The sky and the pit

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

The sky and the pit

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

A mixture of low volatility stocks with predictable (low) returns and high volatility stocks with (perhaps) high returns.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	16.25%
BTC-USD Bitcoin		2.50%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	2.50%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	Multisector Bonds	4.50%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	Ultrashort Bond	16.25%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	2.50%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	16.25%
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	Municipal Bonds	4.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	2%
USD=X USD Cash		-900%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	16.25%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	Healthcare	2.50%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	909%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The sky and the pit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

The sky and the pit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2015 г., начальной даты VKTX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.22%	0.69%	10.04%	22.93%	12.98%	11.70%
The sky and the pit	0.91%	0.33%	31.86%	94.54%	48.07%	N/A
Активы портфеля:
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	0.32%	0.51%	3.28%	7.80%	3.89%	4.32%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	0.54%	0.79%	3.40%	8.23%	2.59%	4.03%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	0.50%	0.54%	3.52%	7.92%	4.59%	4.00%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	0.42%	-0.35%	0.56%	2.32%	5.58%	5.57%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.38%	2.51%	5.25%	2.45%	1.65%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.30%	0.32%	2.39%	5.08%	2.38%	1.65%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	0.34%	0.40%	2.46%	5.35%	2.62%	2.48%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.31%	0.33%	2.76%	6.18%	3.09%	2.46%
NVDA NVIDIA Corporation	-11.82%	-13.57%	14.18%	89.62%	80.92%	74.48%
BTC-USD Bitcoin	9.27%	9.15%	54.21%	135.83%	60.80%	84.25%
LLY Eli Lilly and Company	4.69%	3.19%	2.59%	26.12%	43.33%	29.91%
FICO Fair Isaac Corporation	-7.45%	-9.56%	16.00%	50.74%	35.09%	38.59%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-16.85%	-18.71%	-40.80%	39.94%	39.67%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	9.28%	8.65%	16.43%	32.21%	26.69%	20.57%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The sky and the pit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.15%	30.00%	12.65%	-8.89%	13.61%	1.46%	-0.19%	-2.09%	4.23%	8.18%	18.26%	-3.05%	108.17%
2023	22.69%	3.63%	15.34%	2.56%	4.71%	9.00%	1.59%	-1.65%	-1.83%	9.96%	9.26%	8.16%	118.78%
2022	-13.34%	7.09%	5.49%	-16.20%	-9.30%	-24.51%	12.54%	-9.77%	-4.33%	5.83%	-2.62%	-2.85%	-45.38%
2021	8.36%	23.12%	20.65%	-0.48%	-24.95%	-1.08%	10.94%	10.21%	-6.08%	29.05%	-1.70%	-13.65%	49.58%
2020	9.82%	-1.65%	-10.25%	12.57%	6.68%	0.41%	9.87%	5.02%	-2.51%	7.92%	19.54%	23.49%	109.43%
2019	1.07%	4.79%	4.63%	7.67%	14.79%	12.50%	-1.75%	-1.28%	-4.96%	5.87%	-4.52%	0.22%	43.89%
2018	-12.36%	0.91%	-15.24%	12.02%	-5.13%	-5.62%	8.87%	-0.23%	-1.16%	-5.57%	-13.31%	-3.47%	-36.22%
2017	0.78%	1.79%	-0.28%	2.55%	12.26%	1.91%	5.34%	14.67%	-0.82%	16.54%	21.40%	18.35%	140.76%
2016	-1.81%	0.93%	0.91%	0.80%	2.24%	1.93%	1.62%	-0.03%	1.49%	0.79%	2.54%	4.03%	16.46%
2015				-0.03%	0.03%	0.00%	-0.07%	-0.75%	0.02%	1.62%	0.42%	0.73%	1.98%

Комиссия

Комиссия The sky and the pit составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

HICOX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

ENIAX

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг The sky and the pit составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

The sky and the pit

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	2.52	3.80	1.61	0.78	15.04
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	3.43	5.30	1.71	1.54	18.31
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	7.83	23.97	10.13	11.17	279.69
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.06	1.46	1.22	0.14	2.62
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.52	—	—	—	—
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.61	213.63	103.48	68.65	4,181.50
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	13.56	47.34	11.09	12.87	675.59
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	6.66	11.68	4.03	2.10	132.43
NVDA NVIDIA Corporation	0.68	1.21	1.16	0.50	3.82
BTC-USD Bitcoin	1.39	2.10	1.21	1.12	6.32
LLY Eli Lilly and Company	0.16	0.44	1.06	0.03	0.42
FICO Fair Isaac Corporation	1.43	2.01	1.26	0.64	5.46
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-0.77	-1.22	0.86	0.85	-2.38
CAT Caterpillar Inc.	0.56	1.05	1.12	0.23	2.14
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

The sky and the pit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

The sky and the pit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The sky and the pit за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.86%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	50.86%	50.95%	49.59%	16.11%	1.20%	5.58%	21.76%	16.86%	6.42%	1.62%	1.37%	1.05%
Активы портфеля:
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund	5.44%	5.44%	4.97%	4.43%	3.84%	4.00%	4.07%	4.03%	4.69%	4.73%	4.13%	4.79%
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	7.07%	7.10%	6.77%	6.68%	4.68%	4.67%	6.05%	7.45%	9.04%	9.75%	9.53%	2.40%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	6.75%	6.78%	7.08%	4.07%	2.67%	4.06%	4.32%	3.97%	3.01%	2.76%	2.55%	2.56%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	8.46%	8.49%	3.35%	0.00%	5.70%	0.71%	3.38%	2.41%	4.79%	6.68%	3.02%	2.82%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	5.11%	5.11%	4.97%	1.54%	0.01%	0.45%	2.12%	1.61%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.01%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.70%	5.17%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.04%	0.29%	0.00%	0.00%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	5.80%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.45%	0.97%	0.53%	0.44%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.64%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.49%	2.13%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The sky and the pit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

The sky and the pit показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка The sky and the pit составляет 6.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-60.08%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	449	1 февр. 2024 г.	815
-48.58%	17 дек. 2017 г.	364	15 дек. 2018 г.	599	5 авг. 2020 г.	963
-37.74%	16 апр. 2021 г.	96	20 июл. 2021 г.	87	15 окт. 2021 г.	183
-16.96%	9 янв. 2021 г.	19	27 янв. 2021 г.	12	8 февр. 2021 г.	31
-16.51%	6 июн. 2024 г.	61	5 авг. 2024 г.	67	11 окт. 2024 г.	128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The sky and the pit составляет 10.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

The sky and the pit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	VMFXX	USFR	BTC-USD	BIL	FLOT	LLY	HICOX	DBSCX	VKTX	ENIAX	CAT	NVDA	FICO	SVARX
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VMFXX	0.00	1.00	0.05	-0.03	0.06	0.05	-0.00	0.06	0.04	0.01	0.03	-0.02	0.00	0.00	0.04
USFR	0.00	0.05	1.00	0.00	0.21	0.07	0.04	-0.00	0.01	0.03	0.07	0.01	0.01	0.04	0.04
BTC-USD	0.00	-0.03	0.00	1.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.00	0.09	0.13	0.10	0.06
BIL	0.00	0.06	0.21	0.01	1.00	0.15	0.02	0.06	0.05	0.00	0.09	0.01	0.02	0.05	0.04
FLOT	0.00	0.05	0.07	0.04	0.15	1.00	0.03	0.04	0.05	0.06	0.14	0.09	0.06	0.06	0.10
LLY	0.00	-0.00	0.04	0.04	0.02	0.03	1.00	0.05	0.01	0.15	0.05	0.18	0.21	0.23	0.12
HICOX	0.00	0.06	-0.00	0.04	0.06	0.04	0.05	1.00	0.34	0.01	0.13	-0.04	0.05	0.07	0.24
DBSCX	0.00	0.04	0.01	0.04	0.05	0.05	0.01	0.34	1.00	-0.02	0.23	-0.06	0.04	0.05	0.24
VKTX	0.00	0.01	0.03	0.08	0.00	0.06	0.15	0.01	-0.02	1.00	0.04	0.19	0.25	0.20	0.13
ENIAX	0.00	0.03	0.07	0.00	0.09	0.14	0.05	0.13	0.23	0.04	1.00	0.12	0.10	0.14	0.28
CAT	0.00	-0.02	0.01	0.09	0.01	0.09	0.18	-0.04	-0.06	0.19	0.12	1.00	0.30	0.28	0.26
NVDA	0.00	0.00	0.01	0.13	0.02	0.06	0.21	0.05	0.04	0.25	0.10	0.30	1.00	0.41	0.23
FICO	0.00	0.00	0.04	0.10	0.05	0.06	0.23	0.07	0.05	0.20	0.14	0.28	0.41	1.00	0.28
SVARX	0.00	0.04	0.04	0.06	0.04	0.10	0.12	0.24	0.24	0.13	0.28	0.26	0.23	0.28	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

The sky and the pit

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество