PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The sky and the pit
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

The sky and the pit

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

A mixture of low volatility stocks with predictable (low) returns and high volatility stocks with (perhaps) high returns.

Распределение активов

VMFXX 909%ENIAX 16.25%BIL 16.25%USFR 16.25%FLOT 16.25%HICOX 4.5%DBSCX 4.5%SVARX 2%BTC-USD 2.5%NVDA 2.5%LLY 2.5%FICO 2.5%VKTX 2.5%CAT 2.5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
16.25%
BTC-USD
Bitcoin
2.50%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
2.50%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		Multisector Bonds
4.50%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
16.25%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
2.50%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
16.25%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		Municipal Bonds
4.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
2.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2.50%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
2%
USD=X
USD Cash
-900%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
16.25%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		Healthcare
2.50%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
909%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The sky and the pit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.76%
11.47%
The sky and the pit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2015 г., начальной даты VKTX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
The sky and the pit74.27%4.18%31.76%96.15%37.00%N/A
Активы портфеля:
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		6.97%0.18%4.66%12.65%3.93%4.23%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		7.07%-0.04%5.49%11.75%2.55%4.06%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.23%0.50%3.78%9.45%4.56%3.84%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.39%-0.72%2.48%10.46%7.23%6.75%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.46%0.41%2.64%5.39%2.35%1.57%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.46%0.36%2.56%5.28%2.24%1.54%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.61%0.43%2.44%5.28%2.48%2.39%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.62%0.48%2.90%6.61%2.97%2.32%
NVDA
NVIDIA Corporation		182.58%9.54%54.77%204.54%93.48%76.88%
BTC-USD
Bitcoin		64.11%11.44%13.35%95.69%51.14%69.93%
LLY
Eli Lilly and Company		38.95%-10.28%4.33%35.26%50.08%30.94%
FICO
Fair Isaac Corporation		72.66%2.80%60.59%114.17%43.41%39.97%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		247.29%2.57%-19.12%525.65%52.44%N/A
CAT
Caterpillar Inc.		31.74%-3.39%12.14%65.81%23.64%17.32%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The sky and the pit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.30%13.47%5.52%3.27%5.12%4.63%4.78%5.22%4.75%4.47%74.27%
20236.08%4.05%6.70%5.10%4.86%4.83%4.31%4.77%2.80%4.21%6.72%6.76%81.48%
2022-1.35%-0.36%0.81%-2.23%0.23%-0.46%3.38%0.55%0.17%5.17%4.34%6.88%18.06%
20211.63%1.46%1.05%0.62%-0.69%1.16%0.65%0.89%-1.30%1.87%-0.08%-0.25%7.18%
20201.70%0.65%-3.35%4.07%2.93%1.21%1.42%1.10%-0.21%0.24%3.21%2.62%16.52%
20193.12%2.96%3.34%2.30%2.95%4.44%1.88%1.37%1.26%2.35%2.10%2.20%34.79%
20182.19%1.30%-0.83%2.05%4.80%0.50%3.14%2.96%1.32%-0.52%0.47%0.40%19.15%
20170.99%1.20%-0.24%0.96%3.08%0.78%1.70%2.79%2.84%3.41%4.24%3.99%28.86%
2016-1.93%0.46%0.71%0.70%1.23%1.07%1.66%-0.05%1.02%-0.42%0.95%2.08%7.67%
2015-0.03%0.03%0.00%-0.19%-0.63%0.00%1.61%-0.01%0.60%1.37%

Комиссия

Комиссия The sky and the pit составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
График комиссии HICOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
График комиссии DBSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг The sky and the pit среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности The sky and the pit, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа The sky and the pit, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино The sky and the pit, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега The sky and the pit, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара The sky and the pit, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина The sky and the pit, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

The sky and the pit
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа The sky and the pit, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино The sky and the pit, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0015.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега The sky and the pit, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.803.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара The sky and the pit, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0010.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина The sky and the pit, с текущим значением в 99.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0099.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.964.721.731.2317.83
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		3.475.221.701.6821.28
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		8.2025.6210.7512.37327.84
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.111.611.290.263.53
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.77————
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.93276.68163.5674.195,423.09
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		13.9450.5412.1413.63712.35
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		6.9412.324.052.33140.71
NVDA
NVIDIA Corporation		2.362.731.342.5713.02
BTC-USD
Bitcoin		0.601.231.120.412.47
LLY
Eli Lilly and Company		0.280.611.080.081.38
FICO
Fair Isaac Corporation		3.093.401.482.6715.94
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-0.350.041.008.31-0.99
CAT
Caterpillar Inc.		1.091.561.200.543.41
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

The sky and the pit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.03 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46
2.70
The sky and the pit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The sky and the pit за предыдущие двенадцать месяцев составила 52.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель52.17%49.58%16.10%1.20%5.58%21.74%16.87%6.40%1.61%1.36%1.04%0.81%
Активы портфеля:
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.03%5.01%4.27%3.84%4.00%3.79%4.13%4.24%4.73%3.78%4.51%4.47%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.93%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%2.40%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.26%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%1.69%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.05%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.16%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.31%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.93%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.41%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-1.40%
The sky and the pit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The sky and the pit показал максимальную просадку в 8.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка The sky and the pit составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.56%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.435 мая 2020 г.76
-6.66%9 нояб. 2021 г.22016 июн. 2022 г.12317 окт. 2022 г.343
-3.28%30 дек. 2015 г.4411 февр. 2016 г.10627 мая 2016 г.150
-3.26%5 мар. 2024 г.1216 мар. 2024 г.1228 мар. 2024 г.24
-2.81%20 сент. 2018 г.4029 окт. 2018 г.6331 дек. 2018 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The sky and the pit составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.19%
The sky and the pit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XVMFXXUSFRBTC-USDBILFLOTHICOXLLYDBSCXVKTXENIAXCATNVDAFICOSVARX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VMFXX0.001.000.05-0.020.060.040.06-0.000.040.020.04-0.02-0.00-0.000.04
USFR0.000.051.000.000.200.06-0.010.040.000.030.060.020.010.040.03
BTC-USD0.00-0.020.001.000.000.040.040.040.030.080.000.080.130.090.05
BIL0.000.060.200.001.000.140.050.020.05-0.000.080.010.020.060.04
FLOT0.000.040.060.040.141.000.030.030.050.060.140.100.060.060.10
HICOX0.000.06-0.010.040.050.031.000.040.330.000.12-0.040.050.060.24
LLY0.00-0.000.040.040.020.030.041.00-0.000.150.050.190.210.230.12
DBSCX0.000.040.000.030.050.050.33-0.001.00-0.020.22-0.060.040.040.24
VKTX0.000.020.030.08-0.000.060.000.15-0.021.000.050.190.240.200.12
ENIAX0.000.040.060.000.080.140.120.050.220.051.000.130.110.140.28
CAT0.00-0.020.020.080.010.10-0.040.19-0.060.190.131.000.300.290.26
NVDA0.00-0.000.010.130.020.060.050.210.040.240.110.301.000.410.23
FICO0.00-0.000.040.090.060.060.060.230.040.200.140.290.411.000.29
SVARX0.000.040.030.050.040.100.240.120.240.120.280.260.230.291.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2015 г.