GAFNAM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 16.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
GAFNAM на 9 мая 2025 г. показал доходность в -9.73% с начала года и доходность в 33.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
GAFNAM | -9.73% | 16.05% | -8.78% | 11.69% | 29.34% | 33.33% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.68% | -5.05% | -10.11% | -0.63% | 3.65% | -9.73% | |||||||
2024 | 6.41% | 12.46% | 4.14% | -3.15% | 10.28% | 8.89% | -3.52% | 0.95% | 3.77% | 0.50% | 4.14% | 3.61% | 58.84% |
2023 | 17.79% | 4.22% | 16.05% | 4.73% | 14.28% | 6.51% | 5.81% | -0.30% | -5.87% | 0.09% | 10.61% | 3.90% | 107.40% |
2022 | -8.27% | -6.71% | 5.80% | -17.22% | -2.40% | -10.62% | 13.39% | -6.45% | -13.45% | -3.41% | 9.52% | -9.68% | -42.65% |
2021 | 0.09% | 0.93% | 2.57% | 10.59% | -0.49% | 9.89% | 3.12% | 7.18% | -7.41% | 9.30% | 6.93% | -0.74% | 48.77% |
2020 | 4.63% | -3.32% | -5.54% | 17.60% | 7.74% | 7.45% | 10.06% | 15.51% | -7.46% | -1.70% | 6.80% | 2.29% | 64.36% |
2019 | 10.83% | 1.74% | 7.93% | 7.21% | -10.86% | 8.88% | 3.97% | -2.03% | 1.51% | 7.15% | 5.39% | 5.10% | 55.38% |
2018 | 13.17% | -0.47% | -5.40% | 2.01% | 9.18% | 0.18% | 2.65% | 9.48% | -1.19% | -12.15% | -6.01% | -9.87% | -1.73% |
2017 | 6.30% | 2.72% | 4.16% | 3.15% | 10.08% | -2.50% | 6.16% | 3.41% | -0.28% | 10.58% | 1.02% | -0.49% | 53.22% |
2016 | -4.57% | -2.83% | 9.24% | -2.85% | 10.53% | -2.68% | 11.38% | 2.57% | 5.25% | 0.91% | 1.93% | 4.92% | 37.34% |
2015 | 0.32% | 8.36% | -2.48% | 5.75% | 0.47% | -1.87% | 9.43% | -1.90% | 1.33% | 15.61% | 4.68% | 0.12% | 45.69% |
2014 | -0.29% | 6.53% | -3.89% | -0.46% | 4.86% | 2.40% | 0.69% | 6.10% | -0.47% | 0.09% | 5.44% | -4.39% | 17.07% |
Комиссия
Комиссия GAFNAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GAFNAM составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GAFNAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.35% | 0.30% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GAFNAM показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка GAFNAM составляет 13.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.32% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
-31.51% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
-29.36% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-25.44% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-16.48% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GAFNAM составляет 15.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AAPL | META | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.69 | 0.78 |
AAPL | 0.64 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.70 |
META | 0.56 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.76 |
NVDA | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.77 |
AMZN | 0.64 | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.79 |
MSFT | 0.72 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.77 |
GOOGL | 0.69 | 0.53 | 0.60 | 0.51 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.79 |
Portfolio | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 1.00 |