Geo 3 = Les volatile insmed

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo 3 = Les volatile insmed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Geo 3 = Les volatile insmed на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 6.66% с начала года и доходность в 20.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Geo 3 = Les volatile insmed закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 мая 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

Geo 3 = Les volatile insmed: годовая альфа составляет 10.48%, бета — 0.74, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Портфель участвовал в 101.17% роста S&P 500 Index, но только в 64.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Geo 3 = Les volatile insmed составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Geo 3 = Les volatile insmed имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Geo 3 = Les volatile insmed имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.64
• За 5 лет: 1.15
• За 10 лет: 1.03
• За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Geo 3 = Les volatile insmed за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Geo 3 = Les volatile insmed показал максимальную просадку в 35.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Geo 3 = Les volatile insmed составляет 10.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.