The sky and the pit
A mixture of low volatility stocks with predictable (low) returns and high volatility stocks with (perhaps) high returns.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The sky and the pit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2015 г., начальной даты VKTX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
The sky and the pit | 20.15% | 0.41% | 5.96% | 27.27% | 13.08% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 6.20% | 0.56% | 4.07% | 10.47% | 3.81% | 4.26% |
Doubleline Selective Credit Fund | 7.61% | 1.23% | 6.35% | 12.06% | 2.73% | 4.24% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.47% | 3.78% |
Spectrum Low Volatility Fund | 3.78% | 1.47% | 3.49% | 12.36% | 7.39% | 6.92% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.25% | 1.49% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.17% | 1.48% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.40% | 2.27% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.07% | 1.41% |
iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.53% | 2.96% | 6.48% | 2.90% | 2.23% |
NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.50% | 73.79% |
Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.85% | 65.54% |
Eli Lilly and Company | 56.00% | -4.74% | 17.85% | 59.93% | 52.89% | 32.47% |
Fair Isaac Corporation | 63.26% | 8.59% | 48.46% | 110.24% | 43.53% | 41.89% |
Viking Therapeutics, Inc. | 246.32% | -2.56% | -8.70% | 377.76% | 56.61% | N/A |
Caterpillar Inc. | 21.60% | 3.44% | -1.84% | 29.71% | 25.45% | 16.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью The sky and the pit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.24% | 10.21% | 2.31% | -0.72% | 1.31% | 1.03% | 0.75% | 1.35% | 20.15% | ||||
2023 | 2.81% | 1.10% | 3.35% | 1.65% | 1.43% | 1.10% | 0.61% | 1.09% | -0.78% | 0.11% | 3.09% | 3.33% | 20.51% |
2022 | -1.35% | -0.36% | 0.71% | -2.43% | -0.18% | -1.26% | 2.20% | -1.02% | -1.65% | 3.17% | 1.88% | 4.38% | 3.91% |
2021 | 1.63% | 1.46% | 1.05% | 0.51% | -0.70% | 1.16% | 0.65% | 0.89% | -1.30% | 1.87% | -0.08% | -0.25% | 7.08% |
2020 | 0.61% | -0.44% | -4.27% | 3.70% | 2.78% | 1.12% | 1.32% | 1.01% | -0.21% | 0.14% | 3.21% | 2.63% | 11.94% |
2019 | 1.41% | 1.44% | 1.70% | 0.56% | 1.26% | 2.89% | 0.15% | -0.23% | -0.27% | 0.96% | 0.96% | 1.02% | 12.46% |
2018 | 1.25% | 0.39% | -1.87% | 0.90% | 3.62% | -0.79% | 1.69% | 1.58% | 1.37% | -2.07% | -1.11% | -1.37% | 3.47% |
2017 | 0.99% | 1.20% | -0.24% | 0.97% | 3.08% | 0.78% | 1.07% | 2.08% | 2.16% | 2.67% | 3.45% | 3.25% | 23.63% |
2016 | -1.93% | 0.46% | 0.71% | 0.70% | 1.23% | 1.07% | 1.66% | -0.05% | 1.02% | -0.42% | 0.95% | 2.08% | 7.67% |
2015 | -0.03% | 0.03% | 0.00% | -0.19% | -0.63% | 0.00% | 1.61% | -0.01% | 0.60% | 1.37% |
Комиссия
Комиссия The sky and the pit составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг The sky and the pit среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 3.38 | 5.43 | 1.85 | 1.56 | 20.89 |
Doubleline Selective Credit Fund | 3.74 | 5.55 | 1.76 | 2.07 | 25.91 |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.07 | 33.58 | 17.11 | 14.14 | 475.73 |
Spectrum Low Volatility Fund | 1.55 | 2.24 | 1.42 | 0.43 | 5.36 |
Vanguard Federal Money Market Fund | 3.53 | — | — | — | — |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.85 | 400.60 | 333.86 | 77.11 | 7,856.08 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 13.52 | 50.84 | 11.83 | 14.27 | 697.54 |
Schwab Value Advantage Money Fund | 3.22 | — | — | — | — |
iShares Floating Rate Bond ETF | 8.23 | 15.63 | 5.07 | 2.57 | 157.12 |
NVIDIA Corporation | 3.28 | 3.48 | 1.44 | 4.17 | 20.02 |
Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
Eli Lilly and Company | 2.30 | 3.12 | 1.41 | 1.64 | 13.78 |
Fair Isaac Corporation | 2.97 | 3.23 | 1.46 | 2.73 | 15.93 |
Viking Therapeutics, Inc. | 2.24 | 4.49 | 1.58 | 5.37 | 12.55 |
Caterpillar Inc. | 1.38 | 1.83 | 1.25 | 0.73 | 4.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность The sky and the pit за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The sky and the pit | 4.62% | 4.46% | 2.11% | 1.09% | 1.57% | 2.53% | 2.30% | 1.87% | 1.66% | 1.36% | 1.04% | 0.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.65% | 5.01% | 4.27% | 3.84% | 4.00% | 3.79% | 4.13% | 4.24% | 4.73% | 3.78% | 4.51% | 4.47% |
Doubleline Selective Credit Fund | 6.70% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% | 2.40% | 0.00% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
Spectrum Low Volatility Fund | 4.26% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Viking Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Caterpillar Inc. | 1.50% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The sky and the pit показал максимальную просадку в 9.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка The sky and the pit составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.84% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 68 | 30 мая 2020 г. | 101 |
-7.35% | 9 нояб. 2021 г. | 220 | 16 июн. 2022 г. | 187 | 20 дек. 2022 г. | 407 |
-5.46% | 20 сент. 2018 г. | 97 | 25 дек. 2018 г. | 98 | 2 апр. 2019 г. | 195 |
-3.69% | 17 дек. 2017 г. | 111 | 6 апр. 2018 г. | 55 | 31 мая 2018 г. | 166 |
-3.46% | 5 мар. 2024 г. | 12 | 16 мар. 2024 г. | 60 | 15 мая 2024 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The sky and the pit составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VMFXX | SWVXX | USFR | BTC-USD | BIL | FLOT | DBSCX | LLY | VKTX | HICOX | ENIAX | CAT | NVDA | FICO | SVARX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX | 1.00 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
SWVXX | 0.05 | 1.00 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
USFR | 0.05 | 0.03 | 1.00 | -0.00 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
BTC-USD | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
BIL | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
FLOT | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
DBSCX | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | -0.03 | 0.32 | 0.22 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
LLY | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.12 |
VKTX | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | -0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
HICOX | 0.06 | 0.23 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.12 | -0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.23 |
ENIAX | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.28 |
CAT | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | -0.07 | 0.19 | 0.19 | -0.04 | 0.13 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
NVDA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | 0.11 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.24 |
FICO | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.42 | 1.00 | 0.29 |
SVARX | 0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 1.00 |