Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Dividend Growth на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.31% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Dividend Growth | 19.31% | 0.41% | 10.66% | 27.98% | 12.54% | 11.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.91% | 0.14% | 10.81% | 27.18% | 12.77% | 11.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 20.51% | -0.02% | 10.41% | 29.14% | 11.94% | 12.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 2.78% | 3.78% | -4.09% | 2.77% | 0.67% | 4.95% | 2.91% | 1.29% | -0.98% | 19.31% | ||
| 2023 | 2.54% | -2.93% | 0.53% | 1.10% | -3.45% | 5.79% | 3.30% | -1.93% | -4.15% | -2.64% | 6.96% | 5.10% | 9.81% |
| 2022 | -3.76% | -2.41% | 2.80% | -4.84% | 1.80% | -7.02% | 5.65% | -3.24% | -7.95% | 10.46% | 6.79% | -3.66% | -7.01% |
| 2021 | -1.80% | 3.46% | 7.41% | 3.21% | 2.26% | -0.51% | 2.15% | 2.00% | -4.38% | 5.70% | -1.62% | 6.85% | 26.84% |
| 2020 | -0.90% | -8.92% | -11.41% | 11.37% | 3.65% | -0.06% | 4.86% | 5.38% | -2.04% | -1.33% | 11.79% | 2.94% | 13.39% |
| 2019 | 6.20% | 4.14% | 1.25% | 3.56% | -6.00% | 6.95% | 1.77% | -0.69% | 2.77% | 1.11% | 2.89% | 2.35% | 28.94% |
| 2018 | 4.79% | -4.51% | -2.14% | -0.70% | 1.72% | 0.38% | 4.79% | 2.63% | 1.19% | -5.88% | 3.75% | -8.38% | -3.34% |
| 2017 | 0.81% | 4.17% | 0.01% | 0.97% | 1.49% | 0.50% | 1.18% | 0.00% | 2.62% | 2.62% | 4.29% | 1.53% | 22.04% |
| 2016 | -2.64% | 0.89% | 6.26% | 0.24% | 1.32% | 2.12% | 2.70% | -0.15% | -0.56% | -1.65% | 3.69% | 1.74% | 14.54% |
| 2015 | -3.39% | 5.37% | -2.06% | 0.22% | 0.90% | -2.77% | 1.60% | -5.66% | -1.40% | 7.82% | 0.20% | -1.06% | -0.98% |
| 2014 | 1.43% | -2.47% | 3.68% | -0.72% | 2.51% | 3.05% | -0.12% | 7.46% |
Комиссия
Комиссия Dividend Growth составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.93 | 4.12 | 1.55 | 5.76 | 19.21 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.27 | 4.63 | 1.61 | 5.39 | 22.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.41% | 2.61% | 2.56% | 2.09% | 2.36% | 2.30% | 2.53% | 2.18% | 2.43% | 2.61% | 1.85% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Growth показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend Growth составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.8% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.34% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -10.7% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Growth составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VIG | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.94 | 0.96 | 1.00 |