MN Three Funds 2
Three fund portfolio hypothesis non tips
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MN Three Funds 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
MN Three Funds 2 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.27% с начала года и доходность в 8.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| MN Three Funds 2 | 10.27% | 2.16% | 4.86% | 18.53% | 10.15% | 8.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 2.27% | 4.92% | 9.47% | 0.32% | 1.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MN Three Funds 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 3.51% | 2.87% | -3.79% | 4.12% | 1.80% | 2.18% | 2.11% | 10.27% | ||||
| 2023 | 6.55% | -2.63% | 2.67% | 1.25% | -0.62% | 4.92% | 2.83% | -2.03% | -4.17% | -2.56% | 8.31% | 5.04% | 20.37% |
| 2022 | -4.88% | -2.23% | 1.53% | -7.64% | 0.27% | -7.01% | 7.20% | -3.91% | -8.35% | 5.83% | 6.23% | -4.17% | -17.30% |
| 2021 | -0.49% | 2.09% | 2.52% | 3.87% | 0.97% | 1.53% | 1.41% | 1.97% | -3.57% | 4.71% | -1.68% | 3.07% | 17.34% |
| 2020 | -0.15% | -5.96% | -11.22% | 9.71% | 4.52% | 2.20% | 4.36% | 5.20% | -2.59% | -1.97% | 10.08% | 4.02% | 17.28% |
| 2019 | 6.85% | 2.66% | 1.36% | 2.96% | -4.62% | 5.64% | 0.56% | -1.08% | 1.53% | 1.93% | 2.59% | 2.37% | 24.69% |
| 2018 | 3.87% | -3.48% | -1.17% | 0.34% | 1.56% | 0.16% | 2.48% | 1.93% | 0.14% | -6.28% | 1.44% | -6.25% | -5.71% |
| 2017 | 1.87% | 2.61% | 0.58% | 1.21% | 1.38% | 0.70% | 1.76% | 0.27% | 1.86% | 1.69% | 2.01% | 1.12% | 18.44% |
| 2016 | -4.24% | -0.41% | 5.78% | 0.90% | 1.02% | 0.19% | 3.35% | 0.17% | 0.40% | -1.95% | 1.98% | 1.75% | 8.95% |
| 2015 | -1.09% | 4.40% | -0.90% | 1.00% | 0.70% | -1.77% | 1.47% | -5.16% | -2.32% | 6.14% | 0.19% | -1.78% | 0.39% |
| 2014 | -2.59% | 4.14% | 0.18% | 0.48% | 1.83% | 1.84% | -1.71% | 2.84% | -2.18% | 1.83% | 1.68% | -0.65% | 7.72% |
| 2013 | 3.92% | 0.71% | 2.69% | 2.12% | 0.62% | -1.71% | 4.53% | -2.31% | 4.06% | 3.37% | 1.74% | 1.93% | 23.66% |
Комиссия
Комиссия MN Three Funds 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MN Three Funds 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.57 | 2.29 | 1.28 | 0.55 | 5.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MN Three Funds 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN Three Funds 2 | 2.12% | 2.08% | 2.08% | 1.74% | 1.73% | 2.19% | 2.43% | 2.07% | 2.25% | 2.23% | 2.27% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.39% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MN Three Funds 2 показал максимальную просадку в 46.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка MN Three Funds 2 составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.95% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 847 |
| -28.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.92% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -16.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -15.23% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MN Three Funds 2 составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | -0.18 | -0.23 |
| VEA | -0.18 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.23 | 0.84 | 1.00 |