Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Dividend Growth на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -6.75% с начала года и доходность в 10.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Dividend Growth | -6.79% | -7.55% | -9.25% | 4.08% | 12.99% | 10.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -7.55% | -6.76% | -9.07% | 5.38% | 12.24% | 10.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -6.26% | -7.01% | -8.65% | 5.04% | 13.10% | 10.50% |
VTV Vanguard Value ETF | -5.68% | -7.43% | -8.81% | 4.18% | 13.69% | 9.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22% | 1.20% | -2.72% | -8.28% | -6.79% | ||||||||
| 2024 | 0.87% | 2.90% | 4.10% | -4.05% | 2.82% | 0.54% | 4.89% | 2.90% | 1.35% | -1.08% | 5.10% | -5.44% | 15.28% |
| 2023 | 2.59% | -3.01% | 0.27% | 1.23% | -3.62% | 5.86% | 3.34% | -2.03% | -3.95% | -2.65% | 6.90% | 5.11% | 9.58% |
| 2022 | -3.16% | -2.13% | 2.90% | -4.82% | 1.98% | -7.24% | 5.48% | -3.10% | -7.91% | 10.76% | 6.61% | -3.57% | -5.89% |
| 2021 | -1.58% | 3.79% | 7.24% | 3.24% | 2.42% | -0.68% | 1.87% | 2.02% | -4.28% | 5.62% | -1.94% | 6.88% | 26.70% |
| 2020 | -1.29% | -9.11% | -12.23% | 11.19% | 3.48% | -0.26% | 4.60% | 5.11% | -2.08% | -1.46% | 11.98% | 3.06% | 10.65% |
| 2019 | 6.38% | 3.82% | 1.08% | 3.52% | -6.08% | 6.99% | 1.54% | -1.24% | 2.93% | 1.30% | 3.02% | 2.42% | 28.14% |
| 2018 | 4.77% | -4.49% | -2.23% | -0.42% | 1.44% | 0.34% | 4.76% | 2.45% | 1.04% | -5.65% | 3.63% | -8.56% | -3.88% |
| 2017 | 0.71% | 4.02% | -0.22% | 0.72% | 1.13% | 0.83% | 1.27% | -0.11% | 2.71% | 2.43% | 4.10% | 1.56% | 20.78% |
| 2016 | -3.17% | 0.70% | 6.37% | 0.55% | 1.26% | 1.87% | 2.73% | 0.05% | -0.53% | -1.51% | 4.26% | 1.99% | 15.19% |
| 2015 | -3.57% | 5.35% | -1.88% | 0.49% | 0.97% | -2.63% | 1.45% | -5.71% | -1.69% | 7.78% | 0.28% | -1.08% | -0.98% |
| 2014 | 1.45% | -2.15% | 3.62% | -0.86% | 2.33% | 2.90% | 0.00% | 7.39% |
Комиссия
Комиссия Dividend Growth составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Growth составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.38 | 0.64 | 1.09 | 0.39 | 1.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.40 | 0.66 | 1.09 | 0.42 | 1.89 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.33 | 0.57 | 1.08 | 0.35 | 1.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.48% | 2.57% | 2.55% | 2.10% | 2.41% | 2.35% | 2.58% | 2.21% | 2.44% | 2.61% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.97% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.42% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.47% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Growth показал максимальную просадку в 34.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Growth составляет 11.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -18.12% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.08% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -14.75% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.4% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Growth составляет 10.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| VIG | SCHD | VTV | DGRO | |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.96 |
| SCHD | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| VTV | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
| DGRO | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |