ETF FG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF FG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
ETF FG на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.07% с начала года и доходность в 13.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ETF FG | 26.07% | 1.92% | 12.62% | 33.70% | 15.89% | 13.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 24.98% | 0.89% | 10.82% | 31.96% | 15.03% | 13.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 19.78% | -0.06% | 9.79% | 27.80% | 11.80% | 11.92% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF FG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.94% | 5.43% | 2.98% | -4.02% | 4.90% | 3.58% | 1.37% | 2.68% | 1.86% | -1.04% | 26.07% | ||
| 2023 | 6.51% | -2.30% | 4.44% | 1.62% | 1.01% | 6.31% | 3.49% | -1.35% | -4.77% | -1.95% | 9.03% | 4.64% | 28.97% |
| 2022 | -6.09% | -3.39% | 3.67% | -8.90% | -0.26% | -8.02% | 9.38% | -4.50% | -9.31% | 7.77% | 6.02% | -5.80% | -19.85% |
| 2021 | -1.54% | 2.26% | 4.58% | 5.29% | 0.44% | 2.91% | 2.95% | 2.98% | -5.24% | 7.35% | -0.61% | 4.01% | 27.76% |
| 2020 | 0.14% | -8.00% | -11.78% | 12.85% | 5.29% | 1.62% | 5.72% | 7.14% | -3.38% | -2.52% | 11.11% | 3.77% | 20.70% |
| 2019 | 7.85% | 3.66% | 2.03% | 4.03% | -6.22% | 7.02% | 1.53% | -1.44% | 1.80% | 2.39% | 4.00% | 2.78% | 32.79% |
| 2018 | 5.53% | -3.33% | -2.23% | -0.10% | 2.67% | 0.55% | 3.76% | 3.70% | 0.72% | -7.06% | 1.89% | -8.53% | -3.45% |
| 2017 | 1.90% | 4.38% | 0.18% | 1.22% | 1.59% | 0.67% | 1.73% | 0.54% | 2.10% | 2.61% | 3.47% | 1.20% | 23.76% |
| 2016 | -4.98% | 0.33% | 6.57% | 0.18% | 1.61% | 0.18% | 3.67% | 0.01% | -0.08% | -1.96% | 3.58% | 1.69% | 10.85% |
| 2015 | -2.40% | 5.86% | -1.39% | 0.28% | 1.42% | -1.92% | 2.48% | -5.84% | -2.23% | 8.34% | 0.29% | -1.79% | 2.33% |
| 2014 | 1.45% | -1.36% | 4.14% | -1.17% | 2.71% | 2.77% | -0.12% | 8.59% |
Комиссия
Комиссия ETF FG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF FG среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.55 | 3.53 | 1.47 | 4.17 | 15.95 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.98 | 4.18 | 1.55 | 5.06 | 19.66 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF FG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.40% | 1.54% | 1.20% | 1.44% | 1.63% | 1.94% | 1.65% | 1.82% | 1.87% | 1.32% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF FG показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка ETF FG составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26.21% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.37% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.44% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
| -11.21% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF FG составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGRO | SCHG | QUAL | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 1.00 | 0.78 | 0.90 | 0.92 |
| SCHG | 0.78 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| QUAL | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| VOO | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |