Matt - Div
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matt - Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2014 г., начальной даты DBSCX
Доходность по периодам
Matt - Div на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -0.48% с начала года и доходность в 7.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Matt - Div | -0.48% | -3.76% | -0.14% | 11.51% | 10.96% | 7.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.20% | 0.34% | 2.17% | 4.85% | 2.51% | 1.74% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.12% | -7.93% | -2.66% | 8.23% | 21.62% | 11.83% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 1.76% | -0.53% | 2.39% | 9.01% | 5.11% | 4.02% |
UTG Reaves Utility Income Trust | -0.17% | -3.75% | -1.76% | 30.48% | 8.31% | 8.75% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | -0.18% | -2.77% | -0.72% | 6.12% | 5.06% | 3.88% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 2.41% | -4.67% | -0.58% | 7.86% | 10.98% | 6.29% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | -0.35% | -5.72% | 7.13% | 33.12% | 30.18% | 6.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Matt - Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | 0.64% | -0.51% | -3.90% | -0.48% | ||||||||
| 2024 | 0.30% | 0.29% | 2.86% | -0.94% | 3.32% | -0.67% | 2.43% | 1.72% | 2.73% | -0.36% | 3.02% | -1.68% | 13.65% |
| 2023 | 3.91% | -1.31% | -0.81% | 1.25% | -1.03% | 1.82% | 2.40% | -0.91% | -0.48% | -1.18% | 3.83% | 2.86% | 10.62% |
| 2022 | 0.66% | -1.49% | 0.36% | -2.07% | -0.57% | -4.19% | 3.69% | 0.18% | -7.20% | 4.59% | 2.67% | -1.46% | -5.31% |
| 2021 | 0.81% | 1.68% | 3.16% | 1.86% | 1.05% | 0.52% | 0.72% | 0.61% | 0.11% | 2.01% | -2.12% | 3.37% | 14.54% |
| 2020 | 0.79% | -5.02% | -16.90% | 7.60% | 7.26% | 0.15% | 1.46% | 1.74% | -0.82% | 0.10% | 7.68% | 1.97% | 3.47% |
| 2019 | 3.39% | 2.52% | 1.38% | 2.24% | -1.30% | 2.80% | 1.14% | 0.41% | 0.90% | 0.31% | 0.76% | 1.21% | 16.83% |
| 2018 | 0.65% | -1.37% | 0.70% | 0.69% | 1.48% | 0.23% | 1.93% | 1.28% | 0.57% | -0.90% | 0.40% | -3.15% | 2.43% |
| 2017 | 2.24% | 2.22% | 0.30% | 1.90% | 0.45% | -0.49% | 1.02% | 1.06% | -0.22% | -0.40% | 0.58% | 0.38% | 9.39% |
| 2016 | -0.57% | -0.27% | 5.32% | 1.33% | -0.01% | 1.12% | 3.01% | 1.17% | 0.09% | -0.48% | 1.35% | 3.35% | 16.35% |
| 2015 | 1.98% | 1.24% | -0.02% | 0.44% | 0.30% | -1.21% | 0.11% | -1.91% | -1.87% | 2.95% | 0.55% | -3.12% | -0.74% |
| 2014 | 1.98% | -1.41% | 0.93% | 1.99% | -0.95% | 2.50% |
Комиссия
Комиссия Matt - Div составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Matt - Div составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.39 | 250.49 | 145.62 | 443.55 | 4,071.50 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.42 | 0.71 | 1.11 | 0.44 | 2.15 |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 3.19 | 4.90 | 1.64 | 5.62 | 18.48 |
UTG Reaves Utility Income Trust | 1.61 | 1.91 | 1.32 | 2.04 | 7.22 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 1.02 | 1.46 | 1.21 | 1.22 | 7.02 |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.09 | 1.42 | 1.22 | 0.94 | 4.36 |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 1.59 | 1.99 | 1.30 | 1.98 | 7.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Matt - Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.49% | 7.34% | 7.72% | 7.24% | 5.68% | 6.17% | 6.49% | 7.30% | 7.80% | 8.11% | 8.15% | 5.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.56% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.01% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.90% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.16% | 5.41% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.66% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.55% | 6.85% | 5.87% | 5.76% | 5.60% | 6.01% | 6.07% | 6.90% | 5.76% | 6.16% | 6.47% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.52% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matt - Div показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка Matt - Div составляет 4.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.45% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 177 | 2 дек. 2020 г. | 203 |
| -12.06% | 9 февр. 2022 г. | 170 | 12 окт. 2022 г. | 281 | 24 нояб. 2023 г. | 451 |
| -8.94% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 41 | 12 апр. 2016 г. | 243 |
| -7.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.88% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matt - Div составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | DBSCX | PGHY | UTG | ARCC | MLPX | PMFYX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| DBSCX | 0.02 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
| PGHY | -0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| UTG | 0.01 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.40 |
| ARCC | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.43 |
| MLPX | 0.02 | -0.03 | 0.22 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.58 |
| PMFYX | -0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.58 | 1.00 |