PortfoliosLab logo
GAFNAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%AMZN 16.67%NVDA 16.67%META 16.67%GOOGL 16.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,567.42%
337.30%
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

GAFNAM на 9 мая 2025 г. показал доходность в -9.73% с начала года и доходность в 33.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
GAFNAM-9.73%16.05%-8.78%11.69%29.34%33.33%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-5.05%-10.11%-0.63%3.65%-9.73%
20246.41%12.46%4.14%-3.15%10.28%8.89%-3.52%0.95%3.77%0.50%4.14%3.61%58.84%
202317.79%4.22%16.05%4.73%14.28%6.51%5.81%-0.30%-5.87%0.09%10.61%3.90%107.40%
2022-8.27%-6.71%5.80%-17.22%-2.40%-10.62%13.39%-6.45%-13.45%-3.41%9.52%-9.68%-42.65%
20210.09%0.93%2.57%10.59%-0.49%9.89%3.12%7.18%-7.41%9.30%6.93%-0.74%48.77%
20204.63%-3.32%-5.54%17.60%7.74%7.45%10.06%15.51%-7.46%-1.70%6.80%2.29%64.36%
201910.83%1.74%7.93%7.21%-10.86%8.88%3.97%-2.03%1.51%7.15%5.39%5.10%55.38%
201813.17%-0.47%-5.40%2.01%9.18%0.18%2.65%9.48%-1.19%-12.15%-6.01%-9.87%-1.73%
20176.30%2.72%4.16%3.15%10.08%-2.50%6.16%3.41%-0.28%10.58%1.02%-0.49%53.22%
2016-4.57%-2.83%9.24%-2.85%10.53%-2.68%11.38%2.57%5.25%0.91%1.93%4.92%37.34%
20150.32%8.36%-2.48%5.75%0.47%-1.87%9.43%-1.90%1.33%15.61%4.68%0.12%45.69%
2014-0.29%6.53%-3.89%-0.46%4.86%2.40%0.69%6.10%-0.47%0.09%5.44%-4.39%17.07%

Комиссия

Комиссия GAFNAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAFNAM составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GAFNAM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFNAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFNAM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFNAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFNAM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFNAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58

GAFNAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.48
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GAFNAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.35%0.30%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.48%
-7.82%
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GAFNAM показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка GAFNAM составляет 13.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.32%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-31.51%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-29.36%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-25.44%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.
-16.48%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.4413 апр. 2016 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GAFNAM составляет 15.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.96%
11.21%
GAFNAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAPLMETANVDAAMZNMSFTGOOGLPortfolio
^GSPC1.000.640.560.610.640.720.690.78
AAPL0.641.000.450.470.500.560.530.70
META0.560.451.000.480.570.500.600.76
NVDA0.610.470.481.000.520.560.510.77
AMZN0.640.500.570.521.000.600.650.79
MSFT0.720.560.500.560.601.000.650.77
GOOGL0.690.530.600.510.650.651.000.79
Portfolio0.780.700.760.770.790.770.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.