PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Taxable Income and Growth no RE + FI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20.00%BNDX 10.00%SCHD 25.00%VIG 25.00%VXUS 20.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Taxable Income and Growth no RE + FI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Taxable Income and Growth no RE + FI на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.37% с начала года и доходность в 8.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Taxable Income and Growth no RE + FI
-0.02%-2.55%3.37%4.82%16.18%10.68%6.33%8.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
0.16%-2.29%12.35%13.59%18.75%11.70%8.35%12.30%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.16%-3.84%-1.33%-0.02%16.93%13.72%9.86%12.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.68%-3.46%2.81%5.79%30.65%15.41%7.43%9.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.22%-0.91%0.31%0.97%3.73%3.53%0.30%1.70%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.10%-1.43%-0.08%0.10%2.25%3.79%0.18%1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Taxable Income and Growth no RE + FI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.87%3.63%-4.11%0.15%3.37%
20252.10%1.64%-1.34%-1.48%2.10%2.69%-0.09%3.03%1.40%0.25%1.57%0.34%12.79%
2024-0.09%1.57%2.81%-3.28%2.54%0.43%3.77%2.27%1.49%-1.90%2.93%-3.73%8.80%
20233.87%-3.06%1.58%0.92%-2.61%3.75%2.37%-1.89%-3.47%-2.30%6.36%4.63%9.93%
2022-3.13%-2.10%0.64%-4.69%1.38%-5.66%4.17%-3.34%-6.95%5.77%6.83%-2.71%-10.38%
2021-1.15%1.90%3.95%2.31%1.97%-0.18%1.11%1.22%-3.28%3.53%-1.64%4.30%14.63%

Метрики бенчмарка

Taxable Income and Growth no RE + FI: годовая альфа составляет 1.12%, бета — 0.58, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

  • Портфель участвовал в 68.06% снижения S&P 500 Index, но только в 62.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
1.12%
Бета
0.58
0.88
Участие в росте
62.26%
Участие в снижении
68.06%

Комиссия

Комиссия Taxable Income and Growth no RE + FI составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Taxable Income and Growth no RE + FI имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Taxable Income and Growth no RE + FI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Taxable Income and Growth no RE + FI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Taxable Income and Growth no RE + FI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Taxable Income and Growth no RE + FI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Taxable Income and Growth no RE + FI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Taxable Income and Growth no RE + FI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.37

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.43

+1.09


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
400.891.341.191.093.69
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
420.841.281.191.245.41
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
781.632.251.332.529.49
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
471.001.421.181.714.64
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
330.821.151.150.893.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Taxable Income and Growth no RE + FI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Taxable Income and Growth no RE + FI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.08%3.21%3.17%3.05%2.63%2.50%2.21%2.67%2.78%2.41%2.54%2.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Taxable Income and Growth no RE + FI показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Taxable Income and Growth no RE + FI составляет 3.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.56%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-18.83%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3471 мар. 2024 г.541
-12.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-10.06%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.233
-9.47%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.416 июн. 2025 г.128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkBNDXBNDVXUSSCHDVIGPortfolio
Benchmark1.000.01-0.020.800.810.920.90
BNDX0.011.000.720.03-0.020.030.11
BND-0.020.721.000.04-0.030.010.12
VXUS0.800.030.041.000.710.750.87
SCHD0.81-0.02-0.030.711.000.890.92
VIG0.920.030.010.750.891.000.94
Portfolio0.900.110.120.870.920.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.