GAFNAM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
GAFNAM на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 39.53% с начала года и доходность в 34.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
GAFNAM | 39.53% | -0.22% | 15.03% | 51.06% | 37.46% | 34.26% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 10.46% | -1.07% | -0.21% | 26.99% | 25.76% | 26.83% |
AAPL Apple Inc | 19.81% | 3.59% | 28.22% | 22.94% | 35.50% | 25.98% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.28% | -7.95% | -3.42% | 24.72% | 14.18% | 26.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 0.49% | 42.93% | 138.32% | 95.34% | 74.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 46.71% | 9.14% | 3.27% | 75.50% | 22.90% | 21.13% |
GOOGL Alphabet Inc. | 15.95% | -5.69% | 18.10% | 18.94% | 22.22% | 18.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.41% | 12.46% | 4.14% | -3.15% | 10.28% | 8.89% | -3.52% | 39.53% | |||||
2023 | 17.79% | 4.22% | 16.05% | 4.73% | 14.28% | 6.51% | 5.81% | -0.30% | -5.87% | 0.09% | 10.61% | 3.90% | 107.40% |
2022 | -8.27% | -6.71% | 5.80% | -17.22% | -2.40% | -10.62% | 13.39% | -6.45% | -13.45% | -3.41% | 9.52% | -9.68% | -42.65% |
2021 | 0.09% | 0.93% | 2.57% | 10.59% | -0.49% | 9.89% | 3.12% | 7.18% | -7.41% | 9.30% | 6.93% | -0.74% | 48.77% |
2020 | 4.64% | -3.32% | -5.54% | 17.60% | 7.74% | 7.45% | 10.06% | 15.51% | -7.46% | -1.70% | 6.80% | 2.29% | 64.36% |
2019 | 10.83% | 1.74% | 7.93% | 7.21% | -10.86% | 8.88% | 3.97% | -2.03% | 1.51% | 7.15% | 5.39% | 5.10% | 55.38% |
2018 | 13.17% | -0.47% | -5.40% | 2.01% | 9.18% | 0.18% | 2.65% | 9.48% | -1.19% | -12.15% | -6.00% | -9.87% | -1.73% |
2017 | 6.30% | 2.72% | 4.16% | 3.15% | 10.07% | -2.50% | 6.16% | 3.41% | -0.28% | 10.58% | 1.02% | -0.49% | 53.22% |
2016 | -4.57% | -2.83% | 9.24% | -2.85% | 10.53% | -2.68% | 11.38% | 2.57% | 5.25% | 0.91% | 1.93% | 4.91% | 37.35% |
2015 | 0.32% | 8.36% | -2.48% | 5.75% | 0.47% | -1.87% | 9.43% | -1.90% | 1.34% | 15.61% | 4.68% | 0.12% | 45.68% |
2014 | -0.29% | 6.53% | -3.89% | -0.47% | 4.86% | 2.40% | 0.69% | 6.10% | -0.47% | 0.08% | 5.44% | -4.39% | 17.06% |
2013 | 2.85% | -0.72% | -0.34% | 5.13% | 2.23% | -1.54% | 11.11% | 3.57% | 7.96% | 7.96% | 4.08% | 3.74% | 55.95% |
Комиссия
Комиссия GAFNAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GAFNAM среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.35 | 1.83 | 1.24 | 1.73 | 5.70 |
AAPL Apple Inc | 1.13 | 1.71 | 1.21 | 1.53 | 3.36 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.97 | 1.47 | 1.19 | 0.77 | 4.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.82 | 3.27 | 1.41 | 5.22 | 16.24 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.02 | 2.90 | 1.39 | 3.02 | 12.30 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 3.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GAFNAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFNAM | 0.25% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.97% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GAFNAM показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка GAFNAM составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.32% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
-31.51% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
-29.36% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-16.48% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
-16.4% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 85 | 26 янв. 2021 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GAFNAM составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDA | AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.51 |
AAPL | 0.48 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
META | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
AMZN | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
MSFT | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
GOOGL | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |