PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividend Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividend Growth

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

VIG 25%SCHD 25%DGRO 25%VTV 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

Dividend Growth на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 0.49% с начала года и доходность в 10.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Dividend Growth0.49%3.17%-5.01%8.62%13.14%10.90%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.56%4.08%-2.40%11.44%13.07%11.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.35%1.79%-9.75%3.76%12.22%10.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%3.53%-3.30%10.31%13.13%11.38%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%3.20%-4.66%8.83%13.90%9.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%1.20%-2.70%-3.87%2.82%0.49%
20240.88%2.92%4.13%-4.05%2.83%0.54%4.90%2.90%1.35%-1.08%5.12%-5.47%15.31%
20232.60%-3.01%0.28%1.27%-3.62%5.87%3.34%-2.04%-3.93%-2.64%6.89%5.10%9.69%
2022-3.09%-2.09%2.92%-4.83%1.96%-7.24%5.50%-3.10%-7.92%10.78%6.59%-3.57%-5.78%
2021-1.55%3.85%7.22%3.27%2.43%-0.69%1.87%2.02%-4.28%5.63%-1.98%6.88%26.77%
2020-1.30%-9.11%-12.25%11.19%3.46%-0.30%4.58%5.08%-2.08%-1.45%12.03%3.08%10.57%
20196.39%3.82%1.08%3.51%-6.08%6.99%1.53%-1.26%2.93%1.31%3.03%2.42%28.12%
20184.77%-4.49%-2.22%-0.42%1.44%0.34%4.75%2.45%1.05%-5.65%3.63%-8.57%-3.88%
20170.73%4.02%-0.22%0.72%1.13%0.82%1.27%-0.12%2.71%2.42%4.10%1.56%20.80%
2016-3.17%0.70%6.21%0.56%1.26%1.87%2.73%0.05%-0.53%-1.51%4.27%1.99%15.02%
2015-3.56%5.35%-1.88%0.49%0.97%-2.63%1.45%-5.71%-1.68%7.78%0.28%-1.08%-0.97%
20141.45%-2.15%3.62%-0.86%2.33%2.90%0.00%7.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Dividend Growth составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend Growth составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Growth, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Growth, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Growth, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Growth, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Growth, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Growth, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		0.801.141.160.793.20
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.350.561.070.330.99
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.781.121.160.793.10
VTV
Vanguard Value ETF		0.670.971.130.682.41

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.57%2.48%2.57%2.55%2.10%2.41%2.35%2.58%2.21%2.44%2.61%1.94%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.79%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.23%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend Growth показал максимальную просадку в 34.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend Growth составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-18.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-17.09%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-14.74%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-12.4%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.212
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSCHDVIGVTVDGROPortfolio
^GSPC1.000.830.920.880.910.90
SCHD0.831.000.900.940.940.97
VIG0.920.901.000.920.960.96
VTV0.880.940.921.000.970.98
DGRO0.910.940.960.971.000.99
Portfolio0.900.970.960.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя