PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
April 2025 ETF Coy mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

April 2025 ETF Coy mix

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

SPMO 45%SHLD 20%FXAIX 15%VTI 15%UTES 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
15%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
20%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
45%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		Utilities Equities, Actively Managed
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
April 2025 ETF Coy mix12.97%10.90%11.43%29.67%N/AN/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		10.37%15.61%10.08%29.39%22.48%N/A
SHLD
Global X Defense Tech ETF		39.91%3.21%33.70%56.66%N/AN/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.61%9.27%-0.34%12.43%17.35%12.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.21%9.75%-0.91%11.67%16.81%12.09%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		10.90%9.25%9.35%30.48%18.02%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью April 2025 ETF Coy mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.79%0.65%-3.04%3.20%7.04%12.97%
20243.04%9.16%4.50%-3.86%6.16%3.54%1.40%3.76%1.87%-0.08%6.37%-2.88%37.42%
2023-3.26%-0.52%8.58%5.15%9.87%

Комиссия

Комиссия April 2025 ETF Coy mix составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг April 2025 ETF Coy mix составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности April 2025 ETF Coy mix, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа April 2025 ETF Coy mix, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино April 2025 ETF Coy mix, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега April 2025 ETF Coy mix, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара April 2025 ETF Coy mix, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина April 2025 ETF Coy mix, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.281.841.261.605.79
SHLD
Global X Defense Tech ETF		2.683.481.515.1815.15
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.701.131.170.762.94
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.651.081.160.712.68
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.291.711.251.915.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

April 2025 ETF Coy mix имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.54
  • За всё время: 2.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность April 2025 ETF Coy mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.75%0.78%1.34%1.36%0.70%1.13%1.28%1.20%1.01%1.63%0.87%0.66%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.38%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.36%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

April 2025 ETF Coy mix показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.83%19 февр. 2025 г.334 апр. 2025 г.238 мая 2025 г.56
-8.19%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-6.11%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-5.44%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.30
-5.01%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUTESSHLDSPMOFXAIXVTIPortfolio
^GSPC1.000.470.510.921.000.990.94
UTES0.471.000.410.420.470.490.53
SHLD0.510.411.000.480.510.540.66
SPMO0.920.420.481.000.910.900.96
FXAIX1.000.470.510.911.000.990.94
VTI0.990.490.540.900.991.000.94
Portfolio0.940.530.660.960.940.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.