**Elite (Top Selection)

График показывает рост $10,000 инвестированных в **Elite (Top Selection) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Elite (Top Selection) на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 39.69% с начала года и доходность в 35.35%** в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Elite (Top Selection) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%**.

**Elite (Top Selection) has an annualized alpha of 20.90%, beta of 1.12, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

• This portfolio captured 173.36% of S&P 500 Index gains but only 70.82% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 20.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.12 and R2 of 0.67, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия **Elite (Top Selection) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Elite (Top Selection) имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей** на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа **Elite (Top Selection) на 21 июл. 2026 г. составляет 3.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность **Elite (Top Selection) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

**Elite (Top Selection) показал максимальную просадку в 27.42%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Elite (Top Selection) составляет 6.64%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.