April 2025 ETF Coy mix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 15% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | Technology Equities | 20% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | Utilities Equities, Actively Managed | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в April 2025 ETF Coy mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| April 2025 ETF Coy mix | 0.11% | -3.17% | -0.01% | 23.72% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.15% | -5.81% | 18.63% | 19.66% | N/A |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 35.23% | 8.52% | 30.23% | 58.32% | N/A | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.74% | -9.36% | 7.75% | 15.88% | 11.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.62% | -1.41% | -0.47% | 37.04% | 14.99% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью April 2025 ETF Coy mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.79% | 0.65% | -3.04% | -2.11% | 0.11% | ||||||||
| 2024 | 3.04% | 9.16% | 4.50% | -3.86% | 6.16% | 3.54% | 1.40% | 3.76% | 1.87% | -0.08% | 6.37% | -2.88% | 37.42% |
| 2023 | -3.26% | -0.52% | 8.58% | 5.15% | 9.87% |
Комиссия
Комиссия April 2025 ETF Coy mix составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг April 2025 ETF Coy mix составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 2.74 | 3.65 | 1.54 | 5.34 | 15.69 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.61 | 2.03 | 1.30 | 2.33 | 7.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность April 2025 ETF Coy mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.78% | 1.34% | 1.36% | 0.70% | 1.13% | 1.28% | 1.20% | 1.01% | 1.63% | 0.87% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
April 2025 ETF Coy mix показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка April 2025 ETF Coy mix составляет 7.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.83% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.19% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -6.11% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
| -5.44% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 30 |
| -5.01% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность April 2025 ETF Coy mix составляет 14.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UTES | SHLD | SPMO | FXAIX | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTES | 1.00 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
| SHLD | 0.44 | 1.00 | 0.49 | 0.53 | 0.55 |
| SPMO | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.91 | 0.90 |
| FXAIX | 0.46 | 0.53 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.48 | 0.55 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |