4 Fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
4 Fund Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.94% с начала года и доходность в 12.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| 4 Fund Portfolio | 14.94% | 2.17% | 7.99% | 26.39% | 14.20% | 11.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
VUG Vanguard Growth ETF | 22.83% | 1.98% | 10.13% | 40.34% | 18.64% | 15.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 3.37% | 3.34% | -4.01% | 3.70% | 1.90% | 3.12% | 2.18% | 14.94% | ||||
| 2023 | 5.93% | -2.75% | 2.81% | 0.20% | -0.76% | 5.55% | 3.95% | -2.01% | -4.41% | -3.15% | 8.19% | 5.64% | 19.81% |
| 2022 | -4.65% | -2.86% | 2.67% | -7.33% | 1.73% | -8.18% | 6.50% | -3.81% | -8.84% | 7.50% | 7.53% | -4.63% | -15.25% |
| 2021 | -0.52% | 3.59% | 5.50% | 3.60% | 1.78% | 1.31% | 1.01% | 2.53% | -4.20% | 5.20% | -1.43% | 4.71% | 25.11% |
| 2020 | -0.64% | -7.85% | -11.82% | 12.32% | 4.91% | 2.25% | 5.72% | 6.64% | -3.23% | -1.18% | 12.36% | 4.03% | 22.62% |
| 2019 | 7.29% | 3.35% | 2.00% | 3.69% | -7.07% | 6.95% | 1.13% | -1.45% | 2.62% | 2.41% | 2.82% | 3.05% | 29.36% |
| 2018 | 5.76% | -4.47% | -2.27% | -0.35% | 2.09% | 0.30% | 3.58% | 2.23% | 0.69% | -7.31% | 2.09% | -7.63% | -6.13% |
| 2017 | 1.87% | 3.28% | 1.19% | 1.28% | 2.48% | -0.34% | 2.49% | 0.59% | 1.89% | 3.34% | 2.89% | 1.62% | 25.00% |
| 2016 | -4.17% | -0.39% | 6.95% | -0.25% | 1.51% | 0.83% | 4.11% | 0.04% | 0.87% | -1.77% | 1.48% | 1.86% | 11.19% |
| 2015 | -2.04% | 5.79% | -2.40% | 2.05% | 0.62% | -2.82% | 1.42% | -6.12% | -1.87% | 8.68% | 0.00% | -1.51% | 0.94% |
| 2014 | -4.05% | 4.68% | 0.40% | 1.12% | 2.25% | 1.89% | -1.26% | 3.40% | -1.49% | 1.82% | 2.54% | -1.67% | 9.67% |
| 2013 | 4.31% | 1.02% | 3.62% | 2.82% | 0.83% | -1.79% | 5.01% | -2.49% | 4.31% | 4.61% | 2.20% | 2.20% | 29.72% |
Комиссия
Комиссия 4 Fund Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4 Fund Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 2.00 | 11.02 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Fund Portfolio | 2.00% | 2.57% | 2.54% | 2.15% | 2.19% | 2.36% | 2.50% | 2.16% | 2.40% | 2.40% | 2.39% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 Fund Portfolio показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка 4 Fund Portfolio составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.01% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.3% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 196 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
| -10.33% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 120 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 Fund Portfolio составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VXUS | QQQ | VUG | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.75 | 0.68 | 0.72 |
| VXUS | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.76 |
| QQQ | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.97 |
| VUG | 0.72 | 0.76 | 0.97 | 1.00 |