Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FI Analysis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2012 г., начальной даты ANGL
Доходность по периодам
FI Analysis на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.69% с начала года и доходность в 3.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель FI Analysis | 0.02% | -1.19% | -0.69% | 0.02% | 3.80% | 4.19% | 1.15% | 3.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.10% | -1.68% | -0.56% | 0.32% | 3.62% | 3.13% | 0.29% | 1.38% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.36% | -0.61% | -0.07% | 0.89% | 3.36% | 3.99% | 1.77% | 1.71% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 0.30% | -1.33% | -0.74% | -0.25% | 1.65% | 2.38% | 0.21% | 3.45% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.16% | -1.90% | -1.10% | -0.81% | 3.82% | 4.43% | -0.03% | 3.04% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.28% | -1.14% | -0.28% | 0.34% | 6.53% | 7.48% | 3.37% | 6.74% |
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 0.39% | -1.15% | -1.17% | -0.32% | 4.07% | 2.64% | -0.93% | 2.12% |
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 0.06% | 0.62% | -0.91% | 0.22% | 4.75% | 6.56% | 4.35% | 4.37% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FI Analysis закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.94% | -1.80% | 0.10% | -0.69% | ||||||||
| 2025 | 0.54% | 1.34% | -0.24% | 0.18% | 0.06% | 1.28% | -0.04% | 1.06% | 1.13% | 0.44% | 0.49% | 0.02% | 6.42% |
| 2024 | 0.24% | -0.71% | 0.54% | -1.50% | 1.18% | 0.69% | 1.85% | 1.17% | 1.21% | -1.46% | 1.12% | -0.94% | 3.37% |
| 2023 | 3.15% | -1.99% | 1.70% | 0.47% | -0.93% | 0.27% | 0.47% | -0.40% | -1.70% | -1.37% | 4.26% | 2.84% | 6.75% |
| 2022 | -1.99% | -1.12% | -2.15% | -3.04% | 0.31% | -2.61% | 2.60% | -2.00% | -3.74% | -0.43% | 3.28% | -0.36% | -10.92% |
| 2021 | -0.05% | -0.69% | -0.45% | 0.82% | 0.51% | 0.69% | 0.84% | -0.04% | -0.57% | -0.26% | -0.05% | 0.24% | 0.97% |
Метрики бенчмарка
FI Analysis: годовая альфа составляет 2.77%, бета — 0.04, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 12.04.2012.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.21%) было выше, чем в снижении (16.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.77%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 17.21%
- Участие в снижении
- 16.30%
Комиссия
Комиссия FI Analysis составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FI Analysis имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.37 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.43 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 29 | 0.83 | 1.25 | 1.15 | 1.30 | 3.94 |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 95 | 2.23 | 3.40 | 1.47 | 4.02 | 15.11 |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 7 | 0.29 | 0.43 | 1.08 | 0.17 | 0.44 |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 31 | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.37 | 4.41 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 50 | 1.00 | 1.40 | 1.24 | 1.29 | 5.29 |
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 75 | 1.58 | 2.22 | 1.35 | 2.05 | 7.96 |
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 83 | 1.75 | 2.91 | 1.50 | 2.17 | 7.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FI Analysis за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.29% | 4.76% | 4.75% | 4.01% | 3.25% | 2.75% | 4.36% | 3.42% | 3.58% | 3.16% | 3.37% | 3.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.68% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.63% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.62% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.41% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 3.38% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FI Analysis показал максимальную просадку в 15.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 669 торговых сессий.
Текущая просадка FI Analysis составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.02% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 669 | 26 июн. 2025 г. | 949 |
| -10.52% | 6 мар. 2020 г. | 10 | 19 мар. 2020 г. | 73 | 2 июл. 2020 г. | 83 |
| -5% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 121 | 28 февр. 2014 г. | 208 |
| -2.44% | 3 окт. 2016 г. | 53 | 15 дек. 2016 г. | 70 | 29 мар. 2017 г. | 123 |
| -2.42% | 20 апр. 2015 г. | 177 | 29 дек. 2015 г. | 55 | 18 мар. 2016 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | RFRAX | ANGL | OPTAX | VSBSX | HFAAX | VFIUX | ACCBX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.31 | 0.53 | -0.02 | -0.12 | 0.07 | -0.16 | 0.02 | 0.05 |
| RFRAX | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | -0.06 | 0.16 | -0.02 | 0.23 | 0.25 |
| ANGL | 0.53 | 0.29 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 0.14 | 0.31 | 0.43 |
| OPTAX | -0.02 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.54 |
| VSBSX | -0.12 | -0.06 | 0.11 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.80 | 0.57 | 0.66 |
| HFAAX | 0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.60 | 0.68 | 0.72 |
| VFIUX | -0.16 | -0.02 | 0.14 | 0.43 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.79 | 0.85 |
| ACCBX | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.05 | 0.25 | 0.43 | 0.54 | 0.66 | 0.72 | 0.85 | 0.93 | 1.00 |