0.78%	0.93%	1.17%	1.35%	1.10%	1.25%	1.42%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	1.07%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.15%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jan-Feb 2025 Starting Portfolio показал максимальную просадку в 42.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Jan-Feb 2025 Starting Portfolio составляет 9.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.84%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	165	13 июн. 2023 г.	400
-25.4%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	77
-14.4%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	62	4 июн. 2021 г.	80
-14.19%	4 нояб. 2025 г.	100	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.78%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	15	17 нояб. 2023 г.	78

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	PLTR	NVDA	QTUM	SPYM	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.16	0.53	0.68	0.83	1.00	0.99	0.83
BND	0.16	1.00	0.11	0.09	0.14	0.16	0.16	0.15
PLTR	0.53	0.11	1.00	0.49	0.58	0.54	0.56	0.82
NVDA	0.68	0.09	0.49	1.00	0.70	0.68	0.66	0.82
QTUM	0.83	0.14	0.58	0.70	1.00	0.83	0.85	0.83
SPYM	1.00	0.16	0.54	0.68	0.83	1.00	0.99	0.83
VTI	0.99	0.16	0.56	0.66	0.85	0.99	1.00	0.84
Portfolio	0.83	0.15	0.82	0.82	0.83	0.83	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Jan-Feb 2025 Starting Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов