MYPORT
ALL RISK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 40% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 80% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | -40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
MYPORT на 27 мая 2025 г. показал доходность в 21.53% с начала года и доходность в 87.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| MYPORT | 21.53% | 15.54% | 37.77% | 127.67% | 94.98% | 87.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -2.23% | 18.27% | -3.46% | 23.35% | 72.14% | 73.35% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -42.22% | 27.47% | -46.05% | -69.10% | 10.54% | 20.20% |
AVGO Broadcom Inc. | -1.05% | 18.93% | 39.56% | 64.45% | 55.91% | 35.45% |
BTC-USD Bitcoin | 16.70% | 15.20% | 17.11% | 59.13% | 65.30% | 84.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MYPORT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.83% | 1.50% | -6.29% | 18.81% | 16.67% | 21.53% | |||||||
| 2024 | 20.93% | 23.04% | 12.99% | -0.15% | 14.39% | 11.97% | 4.35% | 4.04% | 6.64% | 15.87% | 10.31% | 10.54% | 251.70% |
| 2023 | 16.69% | 17.39% | 14.57% | 8.50% | 21.89% | 8.08% | 3.24% | 11.22% | -5.60% | 9.65% | 0.52% | -0.46% | 166.80% |
| 2022 | -7.76% | 4.26% | 14.54% | -17.24% | -3.67% | -11.81% | 3.22% | -4.85% | -4.56% | 11.96% | 4.57% | 2.61% | -12.79% |
| 2021 | 0.63% | 7.62% | 7.74% | 10.69% | 0.04% | 14.86% | 2.53% | 13.42% | -2.98% | 23.22% | 8.37% | -8.68% | 104.14% |
| 2020 | 9.41% | 10.05% | 4.90% | 6.87% | 14.33% | -0.98% | 5.82% | 18.31% | 3.99% | -1.42% | -3.10% | 10.39% | 109.79% |
| 2019 | -4.50% | -0.40% | 16.49% | -5.63% | 11.09% | 18.81% | -5.32% | 2.57% | -3.77% | 10.38% | 1.05% | -4.51% | 37.37% |
| 2018 | 3.65% | -0.03% | -5.90% | 11.28% | -2.76% | -3.28% | -0.76% | 6.27% | 6.91% | -10.69% | -22.15% | -0.62% | -20.51% |
| 2017 | 2.20% | -2.30% | -0.98% | 3.27% | 39.22% | 7.73% | 9.69% | 14.63% | -5.63% | 14.83% | 15.99% | 8.92% | 163.61% |
| 2016 | -5.81% | 8.06% | 6.55% | 4.62% | 21.47% | 7.23% | 2.84% | 1.32% | 5.39% | 7.70% | 16.79% | 18.03% | 140.93% |
| 2015 | -3.19% | 13.86% | -0.89% | 2.62% | -0.76% | 1.83% | 4.87% | 11.78% | 7.37% | 4.79% | 14.86% | 14.62% | 96.68% |
| 2014 | 3.51% | 3.41% | -7.53% | 4.44% | 9.47% | -7.91% | -2.13% | 5.08% | -2.63% | 2.83% | 3.42% | -3.19% | 7.45% |
Комиссия
Комиссия MYPORT составляет -0.40%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MYPORT составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.40 | 0.76 | 1.10 | 0.10 | 0.97 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.54 | -0.30 | 0.96 | -0.76 | -1.56 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.02 | 1.72 | 1.23 | 0.59 | 3.73 |
BTC-USD Bitcoin | 1.15 | 3.30 | 1.35 | 2.77 | 12.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MYPORT за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -0.48% | -0.08% | 0.51% | 0.87% | 0.92% | 1.30% | 1.48% | 1.09% | 0.95% | -1.00% | 1.41% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.23% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MYPORT показал максимальную просадку в 57.91%, зарегистрированную 6 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка MYPORT составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.91% | 10 июн. 2011 г. | 332 | 6 мая 2012 г. | 322 | 24 мар. 2013 г. | 654 |
| -39.04% | 17 дек. 2017 г. | 409 | 29 янв. 2019 г. | 366 | 30 янв. 2020 г. | 775 |
| -36.23% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 594 | 4 авг. 2015 г. | 608 |
| -36.18% | 5 апр. 2022 г. | 189 | 10 окт. 2022 г. | 136 | 23 февр. 2023 г. | 325 |
| -31.92% | 9 нояб. 2010 г. | 1 | 9 нояб. 2010 г. | 58 | 6 янв. 2011 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | AVGO | NVDA | SOXL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 0.18 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.61 |
| AVGO | 0.63 | 0.09 | 1.00 | 0.53 | 0.74 | 0.25 |
| NVDA | 0.61 | 0.10 | 0.53 | 1.00 | 0.72 | 0.49 |
| SOXL | 0.78 | 0.11 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.16 |
| Portfolio | 0.18 | 0.61 | 0.25 | 0.49 | 0.16 | 1.00 |