PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Lexa Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

DOJO

Распределение активов


VGLT 20%GLD 5%VOO 65%PPA 5%PPH 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

65%

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

5%

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
Health & Biotech Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lexa Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
343.21%
365.24%
Lexa Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Lexa Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.35% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Lexa Portfolio5.35%2.88%11.57%20.66%11.40%10.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.67%4.02%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.51%-1.42%1.93%-2.49%-1.96%1.38%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
6.53%6.27%15.70%20.24%11.87%12.61%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
10.26%4.52%9.95%19.91%10.18%6.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.80%3.58%
2023-1.61%-5.16%-2.19%8.50%5.13%

Коэффициент Шарпа

Lexa Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.34

Коэффициент Шарпа Lexa Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.34
2.44
Lexa Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lexa Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lexa Portfolio1.71%1.75%1.79%1.28%1.56%1.85%2.03%1.80%2.05%2.18%1.87%2.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.56%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.63%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
1.90%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.70%2.03%

Комиссия

Комиссия Lexa Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Lexa Portfolio
2.34
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
GLD
SPDR Gold Trust
1.01
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.07
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
1.61
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
1.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVGLTPPHPPAVOO
GLD1.000.260.030.020.03
VGLT0.261.00-0.22-0.28-0.28
PPH0.03-0.221.000.590.70
PPA0.02-0.280.591.000.79
VOO0.03-0.280.700.791.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Lexa Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lexa Portfolio показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.38%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-23.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-13.58%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.122
-10.26%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.68
-8.79%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.236

График волатильности

Текущая волатильность Lexa Portfolio составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.06%
3.47%
Lexa Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев