Lexa Portfolio
DOJO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lexa Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Lexa Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.79% с начала года и доходность в 10.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Lexa Portfolio | 10.59% | -0.55% | 9.66% | 16.34% | 10.55% | 10.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -3.81% | -0.33% | 0.74% | -1.97% | -3.95% | 0.47% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 16.51% | 3.96% | 18.00% | 28.12% | 10.88% | 14.13% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 14.97% | 0.63% | 10.20% | 17.78% | 12.10% | 6.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lexa Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.57% | 3.09% | -3.79% | 4.26% | 2.58% | 10.59% | ||||||
| 2023 | 5.97% | -3.02% | 3.89% | 1.29% | -0.66% | 4.80% | 1.99% | -1.61% | -5.16% | -2.19% | 8.50% | 5.13% | 19.54% |
| 2022 | -4.43% | -1.45% | 1.90% | -8.12% | -0.33% | -5.98% | 6.67% | -4.29% | -8.48% | 5.46% | 5.80% | -4.06% | -17.36% |
| 2021 | -1.64% | 0.56% | 2.63% | 4.30% | 1.08% | 1.89% | 2.57% | 1.86% | -4.09% | 5.29% | -0.55% | 3.41% | 18.30% |
| 2020 | 1.81% | -4.73% | -7.62% | 9.86% | 3.47% | 1.18% | 5.24% | 4.03% | -3.00% | -2.75% | 8.71% | 2.97% | 19.13% |
| 2019 | 6.36% | 2.44% | 2.05% | 2.38% | -3.22% | 5.80% | 1.02% | 1.46% | 0.58% | 1.53% | 2.54% | 1.69% | 27.21% |
| 2018 | 3.71% | -3.45% | -1.23% | -0.31% | 2.13% | 0.36% | 2.57% | 2.43% | 0.10% | -5.77% | 1.86% | -5.35% | -3.43% |
| 2017 | 1.54% | 3.60% | -0.18% | 1.28% | 1.62% | 0.56% | 1.49% | 1.03% | 1.09% | 1.38% | 2.47% | 1.47% | 18.75% |
| 2016 | -2.56% | 0.92% | 4.47% | 0.70% | 1.08% | 1.94% | 3.39% | -0.50% | -0.30% | -2.68% | 1.09% | 1.26% | 8.90% |
| 2015 | 0.33% | 2.66% | -0.78% | -0.01% | 0.64% | -2.31% | 2.18% | -4.57% | -1.75% | 6.18% | -0.10% | -1.22% | 0.85% |
| 2014 | -0.81% | 4.10% | 0.41% | 1.00% | 1.96% | 1.75% | -1.25% | 3.84% | -1.51% | 2.15% | 2.64% | 0.37% | 15.46% |
| 2013 | 3.24% | 1.02% | 3.01% | 1.97% | 0.33% | -2.12% | 4.14% | -2.09% | 2.40% | 3.52% | 1.74% | 1.46% | 20.02% |
Комиссия
Комиссия Lexa Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lexa Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.23 | -0.22 | 0.97 | -0.08 | -0.49 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.12 | 3.12 | 1.37 | 3.17 | 10.46 |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.54 | 2.13 | 1.27 | 1.67 | 5.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lexa Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexa Portfolio | 1.75% | 1.75% | 1.79% | 1.28% | 1.56% | 1.85% | 2.03% | 1.80% | 2.05% | 2.18% | 1.87% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.59% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.66% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.70% | 2.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lexa Portfolio показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Lexa Portfolio составляет 3.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.38% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -23.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -13.58% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 122 |
| -10.26% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
| -8.79% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lexa Portfolio составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VGLT | PPH | PPA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| VGLT | 0.26 | 1.00 | -0.21 | -0.27 | -0.27 |
| PPH | 0.03 | -0.21 | 1.00 | 0.58 | 0.70 |
| PPA | 0.03 | -0.27 | 0.58 | 1.00 | 0.78 |
| VOO | 0.03 | -0.27 | 0.70 | 0.78 | 1.00 |