PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GAFNAM

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%AMZN 16.67%NVDA 16.67%META 16.67%GOOGL 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

AAPL
Apple Inc.
Technology

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

16.67%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,990.58%
296.62%
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

GAFNAM на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 20.83% с начала года и доходность в 33.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
GAFNAM20.83%13.55%31.04%104.26%36.80%33.61%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%4.70%26.91%66.82%31.17%29.07%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-2.45%-4.93%23.79%33.69%26.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%28.89%69.66%188.11%25.40%22.05%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%19.03%16.29%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.41%12.38%
2023-0.30%-5.87%0.09%10.61%3.90%

Коэффициент Шарпа

GAFNAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.56. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.56

Коэффициент Шарпа GAFNAM находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.56
2.44
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GAFNAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAFNAM0.22%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия GAFNAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
GAFNAM
4.56
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOGL
NVDA1.000.500.470.520.570.52
AAPL0.501.000.460.510.570.54
META0.470.461.000.560.500.60
AMZN0.520.510.561.000.590.66
MSFT0.570.570.500.591.000.65
GOOGL0.520.540.600.660.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GAFNAM показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.32%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-31.51%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-29.36%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-16.48%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.4413 апр. 2016 г.88
-16.4%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8526 янв. 2021 г.99

График волатильности

Текущая волатильность GAFNAM составляет 8.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.83%
3.47%
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев